В Os Engine можно тестировать ботов как на свечных данных, так и на ленте сделок и стакане. В этой инструкции будет описан алгоритм, как скачивать исторические данные для таких тестов. 

Обратите внимание, что не все биржи поддерживают такой тип исторических данных. Поэтому мы сделаем это для биржи Binance.

Открываем OsEngine:

( Читать дальше )

как всегда с удовольствием выкладываю то, что мне самому не нужно....

философия Стратегии...
дневки…
берем n акций… в конце дня смотрим количество акций, вышедших за дневную сессию в плюс… отношение плюсовых к общему количеству должно быть больше 50%..  покупаем 30% лучших по приращению и далее на следующий день в конце дня  с минусовым приращением закрываем, с плюсовым ведем дальше....
все рассказывать лень, но основная идея должна быть ясна...  

пс
забыл сказать — депозит, как всегда, 100.000 руплей...

результаты...

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

0. Рекомендуемый вход для новичка.

1. Скринеры акций. Стартовый набор роботов.

 

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Скачивание и Запуск терминала. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Поддержка OsEngine по направлению крипты.
7. Поддержка OsEngine по направлению международной торговли.
8. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
9. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.
10. Обновление движка для OsEngine. Переехали на .NET 9 Текст. Видео.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.

( Читать дальше )

завалялася какая-то база данных  черт его знает за какой год решил попробовать Систему  — день закрывается плюсом, берем три акции  самые — самые из набора в 39 штук, покупает энти три штуки и смотрим в конце следующего дня, если акция не попала в тройку лучших то продаем, если попала держим дальше....

дней в базе 77… если стоит нуль — то значит Система не рекомендовала быть в рынке… сумма депозита 100.000 руплей...  


( Читать дальше )

Как там обстоят дела с проскальзыванием во фьючерсах на мосбирже при торговле «по рынку»?
Вдруг надо что-то поменять?
Сел считать фактическое среднее проскальзывание в текущем году на примере трёх счетов от лучшего проскальзывания к худшему.

Самый маленький счёт:

«Si» "-0.00362"
«Eu» "-0.00464"
«SF» "-0.00573"
«GD» "-0.00581"
«CR» "-0.00606"
«MX» "-0.00621"
«SR» "-0.00654"
«BR» "-0.00774"
«RI» "-0.00922"
«NA» "-0.01713"
«SV» "-0.01838"
«GZ» "-0.02152"
«NG» "-0.03362"

Счёт на порядок большего размера:

«Si» "-0.00316"
«GD» "-0.00387"
«Eu» "-0.00394"
«MX» "-0.00579"
«SR» "-0.00609"
«CR» "-0.00619"
«SF» "-0.00711"
«BR» "-0.00806"
«RI» "-0.00893"
«NA» "-0.01894"
«GZ» "-0.02047"
«SV» "-0.02143"
«NG» "-0.03336"

Другой большой счёт:

«Si» "-0.00296"
«Eu» "-0.0034"
«GD» "-0.00414"
«SF» "-0.00422"
«SR» "-0.00469"
«MX» "-0.00509"
«CR» "-0.00614"
«RI» "-0.00762"
«BR» "-0.00794"
«NA» "-0.01688"
«GZ» "-0.02041"
«SV» "-0.02443"
«NG» "-0.03274"

Три счёта на равных основаниях конкурируют за ликвидность в стакане.

Интересны два вывода:
1. Увеличение счёта приводит к небольшому снижению общего проскальзывания за счёт дробления позиции на мелкие порции.

( Читать дальше )

После того как исполнилась сделка и мы получили соответствующий коллбэк  у нас меняются данные по позициям и доступным лимитам. Посмотрим, как можно работать с этими данными через скрипт.

Для анализа состава портфеля, лимитов и их динамики используются таблицы:

Клиентский портфель (получаем данные через getPortfolioInfo и getPortfolioInfoEx).
Позиции по деньгам (getMoney и getMoneyEx, money_limits).
Позиции по инструментам (getDepo, getDepoEx, depo_limits).
Ограничения по клиентским счетам (futures_client_limits).
Позиции по клиентским счетам (futures_client_holding).

