Блог им. Din_Don

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

    • 09 мая 2017, 15:33
    • |
    • Frend
  • Еще

Для многих сейчас фьючерсы на валюты являются самыми любимыми инструментами для работы. Все дело в простоте заработка на них как на инструменте.
Возьмите тот же фьючерс на ртс, который до 2014 года был любимым большинства, после 2014 он сместился на второе место после си. Причина в том, что трейдеры в целях максимизации профита идут туда где его проще получить, и это правильный и единственный, на мой взгляд, метод максимизации конечного профита. Нет смысла торговать тот же фьючер на газпром если есть такой инструмент как фьючерс на доллар/рубль или на евро/рубль. Как в рыбалке – мы выбираем те места где больше рыбы.

Торговать валюты я начал с середины 2014 года, в то время я использовал трендовые стратегии целью которых было встать в тренд и максимально долго держать позицию. Все правильно — в то время валюты ходили долго в одном направлении с низкой волатильностью, был период мега трендов. 

Пример такой системы

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

В пунктах на 1 контракт.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Она же, но с применением мани менеджмента.

Было 4 основных системы. Эта система была самая долгая по времени удержания позиции и одновременно самая простая. Вся логика системы помещалась в одну строчку текста с запятой посередине :).

На % не смотрите, tslab их считает неправильно на фьючерсах, надо смотреть на абсолютные значения.

Мы имели 60 000 рублей профита и 2000 просадки на 1 контракт си, если торговать 10 контрактов СИ постоянно (именно такую тактику управления размером позиции в то время я и использовал), то 600К профита на 20К просадки. Супер результат. Но после того как на валюты хлынула масса трейдеров, в том числе и алготрейдеров, наш ЦБ начал предпринимать шаги по нормализации курса -инструмент стал меняться. В первую очередь ушло то свойство, которое было до конца 2014 года, а именно супер трендовость. Данные системы я использовал до конца 2015 года.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Вот как выглядит данная система в пунктах на 1 контракт на сегодняшний день.

Если применить приемы защиты позиции, то кривая станет такой.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Как видим, сейчас она подошла к своим экстремумам, после такого длинного боковика длиной в год.

Если применить управление размером позиции в виде ограничения объема в зависимости от величины стопа, то она обновила уже экстремумы, но кривая не к черту.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

В принципе я её вовремя перестал использовать, посчитав что настало время возрастания волатильности и уменьшения трендовости.

В начале 2016 года, на смену данных систем (показал только одну, так как остальные надо искать в прошлой версии программы) пришел другой комплекс систем пробойного характера, с быстрым входом и быстрым выходом. Было несколько десятков торгуемых систем. Главным требованием, которое я предъявлял к ним было то, что они в случае если валюты «испортятся» не начали сильно сливать, а были хотя бы в боковике.

К примеру, были такие варианты

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Для сравнения вот она же что и на последнем скрине, но до 2015 года.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Количество сделок выросло в 2,5 раза, средняя сделка уменьшилась в 3 раза, соответственно комиссия выросла в 3 раза — с 2325 на 1 контракт до 6330.  Профит остался на том же уровне, но просадка выросла.

Данный комплекс систем я использую и сейчас уменьшив их количество примерно в 10 раз, еще одним изменением стало то, что в 2016 я стал использовать мани менеджмент, так как не полезная волатильность инструмента стала возрастать и торговать фиксированное количество контрактов стало уже не так удобно. Но использую не везде, а примерно в 70% случаях. И часто встречаются 2 версии одной системы, одна с ММ, другая с фиксированным количеством контрактов.

К примеру:

1 контракт

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

И управление размером позиции

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

2016 год они пережили, но это не самый лучший год в их жизни. С конца 2016 года они уверенно ползут вверх.

Но у данного комплекса систем есть минус – они не могут работать с волатильностью. Они рассчитаны на тренды как малые, так и большие (больше на малые), но тренды должны быть с небольшой волатильностью.

И она же, но с 2015 года.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

423К профита на 25 просадки, супер. Но если взять 2016 год отдельно и исключить скачок профита в конце года, то ситуация не такая радужная, но все равно хорошая. В середине 2016 года попал на несколько месяцев переходного периода от одних систем к другим, которые были довольно нехорошими для меня :(.

В пунктах на 1 контракт

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

С использованием плавающего объема контрактов.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Как видно применение плавающего объема контрактов (в зависимости от риска на сделку), хорошо спасает системы такого класса. Если без него мы получаем 1 к 2, то с ним 1 к 6 риск/профит.

