Аэрофлот: циклическая модель движения

Всем привет!

Сегодня закончил составление пробной циклической модели по Аэрофлоту. Бумага берет всё новые и новые вершины, и очень интересно попытаться построить циклическую модель движения котировок. По Аэрофлоту есть две особенности: во-первых, по бумаге работают долгосрочные циклы с периодом от 2-х лет и более, а, во-вторых, они инвертированы (инверсия циклов — это вообще отдельная тема).

Всего в рассматриваемую модель вошли 4 цикла. Начну отдельно по каждому из них.
На первом рисунке цикл продолжительностью 913 дней с очень хорошей корреляцией, равной 0,86 на тестовом периоде 24 месяца:


На втором рисунке представлен более короткий 730-дневный цикл, но также с высокой корреляцией = 0,70 на том же тестовом периоде 24 месяца:


На третьем рисунке цикл с продолжительностью 916 дней, корреляция на тестовом периоде 24 месяца равна 0,84:


И на четвёртом рисунке — последний, 756-дневный цикл, с корреляцией 0,52 на тестовом периоде 2 года:


Как видим, все циклы обладают высокой корреляцией к рынку на тестовом периоде времени. Теперь объединим их в одну модель и посмотрим, что в итоге получится:


Корреляция полученной циклической модели с рынком на тестовом периоде времени 24 месяца составляет 0,95 — очень хороший показатель даже для трендового участка (на рабочем периоде, где, собственно, и рассчитывались циклы — 0,74, что тоже неплохо для рабочего периода). В чём минус: модель составлена на инвертированных циклах, а это всегда повышенные риски. Но, иногда, это единственный способ составить приемлемую циклическую модель. В чём плюс: циклы — долгосрочные, и, если модель составлена правильно, то она будет работать достаточно долго.
Как видно из последнего рисунка, пик роста по модели приходится на двадцатые числа мая. Важно: линии циклов не привязаны к ценовой шкале и не выравниваются по ней, т.е. линии циклов (в т.ч. модели) не служат ориентиром для ценовых уровней. Их задача — показать направление, время и относительную силу движения котировок.

Желаю успехов!