Расширенная и дополненная. Кому интересно, смотрите, качайте

 yadi.sk/d/D7oN5i68E8qCu

Все вопросы по записи выступления — это к организаторам.

С уважением 

Добрый день, коллеги!
У меня появилась необходимость перенести свою торговлю на зарубежные рынки. Для работы выбрал SaxoBank и Interactive Brokers, т.к. у них есть торговля CFD-контрактами на американские и европейские стоки, что для меня важно. Как известно, они не являются налоговыми агентами, поэтому встает вопрос, что делать с налогами.
 
Сразу скажу, что меня больше смущает сам факт «засвета» своего иностранного брокерского счета перед ФНС, нежели уплата 13% налога.   
Единственную полезную статью на тему налогов я нашел здесь (http://www.futures101.ru/trejding-v-ssha-uplata-nalogov-v-rossii/).
 
Итак, вижу три варианта…
 
1)      Платим налоги. Для того чтобы заплатить налоги, необходимо уведомить налоговую об открытии иностранного брокерского счета. Затем каждый год заполнять декларацию и оплачивать счета, которые затем приходят по почте от ФНС.
      Вопросы, которые у меня здесь возникают.


( Читать дальше )

Лимит на этот день — 55 контрактов

Тема нового видео предложена трейдерами, изучающими возможности библиотеки. В общем фильма отвечает на вопрос «Как за десять минут написать сборщика статистики очереди заявок (стакана) для финансового инструмента?».

Если вам для решения вашей проблемы не требуются исторические данные о сделках и заявках за несколько прошедших лет, а достаточно статистики за неделю, или две, то вы легко можете собрать на основе нашего скальпирующего робота инструмент, который будет «слушать» очереди заявок и записывать их результаты в текстовые файлы с разделителями. А уже эти текстовые файлы вы легко сможете распотрошить с помощью популярных средств работы с табличными данными, такими как Microsoft Excel или OpenOffice Calc или LibreOffice Calc.

Однако, не забывайте пожалуйста что нет смысла записывать данные с тестового контура Ай Ти Инвест. Там данные идут с задержкой и в них вносятся какие-то искажения.


Исходный код скальпера все там же, в открытом репозитории битбакет.

Update: этот проект очень важен для меня. Буду очень благодарен, за конструктивные предложения.

Важно: Прогноз дается на текущую свечу! Т.е. если сейчас времени 17:51, то вы видите прогноз на час, который сейчас заканчивается.

Революционный сервис http://techanalyze.info/, который полностью поменяет ваше отношение к теханализу, по вашим просьбам получил новый, удобный интерфейс!

Теперь никакой пляски с котировками, просто открываете страницу и указываете таймфрейм.

Для тех, кто еще не в теме, напомню, что Теханализ 2.0 это сервис позволяющий принипиально пересмотреть подходы к использованию технического анализа, перевернуть его с головы на ноги. Вместо попытки приложить к текущему моменту времени широкоизвестные паттерны (как это делается в классическом теханализе), он позволяет вам найти на истории моменты аналогичные текущему патерну.

Вот картинка для привлечения внимания:

 


( Читать дальше )

       
         Речь пойдет о том, как рискованно торговать с помощью чужого робота или алгоритма, и чтоб не абстрагироваться, расскажу на собственном примере. 
        В начале ноября аннонсировался мой обучающий курс (который уже прошел), в котором предполагалась передача контейнера с роботом (в двух вариациях) для того чтобы попробовать алготрейдинг изнутри прежде всего, ну и по возможности заработать на этом! 
 
        Ну и естественно, мои личные переживания, заключались в том, что мало ли сейчас начнется просадка у роботов… и ТАДААААААААМ)))))

 
То есть первые две сделки убыточные (-1100п каждая сделка по обоим роботам) то есть суммарно — около 3т.р. естественно не так много, но для начинающих это очень не есть приятно! Благо следом прошли прибыльные сделки и на данном этапе в плюсе около 5000р (почти отбили стоимость курса, на что я оооооочень надеялся))). 


( Читать дальше )

Новое видео с примером разработки нового обработчика на открытие позиции. Новый обработчик пытается следовать тренду в краткосрочном масштабе. Честно скажу, без бэктестинга с целью подбора параметров, роботу с новым обработчиком хреновасто удается следовать за рынком, хотя долго я его и не гонял. Главной моей целью было на практике показать еще (и еще, и еще) раз как собственно эти обработчики писать и как при этом использовать встроенные в библиотеку, возможности.

Алгоритм нового обработчика в двух словах: Берем набор тиков за последние N секунд. Если разница между максимальной и минимальной ценой в наборе тиков меньше значения M, то не торгуем, считая что тренда нет. Если цена самого старого тика в наборе, меньше цены самого свежего тика в наборе, открываем позицию в лонг. Если цена самого старого тика в наборе, больше цены самого свежего тика в наборе, открываем позицию в шорт.

Видео в этот раз на 40 минут, потому что пишем код, и потому что пишем тест, до того, как пишем код.

Эффективность «трэйдинга» на случайном блуждании
Механическая торговая систем сводится к набору торговых стратегий, основанных на предсказании будущего движения цен по историческим данным. В [1] демонстрируется возможность нахождения ложной корреляции между сигналами от технической торговой системы и будущей доходностью актива, когда на самом деле цены актива представляют собой процесс случайного блуждания. То есть при симуляции случайного блуждания прошлые данный не будут иметь никакой предсказательной силы, но на относительно длительных горизонтах прогнозирования обнаружится ложная корреляция, свидетельствующая об обратном. Рассмотрим временной ряд логарифма по основанию e индекса цены какого-либо финансового инструмента, обозначим его z[t], t=1..N. Стратегия следующая: если накопленная сумма исследуемых показателей в момент времени t больше своего скользящего среднего за L периодов (обозначим его MA[t]), то на следующий день открываем длинную позицию и держим ее H дней. И наоборот, если сумма нарастающим итогом меньше своего скользящего среднего за L периодов, то инициируем «Шорт» и также удерживаем его H дней. Возникает вопрос: а какую прогнозную силу для предсказания результата имеют прошлые (исторические) значения цен? Или как зависит будущее изменение цены (в нашем случае z[t+H]-z[t+1]), синяя линия) от разницы z[t] (зеленая линия) и его скользящего среднего?

( Читать дальше )