Избранное трейдера Igor Boroda

по

Мой любимый паттерн

Исходя из моих наблюдений, хочу поделиться одним из нескольких моих любимых паттернов. Думаю, если хватает терпения, чтобы дождаться «созревания» подтверждения (по правилам EWA), то можно системно и прилично зарабатывать на любом рынке.

Принцип стандартный для волновой теории: торгуется волна 3 или волна С.

Важно:
— Никакой торговли на ожиданиях.
— Вход в сделку исключительно при соблюдении нескольких критериев
— основной паттерн на Н4, вход на М15.

Критерии:
1. «Заходная» волна (А или 1, сути не меняет). Волна должна «квалифицироваться» как заходная: на развороте эта волна должна пройти всю дистанцию между границами волатильности полос Боллинджера (у меня настройки 2,33 и машка обычная 50). Кроме этого, желательно сверить левую часть графика, чтобы этот импульс не являлся волной С флэта на продолжение тренда).
2. Формирование флэта со структурой волн 3-3-5 (фрейм Н4). Флэт желательно обычный или бегущий
3. Формирование подтверждения — флэта на м15. Ключевое требование — 5 волн в волне С этого мелкого флэта.

( Читать дальше )

Комбинированный график Дельта график Настройки платформы для объемного кластерного анализа SBPro X

НОВИНКА Обзор с участниками групп комбинированного графика в платформе по объемному и кластерному анализуSBPro X

динамический дельтахедж-4

Зачем ломать голову на 100%, когда угадываешь повадки хитрого быка или сложного медведя, если можно изучить в три раза меньше и познать лишь темперамент одного вола, и работать только с ним. В черном видно, что у нас прибыль по нулям, пока, независимо от направления, ведь, хотя пара и выросла на 13 пунктов в нашей первой позиции, где 114000 евро, но наши 250 путов потеряли столько же. У нас ноль, в черном, вторая позиция. В оранжевом видно, что сила первой и второй позиции приблизительно равны- мы это уравниваем постоянно. В синем- ежедневная обязательная плата за владение второй позицией. Легко и просто с волом. Серое- уровень волатильности. но сегодня я купил толстого вола, ради читателей. динамический дельтахедж-4

 &t=1s

РИ

Пока так, но все может быть намного хуже. Если пройдем ниже 1160 то 1000 — 800 — 500

Покупайте сентябрьские путы, можно смело их бесплатить коллами выше 135000. Если цена вверх пойдет можно будет конструкции на недельных делать, но пока поход вверх маловероятен.
  
Либо если есть портфель, просто пут на ртс.



РИ



Нефть

Нефть

Импульс завершен, идем пока в волне А коррекции.
Вариантов несколько, по базовому сценарию — волна А — до 50% коррекции.

macd + rsi + ema200 + ema20 + обычный объем + 2 таймфрейма - это необходимо и достаточно. Остальное - уровни и прайс экшен на входы

macd + rsi + ema200 + ema20 + обычный объем + 2 таймфрейма — это  необходимо и достаточно.
Остальное — уровни и прайс экшен на входы.
Ищем входы только когда ema200 + ema20 в одну сторону на старшем ТФ,
уровни — на старшем тф,
входы ищем на младшем — только на отбой.
macd хорошо разделяет периоды.
На rsi — ждем пробоев трендов.
Объм на старшем тф — смотрим на младшем — уточняем важный уровень.
Лучшие входы на ложных пробоях,
но когда пощло движение — работает и пробой петель.


⚒Новичку. Визуальные уровни

В моих обзорах иногда можно встретить словосочетание “визуальный уровень”. Я обещал рассказать, что это такое и как они появляются. Далее по тексту я буду сокращать визуальный уровень — в.у.

Визуальные уровни – это явно выраженные локальные экстремумы на графике.
Визуальные уровни удобнее всего смотреть на таймфрейме 5м, иногда на часовиках.

Схема образования всегда одна и та же:

  1. Образование зоны покупок/продаж
  2. Тестирование зоны. После отбоя появляется визуальный уровень
⚒Новичку. Визуальные уровни

⚒Новичку. Визуальные уровни

( Читать дальше )

Наилучшая переворотная стратегия

В этой статье я расскажу об одном способе построения наилучшей возможной переворотной стратегии для линейного инструмента с учётом транзакционных издержек. Нет, это не «грааль», а система, заглядывающая в будущее.

