стратегия больше 50%

04 июня 2024, 08:08
|
wistopus

как всегда с удовольствием выкладываю то, что мне самому не нужно....

философия Стратегии...
дневки…
берем n акций… в конце дня смотрим количество акций, вышедших за дневную сессию в плюс… отношение плюсовых к общему количеству должно быть больше 50%.. покупаем 30% лучших по приращению и далее на следующий день в конце дня с минусовым приращением закрываем, с плюсовым ведем дальше....
все рассказывать лень, но основная идея должна быть ясна...

пс
забыл сказать — депозит, как всегда, 100.000 руплей...

результаты...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг

489 | ★3

4 комментария

wistopus,

а если сделать тест за 10 лет? При алгоритмизация могут быть проблемы в некоторых частях подобной стратегии… на досуге попробую протестить такое на большом интервале.

С уважением!

Whalerman

04 июня 2024, 10:59
Ответить

Whalerman, тест на 10 лет мне влом......
проблемы похоже будут возникать при волатильности свыше 3,5%… там депозит может нехило размазать по стенке, как говорит MadQuant...
и я с ним согласен...
почему и бросил…

ограничение нужно ставить по волатильности или по % упадка...
мне нравится число -4,5% на предел...
общая по инструментам волатильность от закрытия и до закрытия -1,5% (за 2,5 года) и умножаем на 3, чтобы попасть в 95% (по памяти) обычных случаев...
а для черных лебедей оставить 5%… за гранью