Новости тг-канал
Купить MozgovikБустинг надо регулиризовать и стрэпить. В RF это делается само сабой.
А то, что бустинг есть продолжение форестинга… это что-то странное...
Принципиально бустинг — обычная декомпозиция, как фурье или ARIMA, а форест это нифига не декомпозиция, это… да по сути это простая модель много раз построенная на рекомбинированных данных, чтобы не было оверфитинга. То есть бустинг — много моделек, нелинейно усиливающих друг друга, а форестинг — одна. Хотя в лесу, якобы, деревьев много — но все они что-то одинаковые...
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Избранные комментарии трейдера Dmitriy Dmitrich
ch5oh, Керас и Танзерфлоу это для нейросетки. Я использовал Питон + библиотеки xgboost и RandomForestClassifier
- 13 ноября 2019, 13:33
Смотрю различные обучения на тему трейдинга на Красном Циркуле и в одном из вэбинаров Артема Хачатряна спросили какая самая главная профессиональная болезнь трейдера. Он ответил: падение самооценки.
Это его мысль коррелирует с тем, что здесь написано…
Это его мысль коррелирует с тем, что здесь написано…
- 13 ноября 2019, 04:47
Периодически считаю в excel и использую как фильтр для трендовой стратегии рэнкинг по методике Гринблатта. Если кому нужен готовый файл, пишите в личку почту. Или говорите, куда залить в облако. Данные вставляю или на основе ru.tradingview.com/screener/ или smart-lab.ru/q/shares_fundamental/
- 07 ноября 2019, 15:33
В поисках оптимального шага хеджирования, поглядывая на отрицательную ВМ по ДХ, опционщик рискует поддаться искушению «нарезать на дельте». Даже искушенные опционщики грешат этим, тайком от всех. А потом при очередной такой «нарезке» наступает «отлив, и становится видно кто купался голым».
- 05 ноября 2019, 23:08
Оставлю здесь ссылку на первоисточник идеи из уважения к автору. Еще раз повторю: в том виде, который описан по ссылке, идея не работает.
- 22 октября 2019, 22:28
«Наш мир как будто бы взбесился, боясь от времени отстать. Я жить здесь переторопился, а надо было замедлять». © Валентин Гафт
Всегда цитирую эти стихи.
Всегда цитирую эти стихи.
- 21 октября 2019, 01:38
Уволился с работы! Хочу жить с биржи! Думаю получится! Подскажите прибыльную стратегию, хотя бы 10% в неделю от депо поднимать, до остального дойду сам! Хочу начать с фьючерсов на РИ и БР (Нефть) 118
Всё просто, покупаешь дешево, продаешь дорого. Все кто уволился с работы так делают.
Gugenot, в п.2 стоит заменить на регулярно. У них улыбка постоянно слетает, а за ней и все теорцены.
например вот так
например вот так
- 02 октября 2019, 14:53
Tomm, нет. В этом нет смысла. Я пользуюсь портфельной теорией, риски актива зависят от состава портфеля. Так как у любого читателя другой портфель, то мои сделки ему не сильно подойдут и могут быль даже опасны, так как вряд ли у него есть десятки хитро скомбинированных между собой активов (у меня около 70 открытых позиций). Кроме того мои сделки не возможно как-то понятно объяснить — я использую сжатие Ledoit-Wolf для расчета ковариационных матриц, градиентный бустинг для прогнозирования доходности, расчет производных метрик портфеля по долям активов в нем — кто это читать будет?
Но если вас сильно интересует код моей торговой системы
Но если вас сильно интересует код моей торговой системы
- 02 октября 2019, 07:19
Ну, покажи мне свое статистическое преимущество
Просили, показываю
Старина Доу, говаривал, видишь такое — смело тарь это статистическое преимущество. Уайлдер джуниор (на графике внизу) с ним согласен. И не спрашивайте, 62,37% или 68,43% вероятности за рост, если купить вотпрямщаз. Статистические «нормальные колокольчики» не дадут Вам точных таких точных цифр.
Если хотите аналогий, я буду ставить на то, что осенью среднестатистическая температура будет понижаться. На основе любимых Вами, многолетних репрезентативных выборок. А гидрометцентр говорит, что на следующей неделе в Москве потепление..
- 27 сентября 2019, 15:13
А если кризис будет связан с гиперинфляцией, то, может, не нужно ждать падения рынков? Представляете картину- жесточайший кризис, безработица, спад производства, амеры с тачками, полными денег, ездят в супермаркеты за едой, потому что инфляция в Венесуэле оказалась детским лепетом по сравнению с инфляцией в США, раздутой ФРС после 2020 года. Кстати, ФРС уже нет, функции центробанка переданы военно-финансовому комитету. Биржевые индексы на фоне гиперинфляции в небесах. S&P500 переименовали в S&P500000000 и он теперь на отметках 500000000-600000000 )) ![]()
- 26 сентября 2019, 22:08
Chief In Quantitative Research,
В работе Financial Trading as a Game: A Deep Reinforcement Learning Approach предложили модель Марковского процесса принятия решений (MDP), подходящую для задачи финансовой торговли, с современным алгоритмом с глубокой рекуррентной Q-сетью (DRQN).
Создатели обучили алгоритм торговле валютными парами и получили положительную статистику торгов.
https://arxiv.org/abs/1807.02787
- 23 сентября 2019, 12:36
Какой то бред. Не бывает направленной позиции в нормальных деньгах. Почитайте вот это https://smart-lab.ru/company/otkritie_broker/blog/562977.php Не одного комента. А это именно вас касается. Посмотрите спреды на фьючах, на разных сортах и т.д. Физиком может быть американский брокер. Это обычный арбитраж.
- 20 сентября 2019, 20:10
Проблема даже не с открытием — а в том что вот так вот в кризис 2008 государство защитило свои компании от миноров нахапавших облигации. Сейчас все выпуски которые идут могут легко идти под знаком 75% своим конторам — 25% рынку. И мы никогда об этой тактике не узнаем. При этом это не означает что они не будут платить — это на случай если все плохо и бренд компании уже не важен.
Но! если они хоть раз пропустиди оплату — бегом писать писма — а потом в суд.
Но! если они хоть раз пропустиди оплату — бегом писать писма — а потом в суд.
- 20 сентября 2019, 19:41
Geist, точно был такой анекдот:
США: — Мы сбросим на Вас нейтронную бомбу. Люди исчезают, а ценности остаются.
СССР: — Будете угрожать — мы на вас роту прапорщиков сбросим, люди остаются, а ценности — исчезают!
- 20 сентября 2019, 17:38
Dmitryy, Вопрос в том, кто преимущественно хеджит дельту — обладатели положительной гаммы (торгуют БА против движения) или отрицательной (торгуют БА в сторону движения) :)
У обоих групп есть причины хеджить дельту: у первой — чтобы отбить опционную премию, у второй — чтобы продавать именно волу, а не просто непокрытые опционы
У обоих групп есть причины хеджить дельту: у первой — чтобы отбить опционную премию, у второй — чтобы продавать именно волу, а не просто непокрытые опционы
- 20 сентября 2019, 15:29
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс