SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wistopus
стратегия больше 50%
- 04 июня 2024, 08:08
- |
как всегда с удовольствием выкладываю то, что мне самому не нужно....
философия Стратегии...
дневки…
берем n акций… в конце дня смотрим количество акций, вышедших за дневную сессию в плюс… отношение плюсовых к общему количеству должно быть больше 50%.. покупаем 30% лучших по приращению и далее на следующий день в конце дня с минусовым приращением закрываем, с плюсовым ведем дальше....
все рассказывать лень, но основная идея должна быть ясна...
пс
забыл сказать — депозит, как всегда, 100.000 руплей...
результаты...
философия Стратегии...
дневки…
берем n акций… в конце дня смотрим количество акций, вышедших за дневную сессию в плюс… отношение плюсовых к общему количеству должно быть больше 50%.. покупаем 30% лучших по приращению и далее на следующий день в конце дня с минусовым приращением закрываем, с плюсовым ведем дальше....
все рассказывать лень, но основная идея должна быть ясна...
пс
забыл сказать — депозит, как всегда, 100.000 руплей...
результаты...
теги блога wistopus
- IMOEX
- акции
- алроса
- газпром
- Гэри Смит
- дивиденды
- инвестиционная идея
- Индекс МБ
- Индекс ММВБ
- иркут
- искусственный интеллект
- квалифицированные инвесторы
- книжки
- кризис
- Кризис - Суд Божий
- кризис 2020
- купил и держи
- лукойл
- лчи 2020
- мкб
- модерация
- моментум
- Николас Дарвас
- обзор рынка
- опционы
- оффтоп
- политика
- полюс золото
- прогноз курса
- ренко
- сб
- сбербанк
- скользящие средние
- стоп лосс
- технический анализ
- тинькофф банк
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- учеба на рынке
- Фибоначчи
- фондовый рынок для начинающих
- Фосагро
- фьючерс MIX
- хомяки
- черепахи трейдеры
а если сделать тест за 10 лет? При алгоритмизация могут быть проблемы в некоторых частях подобной стратегии… на досуге попробую протестить такое на большом интервале.
С уважением!
проблемы похоже будут возникать при волатильности свыше 3,5%… там депозит может нехило размазать по стенке, как говорит MadQuant...
и я с ним согласен...
почему и бросил…
ограничение нужно ставить по волатильности или по % упадка...
мне нравится число -4,5% на предел...
общая по инструментам волатильность от закрытия и до закрытия -1,5% (за 2,5 года) и умножаем на 3, чтобы попасть в 95% (по памяти) обычных случаев...
а для черных лебедей оставить 5%… за гранью
речь шла о ЛЧИ, где разматывало отчаянно смелых трейдеров на большой волатильности...