Если смотреть 2017 год, то 7400 профита на 2300 просадки, пока идет 1 к 3.2 в пунктах

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Или

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

1 к 5.9 в деньгах с применением ММ. Для понятия цифр, 80К профита на 13,5К просадки.

Это одна из вариаций, которая торгует на сегодняшний день.

В качестве примера, эта же система, но другая вариация.

Пункты

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Рубли

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Супер показатели на мой взгляд, но данная система уже подвержена риску снижения своих показателей за счет того, что не умеет работать с волатильностью, поэтому вес данных системы я снизил в несколько раз.

Были и не совсем удачные вариации, которые торговались одновременно с удачными. И в середине 2016 года таких было большинство в течении 2-3 месяцев.

Покажу их общим списком. Не все, но самые самые. Они сейчас не торгуют, но если бы и торговали, то максимумы своей доходности на сегодняшний день они обновили.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?
Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?
Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?
Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Ну и так далее, еще несколько. Главное их отличие от остальных в том, что используют фильтр или короткий стоп.

В конце 2016 года приходит мысль что пора работать с волатильностью. Пора применять смесь таких характеристик инструмента как трендовость и волатильность одновременно, рождается новый комплекс систем. Минусом нового подхода стало то, что уменьшился доход на истории для рынка который был до 2015 года, просто стало не хватать волатильности для получения хорошего профита, плюсом более устойчивые показатели и более долгая долговечность, по сравнению с прошлыми системами — на типе рынка который наступил после 2014 года.

Одна из систем, которые стали торговаться в конце 2016 года.

В пунктах на 1 контракт.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

В пунктах с 2015 года

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

В рублях с 2015 года

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Так как мы начали работать с волатильностью, то мани менеджмент не стал приносить такой пользы как ранее. Не во всех вариациях по крайней мере.

Как пример другая вариация

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

В ней мы стараемся и держать долго, но и выходить быстро, вот такой симбиоз, и работаем как с волой так и с трендовостью.

С 2015 года, 1 контракт

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

С применением плавающего объема контрактов

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Получаем 450К профита на 28К просадки.

Месяц назад пришла мысль что надо видоизменить последние разработки, которые работают с волатильностью и трендовостью в одном флаконе и сделать их еще более устойчивыми.  

В итоге пару часов работы и на свет появилось еще немного систем, которые стали более устойчивые за счет более простой схемы работы.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

И в рублях

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Стало еще проще, а профита еще больше, 489К на 25К просадки. Похоже на подгонку, но подгонять/оптимизировать нечего, просто метод стал сейчас лучше работать чем раньше. Данная система на сегодня самая простая после той что торговалась в 2014-2015 годах. Основное правило которое я применяю с 2014 года в своих разработках – идея системы должна уместиться в одном предложении. Все идеи, которые я применяю можно описать в 1-3 предложениях.

Или вот еще

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

В этой системе минус в том, что стало использоваться свойство инструмента, которое появилось после 2014 года, как раз тогда, когда ушла супер трендовость.

Она же с 2015

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Или в рублях

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Тут еще лучше, 581К на 24К просадки.

В реальной торговле последняя разработка работает пока немного по времени.

С 2017 года, рубли

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

За данной системой вы можете наблюдать в трансляции, где у меня раньше в течении полутора лет велась трансляция работы системы на фондовом рынке. Обновляется трансляция раз в неделю. Транслируются две версии системы которая самая молодая. Результаты на депозит в 100 000 рублей. Без рефинансирования. По истечению данного контракта подведем итог.

Все данные системы торгуют и на евро/рубле, но меньшим количеством.

Таким образом можно сказать, что путь с 2014 года до настоящего времени состоял из:

  1. Торговли супер трендов с целью максимального удержания позиции.
  2. Торговли коротких трендов с возможностью удержания длинных трендов, но главное быстрый выход в случае негативного развития ситуации.
  3. Торговли коротких трендов с использованием волатильности.
  4. Торговли без распределения цели по коротким или длинным трендам с использованием волатильности.  

Сейчас в разработке (модернизации) еще одна система на валютах и думаю на этом цикл разработки систем на валютах длинной в 3 года будет закончен. На сегодня торгуется 4 базовых идеи в составе более 40 систем на доллар/рубле и евро/рубле. Сегодня я рассказал только об одной линии развития мысли.

