Ужасно не люблю, когда брокер прерывает мою работу.

В Ай Ти Инвест это происходит постоянно.

Например, они постоянно присылают какие то документы на подпись. Не подписал — доступ к терминалу блокируется. Ну что за дибилизм? Почему в альфа-директе никто не заставляет меня подписывать никакие документы???

Самое веселое в том, что обычно доступ к терминалу отрубают в самый неподходящий момент — неважно, в позе ты или без. 

А есть еще один прикол. Работаешь работаешь, ХОП! Тебя просят сменить пароль к терминалу. Окей, еле вспомнил свой пароль, зашел в кабинет — сменил.

Захожу потом в терминал, оп! Там стоит залогиневание. Оп! Первый раз пароль оказался неверным, потому что был запомннен старый пароль.

Второй раз я видимо не переключил раскладку на английскую и ввел пароль на русском и то же в третий раз.

О СЧАСТЬЕ!


Ачуменно! А клиентский отдел их работает до 21:00.
Кросавчеги.

 


( Читать дальше )

Что сделано?

Взял и построил график:

1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3. стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней




Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности.

Сейчас стандартное отклонение за 30 дней равно около 3000 пунктов.
О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс РТС в теории через месяц, от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%. То есть с вероятностью 95% мы не увидим цену выше 161000, и ниже 150000.

Правильно я понимаю??? Поправьте меня где я ошибаюсь.

То бишь получается, что в теории, июньский фьюч, который закрылся в пятницу в районе 149,000, будет выше 161000 через месяц с практически нулевой вероятностью!:) [живо интересуюсь темой, поскольку купил в удовольствие 160-е апрельские калы]

Кстати уже ровно год годовое стандартное отклонение frts ползет вниз.

Upd. В пятницу Russian Depository Index RDX вырос в США на 1,6%.  


Это соответствует фьючерсу РТС на уровне 155,500. 

Трудовая неделя уже закончилась для большинства и наступают выходные, которые нужно использовать по назначению! ))

Начну издалека ))

Трейдеру необходимо всегда находиться в спокойном, позитивном расположении духа — только так можно принимать взвешенные решения и находить ответы на возникающие вопросы и проблемы.

Занимаемся же мы трейдингом в первую очередь для того, чтобы становится счастливее, наполняя жизнь гармонией, красотой и смыслом.

В этой же плоскости находится такая вещь как «усталость от жизни» и усталость от трейдинга — понятно, что любая усталось приводит к удрученности, подавленному состоянию духа, негативу, что крайне пагубно сказывается на результатах трейдинга  (если с этим не справиться)

Человеческое сознание состоит из двух частей — как бы оперативной памяти и жесткого диска. Все что находится в оперативке требует энергии для своего удержания (т.е. определенного напряжения), все что на жестком диске находится (в подсознании) энергии не требует и там ничего не пропадает, если конечно кластеры не битые по пьяни )))

( Читать дальше )

Уважаемые, товарищи-господа!

Текущая активность в подавляющем количестве бумаг не «провоцирует» торговый оборот. Объёмы операций в ФСК, ИРАО, Гидре резко упали. Такая же ситуация в металлургах. Обратный пример показывают акции Мечела преф, которые показывают объём, но ценой переставления «исторического годового » лоу.
Никто ничего не хочет делать — те кто держит лонг надеются на…, тем кто хочет купить — неинтересно. 
У всех, практически, всё прекрасно. Только биржа ММВБ скоро пойдёт по- миру с таким комиссионными от торговли. Брокеры введут давно заготовленный «пожарный» план сокращения персонала.

НЕУЖЕЛИ ВЫ ЭТОГО ХОТИТЕ?
Ну продайте вы весь свой лонг ( те, кто держат лонг), а потом опять купите!
Ну купите на ФСЕ)))) ( те, кто сидит в в кэше), а потом продайте!

И МЫ ВСЕ НЕМНОЖКО ЗАРАБОТАЕМ К ПРАЗДНИКУ!
НУ СКОЛЬКО МОЖНО ТАК СИДЕТЬ!)))))