Зачем это может быть нужно

1. Как ещё один бенчмарк для вашей переворотной стратегии в дополнение к buy-and-hold;
2. Чтобы оценить минимальный период, с которым стоит торговать momentum (или что вы там любите) стратегию, чтобы средняя продолжительность её сделки была не меньше, чем у наилучшей возможной стратегии;
3. В качестве способа разметки данных для какого-нибудь алгоритма машинного обучения (supervised learning);
4. Ваш вариант?

Наивный подход

Для начала рассмотрим такую последовательность из 10 цен:
95.52543, 96.45967, 104.40890, 98.76702, 98.37576,
99.04786, 102.59764, 101.40915, 111.34152, 110.65758

В отсутствие транзакционных издержек максимально возможная прибыль равна сумме модулей приращений цены, а оптимальная стратегия — переворачиваться в сторону следующего приращения цены. Этот случай мало интересен, поэтому будем предполагать, что транзакционные издержки всё же присутствуют.

Для простоты примем, что стратегия всегда входит в каком-то направлении на шаге 1 (два варианта — в лонг или в шорт) и закрывает все позиции на шаге 10 (определяется однозначно действиями на всех предыдущих шагах). На шагах со 2 по 9 стратегия может либо ничего не делать, либо перевернуться. Итого, кол-во возможных вариантов последовательностей трейдов равно 2^9. Пример всех возможных последовательностей трейдов для трёх цен: (+1, 0, -1); (+1 -2 +1); (-1, 0, +1); (-1, +2, -1).

Очевидно, перебор со сложностью O(2^N) займёт уйму времени даже для сотни точек (менее полугода данных на таймфрейме D1). Нужно придумать что-то лучше.


( Читать дальше )

Опционы. Реальность.

    • 04 июня 2020, 16:20
    • |
    • 3Qu
  • Еще
В прошлом топике  "Об опционах без зауми." было немного теории. Теперь поговорим о реальности, всего одной сделке.
В прошлый вторник 26.05.2020 присмотрел себе стрэнглы в опционах RTS 18.06.20 — Put — 105000, Call — 135000. во вторник купить позицию дешево не удалось, и т.к. предполагался рост, на ночь была оставлена заявка на Call, на открытии рынка часто случаются чудеса и купить опционы можно оч. дешево. Call действительно купился при теор цене 400, и дешевле нее. Это уже сразу позволило быть в прибыли.
Потом началась болтанка в убыток, и покупка Put за 450 до стрэнгла, близко к теор цене.
Итак, наша позиция Call — 135000 — 400, Put -105000 — 450. стоимость позиции 850 — это чуть больше 1000 р. (коэф -~1.4) на 1 стрэнгл.
К моменту покупки стрэнгла позиция была уже изначально перекошена по Дельте в сторону роста цены фьючерса, т.е. при падении фьюча мы бы были длительное время в небольших убытках.

До пятницы позиция болталась вокруг нуля прибыли/убытков, и даже ту прибыль которая была сжирал временной распад. Я уже хотел ее продать с небольшой прибылью, но в пятницу это сделать не удалось. Позиция была оставлена на выходные.

( Читать дальше )

Зарабатываем на графике спроса и предложения в QUIK

    • 01 июня 2020, 16:50
    • |
    • $100
  • Еще
Этот пост посвящается молодым трейдерам, верующим в то, что цена определяется спросом и предложением.

Заходим в Quik. Давим на графике правую кнопку мыши. В открывшемся меню давим пункт Добавить график (индикатор). В открывшемся диалоговом окне Добавление графика действуем по стрелкам:
Зарабатываем на графике спроса и предложения в QUIK
Получаем график Общего предложения в окне Quik под графиком цены.

Повторяем процедуру — добавляем график Общего спроса

В итоге, получаем примерно такую картинку:

Зарабатываем на графике спроса и предложения в QUIK

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

....все тэги
2010-2020
UPDONW