В этой жизни директор по эффективности Геннадий любил только три вещи: EBITDA, словосочетание «снижение издержек» и смотреть, как у конкурентов растёт SG&A.

Он носил не камуфляжную жилетку, а синий пиджак, который пах лизингом, бессонницей и годовым бонусом. На столе у него стояли три иконы современного капитализма: Excel, PowerPoint и кружка с надписью Cash is truth.

Однажды утром в дверь его кабинета постучали.

На пороге стояли не аудиторы, не HR и не трудовая инспекция. Перед ним молча возвышались три сущности новой эпохи:
нейросеть, робот и консультант из большой четвёрки.

— Добрый день, Геннадий Викторович. Мы пришли не отнимать людей.
— А что тогда?
— Их функции.

Геннадий медленно встал. Где-то внутри него дрогнул маленький, но очень живой акционер.

На стол положили лист. На нём были цифры. Такие цифры, от которых у любого собственника начинается лёгкое религиозное переживание.

Всего занятых: 72,0 млн человек.
Средний индекс заменяемости: 4,5 из 10.

( Читать дальше )

Давайте посмотрим на рынок с беспощадной объективности. Вы хотите рискнуть 100₽, чтобы заработать 200₽. Кажется, это просто вопрос анализа и удачи. Но давайте зададим детский вопрос: а откуда возьмутся эти 200₽?

Если вы в плюсе на 200, значит, кто-то в минусе на 200. А если ваша цель — соотношение риск/прибыль 1:2, то, по сути, для вашего успеха два других игрока должны полностью потерять свои 100₽. Ваша прибыль — это их убыток. Математика рынка беспощадна: это игра с нулевой суммой для спекулянтов.

Простая иллюстрация:

• Вы покупаете (лонг), рискуя 100, цель +200.

• Значит, двое других продают (шорт) с тем же стопом в 100.

• Если цена идёт в вашу пользу, вы забираете их 200. Они проиграли.

И тут мы натыкаемся на первое жуткое откровение.

😱 Откровение №1: Цена идёт ПРОТИВ большинства

Подумайте: вы один выиграли 200, а двое проиграли по 100. Цена пошла вверх, против двух трейдеров из трёх! То есть, чтобы актив вырос, большинство должно ошибиться и проиграть. Рынок движется туда, где больше боли, туда, где скопились стоп-лоссы проигрывающей стороны.

( Читать дальше )

Введение

Приветствую, трейдеры! Успех на рынке кроется не в поиске секретных индикаторов, а в построении четкой и понятной системы. В этой статье я поделюсь именно таким алгоритмом — от анализа дневного графика до конкретных моделей входа на младших таймфреймах. Мы разберем сетапы на разворот, продолжение тренда и работу во флете.

Чтобы обсуждать рыночные ситуации в реальном времени и получать больше полезных инсайтов, подписывайтесь на мой Telegram-канал: TradeVision_RU.

А если вы захотите довести до совершенства эту или любую другую стратегию, обратите внимание на мою систему для оптимизации торговых подходов.

А теперь — к делу!

Словарь.

LT – 1D

IT – 4H / 1H

ST — 5m / 15m

Доливка – вход в продолжение движения

Reversal – Разворот

Order Flow – Образованные тренд на IT

OF – Order Flow

POI – зона интереса

FTA – проблемная зона

Shift – он же bos / слом, он же choch (он же Гога, он же Жора :D)

Confirm (экстремум структуры) – подтверждение тренда

( Читать дальше )

 

Введение

Большинство трейдеров мечтают поймать стремительный тренд, но суровая реальность такова, что рынок проводит в боковом движении, или флете (range, consolidation), около 70% времени. Неумение работать в этих условиях — одна из главных причин упущенной прибыли и ненужных убытков.

Недавно в этом блоге на Smart-Lab мы говорили о важности оптимизации своей торговли в целом. Так вот, один из самых мощных способов такой оптимизации — это перестать бояться боковиков и научиться системно работать в условиях, где рынок проводит большую часть своей жизни.

Это руководство — именно об этом. Мы превратим флет из зоны неопределенности в понятную «игровую площадку» со своими правилами. А для тех, кто хочет обсуждать подобные сетапы в реальном времени и видеть живые примеры, мы ведем наш Telegram-канал TradeVision_RU. В этой статье мы заложим прочный теоретический фундамент, соединив статистику, Smart Money и профессиональный анализ объемов.

1. Что такое флет и как он формируется?

( Читать дальше )

dzen.ru/a/aK6WFrtcORy63Wx6

Еще одна интересная заметка, думаю, она будет вам полезна.
Это о том, что думаете ВЫ о себе и что думает о вас ваш работодатель ).

Это далеко разные вещи ).

