Всё чаще возникают вопросы по роботостроению.
Муханчиков степы писал, но они немного более продвинуты, чем просто начало «желателей грааля своего» (я в клубе, а оно работает за меня).

Потому очень просто:
Я всегда рекомендовал даже на бумаге расписать алгоритм того, как РОБОТ должен «соображать» на простой системе «монетка».

Дано:
1. Вход в любую сторону по системе «монетка» (рандом)
2. Есть критерий Достижения прибыли (закрытие позы)
3. Есть критерий Достижения убытка (закрытие позы)

Итак, быстро в эксельке накиданная схема (не бейте, если я где-то стрелочку не провёл… просто быстренько простейшее накидал):



Надеюсь, такое простое наглядно поможет всем «мечтателям» своего «я сплю, а бабки капают» ©.

Если на листах сможете руками расписать все варианты своей «системы» — то уж запрограммировать — это как 2 пальца об асфальт ;)

PS Схема предполагает, что более 1й позиции не может быть открыто.

День вчера был УДачный. 
Остался в позиции. Сегодня видимо будет штормить... 

За вчера назрело еще несколько мыслей на тему УД и Пилы.

Моя стратегия заточена под трендовый рынок и пила меня губит. Как заработать на Пиле, не упустив начало Тренда? 
Как работать в Пиле, примерно представляю, но входя на ложных пробоях и катаясь в трубе, можно однажды из нее вылететь и навернутся...

Короче оставим вопрос «Как заработать на Пиле» на потом. Вопрос поставлю попроще: Как прийти к УД с наименьшими потерями?

 
Сначала я прочитал вот этот топик Грамотный риск-менеджмент — основа любой торговой системы

Потом накинул на него свои наблюдения по УД и Пиле, вот они:

• УД — это тренд, тут все правильно. Смена одного хайя другим, более высоким, новый лой становится тоже более высоким (и наоборот)
• Легко чертится линия тренда, с возможной коррекцией при расширении диапазона

( Читать дальше )

Ничего сложного в написании кода для тестирования торговой системы нет…
Скажу сразу, я программистом не являюсь. Мои знания ограничиваются изучением языка БЕЙСИК ещё в школе. Но я буквально за 2 недели научился писать код, который позволяет описать логику торговых систем и со всех сторон анализировать такие торговые системы.
Конечно, мне повезло, я могу постоянно, при возникновении вопросов, получать консультацию у ребят, которые очень хорошо «шарят» в программировании и знают практически все нюансы языка C#.
Немного советов, которые позволят Вам, даже если Вы не являетесь программистами, легко освоить некоторые особенности того языка программирования, который используется в Wealth-Lab pro (5.4).
Во-первых:   где взять саму программу Wealth-Lab pro?
Вот по этой ссылке Вы можете скачать и установить себе программу совершенно легально и бесплатно (на целый месяц). Это Wealth-Lab Pro 5 (30 дневный триал от брокера Fidelity).


( Читать дальше )

Большинство трейдеров пытаются найти так называемый грааль на графике цены. Истинный грааль находится совсем в другом месте. Дело в том, что практически для любой торговой системы есть рынок, на котором она заработает огромные проценты. Что нужно трейдеру? Лишь дожить до того периода, в который его система сделает деньги. К сожалению, многие капиталы так и не доживают до этого периода. Есть ещё одна серьезная причина, почему риск-менеджмент не в почете. «Математика управления капиталом» Ральфа Винса куда сложнее в понимании, чем любая книга по тех. анализу. Да и вообще, среди трейдеров алхимия до сих пор остается в намного большем почете, чем теория вероятностей и статистика. 

По сути, все торговые системы и методы можно разделить на два типа.

1. Первый — системы работающие на отбой от уровня, экстремума и т.д.
2. второй-трендовые системы или системы работающие на пробой и безоткатные движения.

Некоторые фазы могут длиться достаточно долгое время и единственное, что может спасти ваш счет в период неудач — это грамотный риск-менеджмент. Совсем необязательно чтобы он был слишком сложным. Один из простейших вариантов — это выбор размера позиции с точки зрения риска. Я не стал изобретать велосипед и взял так называемую методику черепах. То есть риск на каждую сделку с учетом проскальзывания и комиссионных  = 1%. В случае просадки счета на 10%, риск по всем сделкам автоматически срезается до 0.5% на сделку. В случае продолжения серии убытков еще на 10% снова риски делятся пополам и становятся 0.25% на сделку. Возвращение к прежним рискам происходит, только при возвращении депозита на прежний уровень (если была резка рисков до 0.5% на сделку, то только при достижении максимумов по счету, можно вернуть риск 1%). Чем удобен данный подход?

Во-первых, в каждой сделке вы потеряете точно известную сумму, вне зависимости от временного масштаба и инструмента, которым вы торгуете, во-вторых, если у вас трендовая система, а на рынке боковик, вовремя уменьшенный размер позиции поможет вам дождаться жизненно-необходимого тренда, который вытащит Ваш депозит на новые высоты. 

( Читать дальше )