Дополнение:
С каждой сделки капнет брокерам и бирже, они заплатят своим сотрудникам, заплатят за услуги: IT, пожарникам, ментам, разносчикам питцы, барменам, проституткам…
ЖИЗНЬ ЗАВЕРТИТСЯ!!!!))))

Чем «дальше в лес», тем больше у меня складывается впечатление, что сдвинуть наш рынок с «мертвой точки» и падения объемов могут только два события:

— МЕГАпозитив из России или;
— МЕГАнегатив на Западе.

Да-да, именно так. Ни негатив в России, ни позитив на Западе нас никуда не двигают уже месяцев 7. Я имею ввиду конечно сильные движения на 20000 пунктов и более за относительно короткое (2-3 недели время). А без таких движений удивляться падению объемов не приходиться. Они будут падать и дальше, а рынок стагнировать в диапазоне закрытие 2012 плюс-минус 15-17 тыс. пунктов. Конечно для краткосрочников-интрадейщиков и это «хлеб», но без более «длинных» спекулянтов (хотя бы от полугода) оборотов не видать.

Какими мне видятся наиболее вероятные МЕГАпозитив и МЕГАнегатив?

С МЕГАпозитивом ничего, кроме серии (2-3 раза по 0,25%) снижений ставки рефинансирования от ЦБ РФ не вижу. Будет — значит возрадуются быки, не будет — будем так, как сейчас.

С МЕГАнегативом посложнее. Вариантов больше 5-ти, как минимум, но это должно быть нечто эктраординароное, например, утрата наивысшего рейтинга США у всех рейтинговых агентств или выход кого-нибудь из зоны евро. От Японии сейчас в качестве МЕГАнегатива разве что стихийного бедствия дождешься: там ребята взяли правильный курс на среднесрочный (год-два) позитив и, если не свернут, то там вперед и вверх. Ну «привалы в пути»  «МЕГАнегативом» не назовешь.

И с  МЕГАнегативом даже будет лучше, чем с МЕГАпозитивом: сначала возрадуются мишки, потом бычки отыграются.

Но что-то мне подсказывает, что с этими МЕГА- сейчас напряг, а значит надо быть готовым и к «засасыванию в болото». Не хотите? Да я и сам не хочу.

Сегодняшний апдейт позиции
smart-lab.ru/blog/105242.php

 

«Сложный процент это восьмое чудо света. Те, кто понимают его – на нем зарабатывают, кто нет – оплачивают» 
                                                                                  Альберт Эйнштейн.
 
Эта тема обсуждалась не один раз и еще не один раз будет обсуждаться.
Решил и я провести кое какие вычисления и поразмышлять что лучше. Пенсия от государства или все таки самообеспечение.
 
Итак про все  плюсы и минусы пенсионных фондов и пенсионных реформ я писать не буду. Об этом сегодня написал Александр в своем блоге. За что ему отдельное спасибо, так как прочитав наглядное пособие в блоге я решил написать этот блог.
 
К пенсионному фонду и к пенсионным реформам я отношусь очень плохо и считаю что эффективность ПФР оставляет желать лучшего.


( Читать дальше )

Сегодняшний день нужно запомнить как учебное пособие как торговать волатильностью, какие опционы нужно выбирать.

Сравнить нужно, например, 160 колы с экспирой завтра и через месяц.
И становится понятно, что теория не врёт, интерес представляют позиции с малой вегой и большой гаммой. То и другое в совокупности обеспечивают чрезвычайно «крутой» профиль дельты, что как пишут в книжках, обеспечивает максимальную нелинейность и «страшную выгоду» торговли опционами)))). Платится, конечно, за это тэтой. Но не в трендовые периоды.

Сильно рекомендую посмотреть на дельту истекающего опциона и сравнить той же с экспирой через месяц. 
Цены истекающего кола скакнули сегодня с 200 на 650, а через месяц с 2700 на 3400 — есть разница! А всё Гамма и Вега!
Явно видна роль Веги — как она «выполаживает»  дельту. И что такое Гамма!!!!, когда она большая!!!!




А самое главное — это понимание того, что есть «уже готовые» предложенные обстоятельства в виде готовых «греков», а есть  текущая вариативность( изменчивость, волатильность) рынка, которая отвечает за конкретную реализацию — это к вчерашнему разговору о волатильности.

Успехов!