Таблица «Клиентский портфель» даёт сводную информацию по лимитам и параметрам риска брокерского счета. Таблицы «Позиции по деньгам» (лимиты) и «Позиции инструментам» (ценные бумаги) показывают данные в разрезе фондового рынка. Таблицы «Ограничения по клиентским счетам» (лимиты) и «Позиции по клиентским счетам» (фьючерсы и опционы) – только про срочному рынку.

( Читать дальше )

как не крути — от Коли Дарваса нам не уйти.....

база порядка 40 акцулек...  время испытаний  спокойное и когда жутко штормит… много брать не надо — должна работать идея, а не статистика...
в ценах учитывалися запросы биржи и брокера по максимальным расценкам....
берем тока самые, самые лучшие и смотрим что происходит... 

12 акцулек — хорошо есть плюс...
8 акцулек еще лучше порядка на 20%....
5 акцулек еще лучше и  тоже где-то на 15% -20% от системы 8 акцулек....
3 акцульки максимально возможный результат на дистанции...
1 акцулька — неплохо, но штормит не по-детцки… с такой волатильностью не комфортно… и приближаемся к резам 5-8 акцулек... 

в итоге остановимся на 3 акцульках и начинаем гонять...
месяц не очченно удобно, удобно неделя или день....

т.е. в конечном итоге получается, что имеем пОртФель с тремя бумагами, которые будем ребалансировать по ходу дела ...

1. берем неделю (неделя плавающая — пять дней торговли стукнуло смотрим че продать — че купить… дополнительно — заход, когда два плюса т.е. неделя предыдущая хорошо и день закрылся в плюс…

( Читать дальше )

Дюрация, пожалуй, одно из самых неудачно интерпретируемых понятий в российском сегменте аналитики инструментов фиксированного дохода. Большинство отечественных финансовых интернет-ресурсов пытаются рассказать о ней “простыми словами” Вот наиболее часто встречающиеся определения:

Дюрация облигации — это эффективный срок до погашения облигации… С помощью дюрации инвесторы и аналитики измеряют средний срок возврата инвестиций

Дюрация облигации — некоторый промежуток времени, период до момента полного возврата капиталов, вложенных в приобретение этой ценной бумаги

Дюрация — это срок, в течение которого необходимо держать облигацию, чтобы полностью вернуть изначальные инвестиции.

Дюрация Маколея — это тип измерения дюрации, который оценивает, сколько дней (лет) потребуется инвестору, чтобы вернуть инвестиции в облигацию за счет общих денежных потоков по ней

Дюрация показывает среднее время, за которое мы полностью вернем свои вложения в облигации

Дюрация — это средняя окупаемость инвестиции

Если говорить простым языком, это период окупаемости вложенных средств в облигацию.

( Читать дальше )

Обновили вчера в ночь коннектор к Тинькофф Инвест API к Os Engine. В связи с этим три новости. Одна хорошая. Одна грустная. И одна печальная. Начнём с конца…

Новость «печальная».

Улыбающийся Олег продолжает вместо помидор разводить срач на пенсии: https://youtu.be/DGVKMc5K1Sc?t=3974 Причём свитер для извинений надел заранее, видимо с выбором двери до сих пор не уверен сам.

А ютуб продолжает мне подкидывать видео с ним, каждый раз. Ибо был подписан на него лет 10. Расстраивает своих подписчиков (даже бывших), а особенно меня, ибо напрямую говорит, что те, кто имеет возможность уехать и не уехал (или вернулся даже!) – козлы. Целенаправленные и осознанные враги свободного мира и демократии! Прям самые негодяи. Вот хуже никого нету…

Ох Олег… Ножом по сердцу. Уехать и не возвращаться – очень простое решение для тех, у кого есть деньги какие-то. Самое простое. Силы были нужны на то, чтобы разобраться со всем и принять. Принять неизбежность такого развития событий, даже и матерясь.

( Читать дальше )

Тест для сопровождения нового функционала коннектора, по восстановлению статусов ордеров после непредвиденных разрывов связи и потери сообщений. Второй из трёх.

Тест, который запрашивает статус Activ ордера, если по нему не приходит оповещений из АПИ после выставления.

Где находится в проекте?

( Читать дальше )