Хочу поделиться новостью о предновогоднем обновлении библиотеки QuikSharp.

Обновление привнесло ряд новых функций, а также демонстрационное приложение на WinForm, о котором так часто просили пользователи.

Берем тут: https://github.com/finsight/QuikSharp

QuikSharp — это динамически подключаемая библиотека, для обеспечения связи ваших роботов, написанных на C#, с терминалом Quik.

QuikSharp — это «Open source-проект», который развивается благодаря участию других пользователей. Отдельный «респект» хочу выразить автору проекта, т.к. это именно то, что я долго искал когда понял, что уперся в некоторые существенные ограничения QLua.
Легче всего с этой библиотекой будет освоиться тем, что уже пробовал реализовать свои торговые стратегии на QLua, т.к. большинство функций взяты именно из QLua. Но по сравнению с QLua, мы получаем значительно большие возможности, в том числе по производительности. Когда у меня количество одновременно запущенных роботов на QLua превысило десяток, то я столкнулся с очень большими проблемами производительности. Квик стал жрать память в каких-то неимоверных объемах, а загрузка ЦП выросла до 80% (в спокойное время). Перейдя на QuikSharp (правда, перед этим пришлось заняться изучением C#) я одномоментно решил большинство проблем производительности, получил удобный инструмент для создания пользовательских интерфейсов, а также более удобное средство разработки самих роботов. Сейчас у меня одновременно крутятся в реальном времени более 4-х десятков роботов (если считать отдельным роботом сочетание ТС и конкретного инструмента), и при этом я не испытываю НИКАКИХ проблем с производительностью (терминал и роботы крутятся на ноутбуке).

( Читать дальше )

Осень — подходящая пора для размышлений, рефлексии, ожидания всплесков волатильности, грусти, романтики (нужное подчеркнуть)!

Немного размышляя о том, хорошие ли у меня трендовые системы, построил тривиальную систему на минутках, которая наращивает лонги и сокращает шорты, если цена выше 60-минутной скользящей средней, а также сокращает лонги и наращивает шорты, если цена ниже этой скользящей средней. Казалось бы, проще стратегию не придумать:) Пусть это будет самый очевидный бенчмарк, который трендовая система должна обогнать ну хотя бы в два раза, чтобы её запускать на реале.

Верхний график — цены закрытия минуток.
Средний график — поминутная эквити в процентах.
Нижний график — размер открытой позиции в каждую минуту (в контрактах или в акциях).

Всё с января 2010 по сентябрь 2016.

Обыкновенные акции Сбербанка:




























Фьючерс на Сбербанк-ао:




























Фьючерс на индекс РТС:




























Фьючерс на курс доллар/рубль:

   Добавляю код сделанного мной индикатора Parabolik в котором параметр ускорение зависит от волатильности. Чем больше волатильность, тем больше увеличивается ускорение и индикатор быстрее «догоняет» цену. Подобные есть на просторах интернета для метатрейдера (и не бесплатно), для квика не встречал.

 

Видно, что он дает меньше перескоков (красный), чем обычный Parabolik (черный). Хорошо себя зарекомендовал для выходов из позиций, открытых по тренду. На вход в боковике конечно будет давать ложные сигналы, как и обычный Parabolik (но меньше!), создатель которого не рекомендовал только его использовать для открытия позиций.

Код индикатора:

Settings = {
Name = "Parabolic ATR",
Period_ATR=14,
line = {{
                Name = "Parabolic ATR",
                Type = TYPE_POINT,
                Color = RGB(255,0,0),
                Width = 2
                }
                }
}

old_idx=0
long=false
short=false
revers=false


function Init()
        return 1
end

function OnCalculate(idx)
if idx<Settings.Period_ATR then
return nil
else
if idx==Settings.Period_ATR  then
psar={}
psar[idx]=L(idx)
long=true
hmax=H(idx)
per_ATR=Settings.Period_ATR
local TR=0
for js=(idx-per_ATR),idx-1 do
TR=(TR+H(js)-L(js))
end
Old_ATR=TR/per_ATR
revers=true
else

if idx~=old_idx then
local TR=0
for js=(idx-per_ATR),idx-1 do
TR=(TR+H(js)-L(js))
end
local ATR=TR/per_ATR
af=ATR/(Old_ATR+ATR)
af=af/10
Old_ATR=ATR
if long then
if hmax<H(idx-1) then
hmax=H(idx-1)
end
psar[idx]=psar[idx-1]+af*(hmax-psar[idx-1])
end
if short then
if lmin>L(idx-1) then
lmin=L(idx-1)
end
psar[idx]=psar[idx-1]+af*(lmin-psar[idx-1])
end
revers=true
end
if long and L(idx)<psar[idx] and revers then
psar[idx]=hmax
short=true
long=false
lmin=L(idx)
af=Step
revers=false
end
if short and H(idx)>psar[idx] and revers then
psar[idx]=lmin
long=true
short=false
hmax=H(idx)
af=Step
revers=false
end
end

old_idx=idx

return psar[idx]
end
end

( Читать дальше )

Многие видели этот нашумевший ролик с очень уж «умной» толстушечкой которая учила с кем кому спать и т.п.

