При открытии брокерского счета, в соответствии с действующим налоговым законодательством, брокер берет на себя обязательства налогового агента по операциям клиента на финансовых рынках. Другими словами, при возникновении положительного финансового результата, то есть прибыли, удержание налога на доходы физических лиц является прямой обязанностью брокера. 

Налог на доход физических лиц удерживается в следующих случаях:

1. При выводе денежных средств с брокерского счета в течение налогового периода.

При выводе денежных средств, процесс удержания брокером НДФЛ имеет несколько особенностей. В том случае, если выводимая сумма меньше исчисленного НДФЛ, с выводимой суммы брокер удерживает 13%, при этом, сумма исчисленного налога к уплате уменьшается на сумму удержанного налога при выводе денежных средств. В случае, если выводимая сумма больше исчисленного НДФЛ, брокер удерживает ПОЛНОСТЬЮ исчисленный НДФЛ с выводимой суммы. 

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Начало описания торговой системы, основанной на управлении рисками, находится ТУТ.

Читаю Смарт-лаб. Всё по-прежнему: кто-то рубит бабло на рынке с первого дня, как разобрался, где в квике заявки выставляются. Кто-то несколько лет шел к тому, чтобы стать успешным трейдером. Кто-то раньше рубил бабло, а сейчас у него творческий кризис. Некоторые с определенной периодичностью «уходят из трейдинга и со Смарт-лаба».
ОДИН Я НЕ ЗАРАБАТЫВАЮ НА РЫНКЕ и продолжаю познавать черточки на графике и собственные эмоции :(  
Мой блог успешным трейдерам нужен, чтобы чисто поржать ))) Поэтому пишу для себя ;) Ну, и для неведомой школоты, которая здесь пока не зарегилась и только читает:


( Читать дальше )

Предыдущий пост про тестирование торговых стратегий в программе QUIK побудил обратиться к финансовому словарю, в раздел тестирование торговых систем.
Ее, на мой взгляд, следует обновить, дополнить. Вопрос, заданный поисковикам, помог составить список из программ, которыми пользуются при тестировании ТС. Но насколько он актуален для smart-lab, может прояснить опрос. Традиционную форму не осилил, поэтому предлагаю в комментах отписаться в форме:

1. № + + (номер такой, пользуюсь, пробовал);
2. № —  + (номер такой, не пользуюсь, пробовал). 

Вариант {№ — -} можно понять как «это не программа для тестирования ТС», а {№ + -} как — пользуюсь, точка.
Если будут предложения по дополнению списка — пишите, добавлю. Ниже — список:

1 AIQ
2 AmiBroker
3 eSignal
4 Excel
5 LiveTrade
6 MatLab
7 MetaStock
8 Metatrader
9 MultiCharts
10 NeuroShell
11 NinjaTrader
12 Omega TS 2000i
13 OpenQuant
14 PIAdviser
15 QUIK
16 RightEdge
17 SmartX
18 StockSharp
19 Thinkorswim
20 Tradematic
21 TradeNavigator
22 TradersStudio
23 TradeStation
24 TradingBlox
25 TSLab
26 Updata
27 Volfix
28 VT Trader
29 Wealh-Lab 4
30 Wealh-Lab 6
31 XTick Extreme
32 Триада-Трейдинг
33 другое

 

Ты туда не ходи — ты сюда ходи, а то в снег башка попадет совсем мертвый будешь ©

 В первом же комментарии к моему первому посту на Смарт-лабе меня обозвали школотой. Я не обиделся: я действительно школьник. Но только по этой причине я НЕ ОБЯЗАН торговать хуже всех серьезных дядек, которые годами тайком от своих жён сливают на бирже денежные заначки. Я не обиделся, но запомнил. Может, и я не смогу стабильно зарабатывать на бирже. Но возраст не является необходимым и достаточным условием успеха или потерь в трейдинге.

С вашей помощью в предыдущем опросе были сделаны выводы:

1. Торговая система должна строиться на основе управления рисками;
2. У упрямых трейдеров основной риск проявляется в удержании сделки против тренда
3. У психологически неустойчивых трейдеров основной риск проявляется в хаотичных сделках в период тильта.

( Читать дальше )

Приветствую обитателей Смарт-лаба.
 
Иногда полезно  взглянуть на трейдинг  и трейдерское сообщество с необычного ракурса.


( Читать дальше )

Всем привет.
Этой статьей я хочу продолжить разбор тонкостей метастока на примерах написания элементов тестирования систем.
Возможно для Великих Гуру это будет неинтересно, но периодически читая посты думаю будут трейдеры для которых данный пост лишним не станет.
Поехали.
Многие используют в том или ином виде стандартное отклонение. Как правило это каналы с помощью которых определяются точки входа, выхода, стопы. При этом цена по которой происходит сделка не очевидна и зачастую возникают вопросы по определению таковой.
Так же попытаемся решить вопрос написания индикатора с выставлением периода.
К Вашему вниманию:
1.
цена расчета по стандартному отклонению
period:=Input(«stdev Period :»,1,100,12);
m:=Sum(Ref(H,-1),period-1);
n:=Sum(Ref(H*H,-1),period-1);
st:= (Sqrt(Abs(Open*Open*(period-1)-2*Open*m+period*n-m*m)))/period;
a:=(period-1);
b:=(-2*m);
cс:=period*n-m*m-period*period*st*st;
x:=(-b+sqrt(b*b-4*a*cс))/(2*a);
x;
В данном примере приведен расчет стандартного отклонения ST и далее формула расчета цены при которой произойдет изменение стандартного отклонения по сравнению со значения STDEV по открытию свечи. Цена расчета взята не CLOSE, а HIGH (H).


( Читать дальше )

Правила торговли
1) Отношение риска к прибыли минимум 1/2, нормально от 1/3
2) Риск в 1-ой сделке — максимум 2% от депозита, нормально – 0,5 — 1%
3) Всегда выставлять ограничение убытков! (S/L)


( Читать дальше )

Во многих книгах по техническому анализу первое, на что обращают внимание, это уровни поддержки и сопротивления. Наверное, это самый простой и самый популярный метод анализа поведения цены на графике. Есть довольно популярная торговая система на основе данных уровней, однако многие просто не верят в эту простую систему и используют экзотические индикаторы. В данной статье, я постараюсь описать свой взгляд на данную торговую систему.
 
Существует несколько определений уровней поддержки/сопротивления, приведу одно из них.
Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, соединяющая минимумы цен.
Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, соединяющая максимумы цен.

Рис. 1. Уровни поддержки (зеленая линия) и сопротивления (красная линия)
Некоторые считают уровнями поддержки/сопротивления также линии трендов. Однако, по моему скромному мнению, линия тренда ничего не показывает, кроме направления тренда. Поэтому будем использовать только ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ уровни.


( Читать дальше )

Статистика торговли акциями трейдеров сети comon, интересно было бы собрать статистику с смартлаба, но она не объктивная судя по всему будет. 
Отсортировав реальные счета комоновцев, торгующих на ММВБ, по доходности за год, получим следующую картинку.

Распределение трейдеров комона по доходности за год (с 10.12.2010 по 10.12.2011)


Статистика участников:
Реальных счетов…………………………..21740
Активных счетов……………………………13810
Неактивных счетов……………………….7930 (ни одной сделки за год)

Отрицательная доходность…………………..……82%
Нулевая доходность………………………………………3%
Положительная доходность………………………..15%
Лучше инфляции или банк. деп. (8%)…………..7%


( Читать дальше )