Американский, да и европейский рынки, впрочем и другие достаточно четко отрабатывают уровни опорных точек.
Точки Пивот – точки сопротивления и разворота широко используются, так как очень эффективны и просты в использовании при составлении торговой стратегии. Их используют трейдеры, банки и финансовые институты, так как они являются индикаторами силы или слабости рынка. Точки пивот – основа большинства технических анализов. Точка пивот — это точка в которой медвежье настроение рынка сменяется на бычье.
Точка Pivot рассчитывается по формуле: Pivot=(High+Low+Close)/3 
High — максимум вчерашнего дня; 
Low — минимум вчерашнего дня; 
Close — цена закрытия вчерашнего дня. 

После расчета Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам: 
R1=2Pivot — Low 
S1=2Pivot — High 
R2=Pivot + (R1 — S1) 
S2=Pivot — (R1-S1) 
R3=High + 2*(Pivot — Low) 
S3=Low — 2*(High — Pivot) 
R1,R2,R3 — уровни сопротивления; 
S1,S2,S3 — уровни поддержки
тут можно скачать и посмотреть видео про пивоты, файл: Pivot_Points_HGB_BroCo_full_compressed

Трейдерам, работающим вручную, постоянно приходится покорять новые рыночные рубежи. Не только для того, чтобы получить лучшие результаты, но и для того, чтобы иметь возможность работать более чем с одной системой. Наилучших результатов в торговле можно достичь, применяя несколько несвязанных систем торговали одновременно. К сожалению, большинство трейдеров применяют все те же неэффективные механизмы рынка: некоторые трейдеры отслеживают тренды, другие придерживаются закона чередования и так далее. Это потому, что научиться использовать один механизм — уже достаточно сложно, освоить их все – невозможно. Было бы неплохо иметь программное обеспечение, которое создает множество несвязанных систем.

 Недавно я выпустил Genotick – программу с открытым исходным кодом, которая может создавать и управлять группой торговых систем. В основе Genotick лежит прозрение: если возможно написать некую программу с несколькими инструкциями в коде ассемблера, то должна быть возможность создать торговые системы с таким же набором простых инструкций. Эти простые и бессмысленные сами по себе инструкции становятся чрезвычайно мощными, когда объединяются вместе. Правильные инструкции в правильном порядке могут использовать любой принцип работы механической системы: следование тренду, закон чередования, или даже работать на основе фундаментальных данных.



( Читать дальше )

ЗАВТРА В БОЙ!!!

А многие молодые квикеры-бойцы до сих пор пользуются стандартными индикаторами, машками, болинджерами и параболиками, а некоторые и вообще ничем не пользуются.

И в глазах опытных «охотников» за депозитами:



экипировка молодого бойца выглядят так:


( Читать дальше )

Первая часть

Вторая часть

Вступление

Прошлую статью смартлабовцы критиковали за недостаточное количество технической информации. В данной статье я постараюсь более подробно описать техническую часть создания робота. Если данный вариант изложения информации вам понравится больше, чем прежний, напишите об этом в комментариях. Мне важно мнение каждого здравомыслящего человека!

Послание тролям: флуд и другие неприемлемые комментарии будут удаляться без объяснения причин. Не тратьте свое время. И всегда думайте что пишете. Важно, чтобы ваш комментарий нравился не только вашему самолюбию, но и еще тем, кто будет его читать. Уважайте трейдеров и сообщество!

( Читать дальше )

Палю грааль!



 
Вводная часть

Разрешите представиться, Денис. Я программист с высшим образованием и огромным опытом практической разработки ПО. Изучал кибернетику. Специальность: Автоматизация систем обработки информации и управления в научно-исследовательской деятельности. Продолжительное время увлекаюсь трейдингом. А точнее, алгоритмическим трейдингом. 

( Читать дальше )

Ранее нигде о подобном подходе не читал. Возможно я скромный первооткрыватель. Натрейдил по системе чуть больше года, более 400% годовых пока, плечо х3. Бай анд холд обогнан в разы. Вообще торгую биткойнами (полюбил я их), но я подозреваю что этот подход ужасно универсален и должен работать везде или почти везде.

Бывают ли на рынках закономерности? ИМХО бывают, просто большинство их найти не может. Если бы большинство могло найти закономерности, тогда они бы их нашли, торговали их, и… никто бы не сливал. Как вы понимаете это невозможно. Невозможна такая ситуация на любом рынке чтобы большинство могло распознать какие-то закономерности. Мне их распознать иногда удается (на биткойне только), но… вскоре они исчезают. И при своем исчезновении дарят прощальный убыток.

В какой-то момент мне это окончательно надоело, и я начал искать для себя «новый подход», без прогнозирования направления тренда или возможной будущей цены. Разумеется я много опробовал, но ничего не работало. Пришлось изобретать велосипед.

Я пробовал создать МТС торгующую наугад. Я знал что она будет убыточной в любом случае. Однако, я хотел понять при каких условиях эти убытки можно свести к минимуму? Мой вопрос был такой — «Какими методами можно свести к минимуму убытки системы торгующей наугад?».