Ответы не заставили себя долго ждать!)))

Трешевый вариант.

Вариант №2, логичный. Поинтересней даже.

( Читать дальше )

Окей, 100 плюсов есть. Обещанный способ угадывания гэпа.

Идем к сайлентбобу: smart-lab.ru/blog/206454.php
Что видим:
1) только лонг
2) работает с 2011 года, до этого времени нет
3) сделок с весны 2011 до сентября 2014 мало — 123 штуки — событие с одной стороны редкое, а с другой вполне себе равномерно распределено по году (смотрим эквити). Процент выигрыша 65, профит фактор 2,77.
4) паттерн достаточно очевидный чтобы его было не жалко отдать сматрлабовцам.

Какое у нас редкое равномерно распределенное очевидное событие? День недели. Строим простейший скрипт и смотрим есть ли закономерности в Си по дням недели.

Чего видим? в пятницу у нас гэп скорее вверх, причем профит фактор сразу 2,56. Смотрим на эквити:

 

Все красиво, похоже предположение верное. На следующем шаге добавляем фильтр в стиле «на момент входа снизились не более чем на определенную величину от закрытия предыдущего дня». Часть сделок отсеиваем, улучшаем ПФ на 0,39. Радуемся, исследуем дальше, встраиваем в свои системы.


А заодно начинаем думать почему так может происходить, и почему до 2011 было по-другому. До мая 2010 пятничный гэп в целом повторял движение самого Си, а с мая 2010 до начала 2011

( Читать дальше )

 

Добрый день! 


UTChallenge Traders Summer Clash будет проходить уже на следующей неделе. Основная задача для участников грядущих турниров — заработать как можно больше за отведенное время. Ограничения по потерям будут отсутствовать, а в качестве инструментов будут доступны наиболее ликвидные и волатильные ценные бумаги. 

 

 Турнир пройдет на трех рынках (стоимость БЕСПЛАТНО):

 
 
 Условия проведения:

 

• Длительность турнира — 3 часа. 
• BP — 100 000 руб
• Максимальная позиция — 20 контрактов
• Максимальное количество позиций — 10

( Читать дальше )

Похоже, что в опубликованном коде есть какие-то нестыковки из-за форматирования, несбалансированные скобки и другие проблемы. Поэтому выкладываю скомпилированный файл советника для MetaTrader 5 (собирал в версии для срочного рынка «Открытия», 5.00 билд 1241 от 22 декабря 2015), должен работать и на других сборках терминалов (у них теперь разные сборки для разных рынков оказывается).

Ну и в дополнение немного скриншотов с результатами тестирования, раз уж они у меня все равно были сделаны для изначальной статьи. Да, они вырваны из контекста, нужно моар исторических данных и так далее, но это уже самостоятельно. Я-то знаю, что все работает и зарабатывает. :)



( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Сижу в командировке в лесу, кодить не охото, позиции править не надо, решил выложить следующую версию моего анализатора от нечего делать.

Вот какие изменения в версии 1.1:

Что нового:
1. Сделал возможность изменять волатильность разных опционных серий по разному.
2. Сделал возможность изменять цену фьючерса разных опционных серий у которых фьючерсы разные.
Пояснение к пунктам 1 и 2. Я торгую календарями и постоянно необходимо знать какие риски и какой профит будет если раздвижка по волатильности и цен фьючерсов изменяться. Для меня стало очень удобно, а то раньше мог прикидывать только приблизительно основываясь на своем опыте.
3. Добавил информацию по фьючерсу в портфель рядом с полями условия изменения цены. Теперь видно какой фьюч и его текущая цена является базовым активом опционов.

( Читать дальше )

В продолжение обсуждения Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) (часть 1), я решил внести окончательную явность в вопрос, какой тип ИИС, первого или второго типа, выбрать.
Если кратко и типах ИИС, то они различаются следующим:
ИИС первого типа (на взносы), вы вправе на налоговый вычет, на текущий момент 13%, на сумму взноса за год, но не более чем 400 тыс. руб.
ИИС второго типа (на доход), государство освобождает вас от уплаты НДФЛ, на полученный доход.
Появляется вопрос, какой тип, первый или второй, выбрать.
Постараюсь ответить на данный вопрос, приложив графики, на которых будет отражено сравнение 2-х типов ИИС.
Графики отражают показатель выгодности для инвестора, в виде, или налогового вычета для типа 1, или освобождения от уплаты НДФЛ на полученный доход для типа 2.

График 1. (Ежегодные взносы 100 тыс. руб, доходность 10% в год)


График 2. (Ежегодные взносы 400 тыс. руб, доходность 10 %

( Читать дальше )