«Каждый аспект нашей жизни изменится. Если вкратце, то успех в создании искусственного интеллекта может стать крупнейшим событием в истории нашей цивилизации… Это будет либо лучшее, либо худшее, что когда-либо случалось с человечеством.» — Стивен Хокинг

Разговариваете ли вы со своим телефоном? Нет, я имею в виду не ПО телефону, а С телефоном. Задаете ли вы ему вопросы, чтобы узнать информацию, или даете команды в духе «отправить смс маме»?

Миллионы людей пользуются этими возможностями. Осознают они это или нет, они используют один из вариантов искусственного интеллекта.

«Мы находимся в самом центре роста… машинного обучения и искусственного интеллекта», — написал основатель компании Amazon Джеф Безос в недавнем письме акционерам.

Немногие из нас задумываются о последствиях развития машинного обучения и искусственного интеллекта. Но знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг уделяет этому много внимания и считает, что это может стать важнейшим событием в истории цивилизации.

Для многих сейчас фьючерсы на валюты являются самыми любимыми инструментами для работы. Все дело в простоте заработка на них как на инструменте.
Возьмите тот же фьючерс на ртс, который до 2014 года был любимым большинства, после 2014 он сместился на второе место после си. Причина в том, что трейдеры в целях максимизации профита идут туда где его проще получить, и это правильный и единственный, на мой взгляд, метод максимизации конечного профита. Нет смысла торговать тот же фьючер на газпром если есть такой инструмент как фьючерс на доллар/рубль или на евро/рубль. Как в рыбалке – мы выбираем те места где больше рыбы.

Торговать валюты я начал с середины 2014 года, в то время я использовал трендовые стратегии целью которых было встать в тренд и максимально долго держать позицию. Все правильно — в то время валюты ходили долго в одном направлении с низкой волатильностью, был период мега трендов. 

Пример такой системы

Приветствую!

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 

Это заключительная статья по автоматическому поиску пар для «Парного трейдинга» с помощью Python. Способ самый быстрый и самый эффективный. Хотя эффективность достигается уже благодаря анализу полученного набора пар.

Друзья сезон отчетов в самом разгаре. Мой сканер для поиска акций 
на первый и на второй день отчета.
С фильтрами по ATR и Среднему объему

#--------------— 
#1.
#Filter:Reports 
#by vk.com/toshackers 
def isBefore = HasEarnings(EarningTime.BEFORE_MARKET); 
def isAfter = HasEarnings(EarningTime.AFTER_MARKET); 
def isDuringOrUnspecified = HasEarnings() and !isBefore and !isAfter; 

def r = isBefore or isDuringOrUnspecified or isAfter[1] or HasConferenceCall(); 
plot a = r or r[1]; 

#--------------— 
#2.
#Filter:Fundamental 
#by vk.com/toshackers 

input MinATR = 0.5; 
input MinAvgVolume = 500000; 
def ATR = Average(TrueRange(high, close, low),20)[1]; 
def AvgVolume = Average(Volume, 65)[1]; 
plot Signal = ATR >= MinATR and AvgVolume >= MinAvgVolume;