У системы было 50% верных прогнозов, что и не удивительно, наугад же. Далее я экспериментировал с размерами тейка и стопа, пробовал 3к1, 1к3 и 3к3. Как ни странно наименьший убыток был при соотношении 1к1. У других двух убыток был больше. Почему?..

По логике вещей вроде бы тейк 3% / стоп 1% при торговле наугад должен был дать лучший результат (т.е. наименьший убыток), но этого не произошло. Всё дело в том, что чем ближе к текущей цене размещается ордер (стоп-ордер или тейк-ордер не важно), тем выше вероятность что он сработает. Вот и получается, если ставить стоп на 1%, а тейк на 3%, то стоп срабатывает в 3-5 раз чаще тейка. Из-за чего ситуация только ухудшается, при равных значениях тейка и стопа убыток был минимален.

Кстати, это не значит что вам надо делать равные тейк и стоп в вашей стратегии. Это всё актуально только для торговли наугад.

Далее я задумался — «А бывают ли такие моменты на рынке, при которых вероятность срабатывания тейка и стопа будут равны, притом что тейк больше стопа?». То есть, я хотел найти такую ситуацию, где я могу ставить тейк 3%, стоп 1% и чтобы вероятность их срабатывания было 50/50. При таких условиях стратегия была бы прибыльной.

Самое удивительное я такие места нашел! Вот уж не ожидал. Когда рынок вылетает из флета в любую сторону, то он движется без всяких откатов некоторое время только в одну сторону. Я в прямом эфире наблюдал за стаканами и видел что в этом «безоткатном» режиме трейдеры почти всё время закрывают ордеры из стакана только в одну сторону. Таким образом, рынок долго летит либо в одну сторону, либо в другую, но не откатывается, не «пилит» при этом. А значит в этом месте шанс что стоп сработает будет 50%, и для тейка 50%, даже если тейк в 3 раза больше стопа. Типа эврика! :)

Ну вот так и торгую. Повторюсь больше года, более 400% годовых, более 100 трейдов. Плечо х3, биткойн (не принципиально).

Как я вижу использование этой идеи. Надо изучить свой торгуемый инструмент и найти у него эти «безоткатные» места. Измерить насколько %% обычно движение. Чтобы знать какой тейк ставить. Стоп просто в 3 раза меньше и все. Как только появится такое движение — открывать сделку.

( Читать дальше )

Торговля на финансовых рынках сопряжена с множеством рисков, в числе которых самый главный — это риск совершить ошибку при принятии торгового решения. Мечта каждого трейдера – поставить вместо себя торгового робота, автомат, который всегда в отличной форме, не знает усталости и не подвержен людским слабостям: страху, жадности и нетерпению.

Каждый новичок, приходя на рынок, надеется заполучить или создать четкую и строгую торговую систему, которую можно переложить на язык алгоритмов, и полностью избавиться от рутинной работы. Возможно ли это?

Наличие торговой системы является необходимым условием для торговли, и эта система, конечно, должна быть прибыльной. Когда новичок приходит на рынок, на него буквально обрушивается лавина информации, в которой не так-то просто разобраться. И на помощь здесь приходят книги и форумы трейдеров.

К сожалению, не все авторы книг являются успешными трейдерами, и не все успешные трейдеры являются авторами книг. Многие специализированные ресурсы создаются только для заработка их хозяевами, ведь торговать на свои деньги гораздо сложнее, чем выпускать прогнозы и обучать торговым системам.

( Читать дальше )

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )

Я вообще редко пишу конкретику про торговлю… считаю что это мало полезно для трейдера, т.к. конкретные приемы больше зависят от психологии, чем от анализа рынка, который всегда прост.
Но тут в проработке разворотных моделей заметил то, что очевидно, и поэтому требует обсуждения.

Итак, модель рынка «цена учитывает все» предусматривает борьбу между покупателями и продавцами. Современные трейдинговые платформы дают информацию о соотношении их сил через т.н. «дельту», которая включает себя объем «бид» и «аск».
АСК — это транслитерированный перевод от слова ASK, но под этим термином, мы будем подразумевать тот тип сделки, в которой объемы всех сделок прошел по цене ask. БИД — объемы прошедшие по цене bid. Биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД. Дельта = АСК — БИД

Дельта упрощенно имеет градации: умеренное значение, нормальное значение и критическое значение (имеется ввиду абсолютные значения дельты за бар со знаком дельты соответствующим тренду). На основании графика дельты анализируются формации, говорящие о переходе рынка из одной фазы в другую.

( Читать дальше )

Введение

Есть миф, что риск на сделку или максимальный убыток за день должен составлять не более 2% счета. Я долго думал, почему именно эта цифра, и, кажется, нашел ответ, изучая более глубоко критерий Келли. 

Критерий Келли — это формула маней-менеджмента, которая помогает вычислить оптимальный риск на 1 сделку / ставку / игру, так, чтобы счет в долгосроке рос максимально быстро.

Если брать слишком большие плечи, уйдем в минус. Если рисковать слишком мало, счет будет расти слишком медленно.





Вот симуляция, которая наглядно демонстрирует преимущества использования этой математики:



( Читать дальше )