Ну а раз ВЫ здесь, на бирже ММВБ пытаетесь ТУТ заработать, то то что о ВАС
будет думать ВАШ работодатель, когда ВЫ обнулив свой депозит на бирже вернетесь в наемные работники,
думаю, ВАМ будет интересен ).

Итак. что думает о ВАС ваш работодатель :
Это мнение автора статьи, ВАШЕ же наверняка будет ИНЫМ ).

Есть одна неприятная правда, которую большинство людей стараются не замечать: богатые думают о наёмных работниках совершенно иначе, чем сами наёмные работники думают о себе.

 

И речь тут не про «уважение» или «унижение». Всё намного глубже.

 

Попробую разложить по полочкам.

 

1. Богатые понимают, что наёмный труд — это сделка, в которой сильнее всегда работодатель

 

Обычный человек думает: «Я работаю, мне платят — честный обмен».

( Читать дальше )

Краткий ответ:

Какого-то гарантированного преимущества торговля опционами не даёт. При этом опционы дают возможности, которых невозможно достичь на других инструментах. И если эти возможности правильно использовать, то можно улучшить свою торговлю на любом другом инструменте и стратегии.

Подробный ответ:

Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибёт

Акции, фьючерсы, криптовалюты, опционы — это всё лишь инструменты трейдинга. Как их использовать решать только вам.

Кто-то инвестирует в акции, а кто-то берет плечо и теряет деньги «обычным трейдерским способом». Производители хэджируются фьючерсами, а хомяки пытаются предсказывать их будущее. Microstrategy ходлит биткоин, а ты на весь капитал залетаешь в шиткоин и ставишь стоп-лосс. Также и опционы: можно напродавать непокрытые на всю маржу и потерять деньги «необычным способом», а можно купить коллы на 1% от счёта и иметь ограниченный риск.

Опционы не дают какой-то гарантированной прибыли по сравнению с линейными активами. Но как инструмент они дают возможности, которых нет в других инструментах:

( Читать дальше )

1. Приобретение колл-опциона — ставка на повышение стоимости базового актива (предоставляет возможность его купить по оговоренной цене).
2. Приобретение пут-опциона — ставка на снижение стоимости базового актива (предоставляет возможность его продать по фиксированной цене).
3. Эмиссия (продажа) колл-опциона — прогноз на отсутствие существенного роста либо стагнацию цены базового актива (накладывает обязанность продать актив, если этого потребует покупатель опциона).
4. Эмиссия (продажа) пут-опциона — прогноз на отсутствие значительного снижения либо рост стоимости базового актива (накладывает обязанность купить актив, если этого потребует покупатель опциона).

( Читать дальше )

Я уже больше 10 лет торгую на бирже, в том числе 8 лет опционами. За это время я перепробовал все виды трейдинга от скальпинга до дивидендного инвестирования, все виды опционных стратегий от голой покупки до продажи волатильности. В итоге для большей части своего портфеля я выбрал стратегию продажи покрытых опционов.

В чем суть стратегии? Как ее применять?

Шаг 1

Выбор и покупка качественного актива.

Ваша задача выбрать высококачественный актив, который вы хотите купить прямо сейчас. Вас устраивает текущая цена и фундаментальные показатели.

Например, вы покупаете ETF на биткоин — IBIT, по цене 65 ($6500).

Шаг 2

Выбор и продажа опциона.

В зависимости от вашей вовлеченности в рынок вы можете выбрать колл-опционы со сроком экспирации от недели до года. Цена страйк опциона обычно выбирается чуть выше текущей цены актива. А если вы сильно верите в рост актива, то значительно выше текущей цены. Но лучше не заниматься прогнозами, а всегда выбирать центральный страйк, то есть наиболее близкий к текущей цене.

( Читать дальше )

Автор — приглашенный научный сотрудник Stanford Institute for Economic Policy Research (Stanford University), hedge fund manager, резидентный колумнист WallStreet Window, Mises Institute, Eurasia Review, Daily Reckoning, Qoshe, New York Post

Очищение Разума от Гуманитарных Химер

На протяжении веков человечество, плененное собственной гордыней, упорно пыталось возвысить себя над безжалостными законами природы, создавая иллюзии о своей исключительности. Мы строили воздушные замки философии, лепили идолов «морали» и «справедливости», пытаясь оторваться от своей животной сути. Но истина, простая и жестокая, всегда была на поверхности: нет ничего уникального или особенного в социальном и индивидуальном поведении человека. Мы — лишь один из видов, продукт миллионов лет естественного отбора, и наши так называемые «цивилизованные» структуры, равно как и наши базовые инстинкты, подчинены единственной, всепоглощающей цели: эволюционному выигрышу, то есть выживанию и максимальному генетическому распространению. 

( Читать дальше )