Избранное трейдера CVIGUS

по

Может и вправду надо переходить на алготрейдинг. Некоторые секреты Майи Яроцкой.

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Тильт следит за тобой!

Тильт следит за тобой!
Я думаю, что каждый трейдер, без исключения, сталкивался в своей практике с таким понятием как тильт, или, выражаясь более ясным языком, с не совсем осознанным совершением сделок, которые приводили счет к убытку.  
 
Слово тильт пришло в трейдерский сленг из покера, точно так же как и понятие «голубые фишки».
 
Tilt — состояние игрока, при котором он начинает играть намного хуже, обычно наступает это состояние после проигрыша, игрок совершает необдуманные сделки, не соблюдает условия допустимого риска.
 
В применении к трейдингу, тильт у большинства участников рынка наступает по одной причине – желание отыграться. Сработал несправедливый стоп,  усреднение убыточной позиции, резкое движение цены к которому хочется тут же присоединиться и т.д. Все это приводит, как правило, к эмоциональному срыву, а следовательно и к уменьшению депозита.   


( Читать дальше )

Алгоритм торговли fRTS на часовом таймфрейме - добавил в Грааль (можно скачать, попробовать)

    • 27 ноября 2012, 02:51
    • |
    • Romanio
  • Еще
    Продолжаю развивать свою программу советник — «Грааль». Основным минусом в ней было то, что используя дневной таймфрейм, сигналов она даёт очень мало, например по Ri она до сих пор в шорте от 158к, открытый ещё 14 сентября (хотя программа готова уже вот-вот перевернуться в глобальный лонг по Ri, если пойдем выше 143500). По SnP500 сегодня уже перевернулась в лонг от 1401, закрыв с небольшим убытком шорт.
    А пока ждём ралли, решил добавить в программу новый алгоритм для часового таймфрейма для Ri и GAZP. 

алгоритм для Ri на часовых барах


пока не очень идеально, есть застойные участки… придумаю что-нибудь, но уже вполне можно пользоваться.  

( Читать дальше )

Кто ждет ралле? Вам сюда!

    • 27 ноября 2012, 00:21
    • |
    • ЧС
  • Еще
Писать вроде как нечего, все и так видно, В ртс таже картинка, ну за исключением того  что Ри по данному индюку в нисходящем тренде с 2011 года, кому интересно постройте график сами и удивитесь:)

Кто ждет ралле? Вам сюда!
Кто ждет ралле? Вам сюда!

( Читать дальше )

Видео со вчерашнего «Финансового Супермаркета» (Резвяков, Мартынов, Герчик, Сухов, Левченко) выкладываю по просьбе Лады. А еще говорят, что Андрей Верников жадный на видео!

Честно говоря, не планировал выкладывать в таком объеме. Хотел сделать «нарезочку» самых прикольных моментов «за кулисами» или «в подсобке», но если Тимофей говорит, что Лада хочет увидеть выступление Герчика, Резвякова и прочих, то может это еще кому надо из московских трейдеров, для которых не было трансляции
 
Сам пошел с корыстной целью. В понедельник «Ведомости» устраивает круглый стол «Драйверы фондового рынка 2013» с участием Тремасова и других «тяжелых» аналитиков. Хочется чтобы он прошел достойно, а для этого надо посмотреть чем биржевой народ живет.
 
 
Рад был увидеть Володю Левченко. Мы с ним «бомбу» готовим термоядерную информационную на 8-9 декабря и она никак не связана с ФР.
 
Еще рад был увидеть Леху Майтрейда. Майтрейд вышел на новый уровень — просадок портфеля нет в принципе. Он дает фору рынку, а рынок не может его обыграть. Несколько лет назад портфель Лехи трясло, но потом его укусил Фишман (чисто на счастье) и началась гипербола.
 


( Читать дальше )

Автоматический исполнитель торговых приказов. Бесплатно.

Update: Коллеги, буду благодарен за идеи для дальнейшего развития. Пишите в комментарии.

Доброго вечера, коллеги!


Рад представить вашему вниманию мою маленькую революцию в деле автоматизации системного трейдинга!

Если лениво читать много текста, можно просто посмотреть видео по ссылке, там все подробно и понятно описано.

Скачать штуковину можно тут

Тема будет интересна всем кто давно хотел попробовать, но никак руки не доходили, всем кто уже торгует руками и хочет переходить на автоматический режим, всем кто уже практикует системный подход в торговле, но не знает как сделать так, чтобы за него кнопки нажимал робот.
 
Я писал об этой своей разработки некоторое время назад, но тогда это был просто очередной платный проект. Сейчас же я готов представить вашему вниманию бесплатное приложение (можно сказать привод), который позволит автоматизировать торговлю с помощью любого внешнего источника сигнала. Не важно куда вы смотрите глазами — может быть это советник в метастоке, может быть индикатор в торговом терминале, может быть подписка на сигналы в скайп и т.п. Эта разработка поможет вам транслировать сигнал из любого визуального источника в вашу торговую систему (пока поддерживается только квик, но думаю, вскорости сделаю альфу, смарт и алор).


( Читать дальше )

Про волатильность: для Т. Мартынова

Отличная статья от Karapuza. Он не пишет на смартлабе в знак протеста.


Обычное определение «волатильности» состоит в том, что это — стандартное отклонение приращений цен за некий период, взятое за некий другой период. Например, стандартное отклонение ежедневных приращений цен за прошедший месяц.

Из формулы «стандартного отклонения» становится очевидно, что это показатель изменения чего-то по отношению к _временному периоду_. Любое нечто, измеренное за единицу времени — суть скорость.

Однако, скорость чего? Не скорость изменения цены. А скорость изменения ПРИРАЩЕНИЙ цены. Например, если цена растет на 3% каждый день в течение года, то волатильность такого ряда (+3% +3% +3%… и т.д.) будет равна абсолютному нулю А скорость изменения цены будет равна 3% в день. А вот если цена меняется _неравномерно_ — сегодня на 1%, завтра на 3%, послезавтра на 10% — то волатильность будет высокой.

( Читать дальше )

Лабораторная работа:) Развиваем идеи.

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:

Лабораторная работа:) Развиваем идеи.

1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?
  • мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
  • чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
  • Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
  • Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
  • Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
  • Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
  • Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
  • Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
  • Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
  • показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен
Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

9 способов использования фрактального барометра.

    • 22 ноября 2012, 10:24
    • |
    • Mikola
  • Еще
Меня часто спрашивают как пользоваться фрактальным барометром. И я наивно полагал, что небольшой инструкции, которую я обычно публикую после таблицы вполне достаточно. Вот недостаточно! Потому что продолжают спрашивать. Поэтому я решил собрать все известные мне способы использования барометра в одном месте и опубликовать это место опять же в одном месте, чтобы потом из разных мест ссылаться уже на это самое одно место!

Итак, фрактальный индекс силы – это индикатор, который показывает преимущественные настроения (бычьи или медвежьи) на текущий момент в какой-либо конкретной бумаге на интервале от 2 до 1 баров. Фрактальный барометр – это набор таких индикаторов для достаточно большого количества инструментов. В каком-то смысле этот набор показывает общее настроение рынка.

Как любой достаточно сложный технический прибор, фрактальный барометр, можно использовать различными способами. Например, по назначению. Но даже по прямому назначению барометр можно использовать по разному:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн