Система НДПИ

Настроение хорошее, поэтому перед началом отдыхов еще одна сезонная система.

                                                                 Идея системы

С точки зрения единого хозяйствующего субъекта основную деятельность России можно охарактеризовать как обмен природных ресурсов на блага цивилизации http://anatoly-utkin.livejournal.com/22084.html . При этом базовой денежной единицей для такого обмена является доллар (т.к. именно он является общепринятой мировой валютой). То есть выручка за природные ресурсы идет в долларах. При этом вся внутристрановая деятельность связана с рублями. И, что важно, все внутренние государственные траты идут также в рублях. С целью получения обеспеченных денег для своих трат, государство отбирает часть прибыли у рентных компаний в виде налога НДПИ. Таким образом, в этой цепочке есть вынужденный обмен рентными компаниями долларов на рубли. Вынужденность--это всегда хорошо, ибо вынужденность означает, что есть сторона, готовая кидать рыночные заявки и тем самым двигать цены.


Как и выплата любых налогов, выплата НДПИ строго регламентирована: http://nalog.garant.ru/fns/nk/38/. Для нас будет важно то, что налог платится один раз в месяц, налог за предыдущий месяц выплачивается до 25 числа текущего месяца.

Далее, известно, что все всегда делается в последний момент. Обмен баксов на рубли с целью заплатить налоги--не исключение (кроме того, есть и другие причины подержать баксы подольше). Поэтому с большой вероятностью компании/лица, подлежащие налогообложению НДПИ, будут менять доллары на рубли в период непосредственно перед 25м числом.
Таким образом, вырисовывается идея--шортить доллар-рубль перед 25м числом каждого месяца.

Первоначальная проверка

Для проверки выберем фьючерс Si. По сравнению со спотом у него есть два преимущества:
1) Малое ГО
2) При шорте доллара кэрри работает на нас.

Вот простенький код на easy для проверки первоначальной идеи:

if dayofmonth(date)>21 and dayofmonth(date)<24 then
begin
sell short next  bar 1 share at open;
end;
if dayofmonth(date of next bar)>25 then buy to cover next bar at open;

Кривулька (1 лот, Si, Daily):


Возможно, что-то тут и есть. По крайней мере, стоит подумать, что бы тут улучшить. Первое, что бросается в глаза--это нелогичность привязки к конкретным датам. Следует привязываться к количеству торговых сессий перед 25м числом, а не к датам. То есть алгоритм лучше бы сделать таким--если осталось n торговых сессий до 25-го, то шортим. TS не позволяет заглядывать в будущее, поэтому реализуем такой код:

var: z(0),s(0);
if dayofmonth(date)>0 and dayofmonth(date)<20 then z=0;
if dayofmonth(date)>25 and z=0 then
begin
z=10;
s=s-(open-close[2]);
print(File(«D:\1.txt»),Numtostr(s,2));
end;

Логика работы кода: В торговый день, следующий сразу после 25-го, строим нарастающим итогом величину «Открытие этого дня минус закрытие две сессии назад» с обратным знаком (из-за того, что шорт). И пишем эту величину в файл 1.txt, который затем просматриваем экселем.

Учитывая то, что на фьючерсе цена открытия совпадает с ценой закрытия предыдущей сессии, ясно, что приведенный код--это просто динамика фьюча 25-го числа (или, если 25-е нерабочий, то дня непосредственно перед ним). Кривулька:


Ничего, мило. Поигравшись с параметром n, можно увидеть, что работать имеет смысл максимум с 25м и днем перед ним, дальше уже просто СБ добавляется. Это вполне соответствует духу этой системы, согласно которому все делается в последний момент.

                                                 Доводка

Тут отделаюсь фразой про то, что привлекая еще кое-чего (не менее логичное, чем все предыдущее, аллигатора, пожирающего Ганна, не нужно), можно получить такую картину:

Средняя 142, что для Si неплохо, угадайка 66%, PF>4. Жить вполне можно, хотя важно понимать, что это система с редким событием.