Пока тестировал элементы на валютах нашел несколько хороших моментов, которые работают без танцев на разных инструментах одинаково хорошо. Следующие на очереди системы такого класса.  Пока таких элементов 3.

Следующим постом напишу ошибки, которые возникают, когда система не сломалась, а работает, но обновляет свою историческую просадку, в такую ситуацию я попал в 2016 году как раз тогда, когда менял системы с одних на другие. Да и не только я, а наверное, большинство из нас. На сегодняшний день эти системы восстановили свои позиции и нарисовали новые максимумы по доходности. 

★17
Немного сумбурно написал, писал так как шла мысль
avatar

Frend

И да, все бухают, один я работаю
avatar

Frend

адъ и израиль. неужели это кто-то прочтёт до конца?
avatar

Туземец

Туземец, не дочитали? как бы я написал половину от того что пошло
avatar

Frend

Frend, А тут и читать нечего...

Краткое изложение прочитанного:

Раньше я торговал по системе номер один (картинка) и было все хорошо. Теперича я торгую по нескольким системам (ворох картинок) и стало еще лучше… Описание самих систем я не привожу, но поглядите какой я молодец...

 И да, парни, вас еще ждет вторая серия!
Пыльный заяц, я привожу хронологию изменения подхода к системам с 2014 по н.в. 
avatar

Frend

Frend, Таких хронологий тут — вагон… Нам бы про сами прибыльные системы… в общих чертах…
Пыльный заяц, и в общих чертах написано, написано про сам подход, что раньше торговалось, что потом что сейчас, а сами системы — извиняйте
avatar

Frend

Пыльный заяц, +++
Туземец, я прочел. И еще раз буду читать.
avatar

SergeyJu

Ну так а главный то вопрос: миллион когда в месяц последний раз заработал?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, это секретная информация :) но бывало и надеюсь будет и еще не раз
avatar

Frend

А ссылка на скачивание, где?)))
avatar

Roki

Roki, блин, забыл
avatar

Frend

дочитал до конца. красиво получается!
avatar

Magnater

VladMih, надо текст читать а не только картинки рассматривать 
avatar

Frend

VladMih, если торговать не одну систему а комплекс систем то где то боковик, где то нет, и пол года без профита — бывают почти у всех, если вы каждый месяц делаете профит — поздравляю. 
avatar

Frend

интересно. про работу с волатильностью даже примерно не понятно о чём речь. возможно потому что это я сам ещё не прошел. просто фильтр? 
неужели по комплексу систем вообще не было длительных просадок? 
avatar

ПBМ

ПBМ, нет, фильтр в классическом понимании я не использую, как раз там где применялся фильтр в 2016 системы захромали
avatar

Frend

ПBМ, Просадки были, как же без них, другое дело скорость входа и выхода из них, и каким объемом и насколько уходим, в комплексе меньше чем в одной, даже если одна идея но разбита на разные «подсистемы»
avatar

Frend

Long Term, точно придет? пока не приходит и профит идет
avatar

Frend

паттерны надо
без паттернов никак
avatar

silentbob

Фьючерс — это хорошо, а остальное шляпа-шляпная, неликвид. Акции — шлак. Дивиденды по ним — курам на смех, а не заработок. Опционы — муть с огромными комиссиями. Про ПАММы я вообще молчу
avatar

Y.Signal

Прочитал все. Текст, картинки — все красиво. Но пусто. Глазу не за что зацепиться. Ни одной идеи не спалил. :) 
avatar

dip

dip, И не планировал, идея была в показать что было, что потом было, что сейчас, и как поменялось то что торгуется, как поменялся подход к торговли за 3 года. Что перестало работать, что стало хорошо 
avatar

Frend

+ Очень интересно.
avatar

Tirion

Закрашивать площадь под графиком это специально так задумано? Чтобы в глазах рябило??
avatar

ivanovr

ivanovr, Это надо у разрабов программы спросить
avatar

Frend

Рекламка инвестиций)
avatar

Nepall

Nepall, я не где и не скрываю что работаю с инвесторами
avatar

Frend

херово, что на картинках не отмечено явным образом, где система пущена в бой… разделитель бы какойнить поставить…
Бабёр-Енот, разные системы в разное время, некоторым которые есть на скринах уже года полтора и торгуются сейчас, некоторым с пол года, некоторым месяц
avatar

Frend

Бабёр-Енот, да и когда большой зверосовхоз то смысл 
avatar

Frend

+++
avatar

fermion


....все тэги
UPDONW