Избранное трейдера Денис Сафонов

по

Табличка NineNot для трейдера

    • 08 апреля 2019, 18:53
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Введение


В воскресенье 7 апреля я перебирал полки в шкафах, просматривая старые бумаги и выбрасывая те, которые уже не пригодятся. За долгое время накопилось много бесполезного хлама, который надо было выбросить. Какие-то старые чеки, квитанции, ненужные распечатки. Так я перебирал бумаги одну за другой, сортируя, что пойдет на выброс, а что еще может когда-то пригодиться, и вдруг на пол упала до боли знакомая старая затертая картонка. Боже мой! Как давно это было! Вроде бы не так уж давно, но на самом деле целую трейдерскую жизнь назад! Воспоминания нахлынули на меня…

Затертая замусоленная старая табличка, обычный кусок картонки и неаккуратно приклеенная скотчем распечатка. Но сколько денег она мне помогла заработать, а сколько денег благодаря ей я не потерял!

Табличка NineNot для трейдера

                                       Табличка NineNot  (9 “не”).



( Читать дальше )

Робот "Два Боллинджера" с исходниками

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:

Робот "Два Боллинджера" с исходниками

Настройки на цене и индикаторах не забудьте:

Робот "Два Боллинджера" с исходниками

( Читать дальше )

Путь хеджера или путь Икара

Книга «Путь хеджера. Заработай или умри»  Бартона Биггса — это своеобразная притча об успешной карьере инвестиционного банкира, начавшего работу аналитиком и ставшим управляющим 8-миллиардным хедж-фондом. 
Герой книги - Джо Хилл — вымышленный персонаж, повторяющий своеобразный путь Икара, который быстро добился успеха, вознесся почти до самого Солнца и закончил полным крахом.

Я долго не начинал читать это книгу, боялся, что она окажется хуже ранее мной прочитанной книги Б. Биггса «Вышел хеджер из Тумана».
Однако, я был приятно удивлен, что это совсем иная книга и по сюжету и содержанию, и эти две книги не вступают в конкуренцию друг с другом.

На мой взгляд, «Путь хеджера» может быть хорошим дополнением к «Воспоминаниям биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра и к книге Нассима Талеба «Одураченные случайностью».

Несмотря на то, что сюжет и герой книги вымышлены, эта книга, по словам ее автора — «книга о людях, – людях, занимающихся инвестиционной деятельностью».  «В этой книге речь идет об управлении инвестициями, расцвете и падении хедж-фондов, а также о тех бедствиях, к которым приводит финансовая паника.»

Размышление о методах анализа, пользе книг и книге Тимофея в частности.

Приветствую всех,

Субботний вечер, как и многие читаю Смарт-лаб, но без фанатизма.:))
-
Размышляю над анализом текущей ситуации по своему инструменту (Ri) и по рынку в целом, пытаясь сделать свой общий набросок. Проанализировать отдельные моменты и в последствии разместить в блоге, чтобы поделиться с участниками с своими соображениями.
-
Но поскольку выходные дни, то народ как правило больше озабочен отвлеченной тематикой, надо иногда отдыхать от рынка и переключать свое сознание. Можно посмотреть любимый сериал, погулять на улице, позаниматься спортом или взять в руки книгу и отбросив все дела отключиться на пару-тройку часов от текущих реалий. Хватит мусолить политику :))
-
Кстати о книгах, сегодня уже промелькнуло ряд отдельных топиков по поводу полезности книг как таковых.

Поскольку формат комментария не дает полностью дать развернутый ответ, а хочется поспорить и обсудить многие вопросы, если кто-то имеет свою отличную от моей точки зрения… то я решил создать свой.

( Читать дальше )

Очень подробно разжёвано для чайников по LUA часть2!

    • 19 ноября 2015, 06:39
    • |
    • aura
  • Еще

Расширенная форма оператора for

В расширенной форме оператора for для последовательного получения значений переменной цикла используется вызов итератора. Цикл завершается, когда итератор возвращает nil.

Примечание

Под итератором понимается любая конструкция, позволяющая перебирать элементы некоторого набора. При каждом обращении к итератору он возвращает очередной элемент набора. В Lua итераторы обычно реализуются в виде функций.

Расширенная форма оператора for имеет следующий вид:

for var1, var2, …, varN in <explist> do

… — тело цикла

end

где:

var1, var2, ..., varN — список переменных, получающих значения на каждом шаге цикла. Список может состоять из одной или нескольких переменных, разделённых запятыми. Первую в списке переменную называют управляющей переменной цикла. Когда эта переменная получает возвращённое итератором значение nil, цикл завершается. Остальные переменные на ход выполнения цикла влияния не оказывают;

<explist> — список выражений, разделённых запятыми. Обычно список состоит из единственного выражения — вызова функции-фабрики итераторов. Такая функция возвращает функцию-итератор, состояние и начальное значение управляющей переменной цикла.



( Читать дальше )

Очень подробно разжёвано для чайников по LUA часть1!

    • 19 ноября 2015, 06:38
    • |
    • aura
  • Еще

Скрипты на языке Lua

Написанный на Lua скрипт не имеет какой-либо специальной функции, с которой начиналось бы его выполнение. Скрипт можно рассматривать просто как набор команд (инструкций), который выполняется, начиная с первой инструкции.

Скрипт может быть как очень простым, состоящим всего из одной команды, так и весьма сложным, содержащим десятки, сотни и даже тысячи инструкций. Следующие друг за другом инструкции могут разделяться точкой с запятой (;). Однако это требование не является обязательным, поэтому весь приведённый ниже код является корректным с точки зрения синтаксиса:

a = 1; b = 2

a = 1 b = 2

a = 1;

b = 2;

a = 1

b = 2

Работа с переменными в Lua

Переменные используются для хранения значений в процессе выполнения скрипта.

Имена переменных в Lua

Именами (идентификаторами) переменных в Lua могут быть любые последовательности из букв, цифр и символа подчеркивания, начинающиеся не с цифры.



( Читать дальше )

Автозапуск Quik и lua-роботов к нему.

    • 15 августа 2015, 06:22
    • |
    • V.V.
  • Еще

Приветствую.

Нашёл несколько ссылок, выполняющие автозапуск Quik на непонятном мне языке.

Есть ли у кого-то код на распространённых языках программирования, выполняющий автозапуск Quik и автозапуск lua-скриптов к нему?


Что случилось в 2015 году с fRTS ?

Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

Что случилось в 2015 году с fRTS ? 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш



( Читать дальше )

Грааль (на примере fRTS) - простой алгоритм прибыльной торговли

    • 04 августа 2012, 12:54
    • |
    • Romanio
  • Еще
Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:

Грааль (на примере fRTS) - простой алгоритм прибыльной торговли
  

( Читать дальше )

Измерение волатильности. Индикатор ATR

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.  

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн