ФРС сегодня завершает программу QE №3
Труфлиппер рекомендует присмотреться к шорту Насдак100

Кризис 2015

• Sberbank CIB: рубль падает под страхом того, что народ опасается, что Центробанк откажется от поддержки рубля
• Пантюшин: «Многие игроки имеют достаточные запасы долларов, насыщение действительно наблюдается, и спрос действительно снизился — но тем не менее он налицо...росто банки не хотят избыточного валютного риска — они не односторонние спекулянты и всегда играют в две стороны… Большая часть долларов покупается не про запас, а по заявкам клиентов, для погашения внешнего долга, так что при любом отскоке обратно на рынок они не вернутся»
• ЦБ сжег на поддержку рубля в октябре $20 ярдов
• Доходности российских 10-леток на максимуме за последние 5 лет
• 31 октября заседание ЦБ РФ по ставке и народ типа боится что ЦБ может принять решение отказаться от интервенций 
• Кудрин: ЦБ должен перейти к плавающему курсу, потому что текущая валютная стратегия ЦБ, основанная на известных всем правилах, позволяет спекулянтам наживаться на курсе рубля >>>
• по 17 октября резервы ЦБ РФ упали на $68 млрд (нехило) — до 443 млрд — минимум с 2010 года
•  
• Мухамед Эль-Эриан: Европа (дебилы) в 1 раунде санкций от рецессии >>> . То как сейчас развиваются события вокруг Украины — это потери и для Украины и для России и для Запада (спасибо, госдеп!)

Российские компании стремятся выплатить побольше дивидендов в 2014 году перед тем как по ним придется платить больше налогов.
Чистая прибыль BP от участия в Роснефти упала в 7 раз от падения цен ЮРАЛЗ и курса рубля
Рося: а давайте Южный поток типа заморзим, а? >>>


Дэвид Розенберг: а какого черта рынок акций должен упасть? Медвежий рынок возникает только по двум причинам....

1. Это ужесточение монетарных условий
2. Рецессия
3. Обе причины одновременно

Сейчас ни того ни другого не видно до 2016 года, поэтому почему рынок должен упасть? Сами смотрите

 



( Читать дальше )

Наблюдая за представлением цирка Юрия Куклачева, где вместо кошек прыгающий вниз рубль и карабкающиеся по шесту иностранные валюты, пытаешься понять логику властей.  Очевидно, что для джедая ВВП, увлеченного сражением со зловещей империей, этот процесс происходит незаметно. У группы лиц, которая рулит валютным рынком, есть для него версия (мол нефть, военные расходы, импортозамещение и прочее бла-бла-бла) и она его устраивает. Соответственно у них развязаны руки и они с успехом продают билеты на блогбастер «Спасение рядового Рублева», в котором простые солдаты Силуанов и Наббиулина под натиском жаждущих валюту пробиваются к вышеуказанному товарищу!  А ведь достаточно сделать 2 вещи:

1. Перестать Центральному банку городить пирамиду РЕПО рубль-валюта-рубль-валюта.
2. Вернуть старую, добрую, обязательную продажу валютной выручки в течение 10 рабочих дней.

И все! Тем более, учитывая сильное падение импорта в этом году, нет никакого лавинообразного спроса на валюту кроме манипуляций местного Голливуда!



 

Налоговый кодекс вводит новый вид налогового вычета – инвестиционный. Что это за вычет, в каком случае его можно получить? Я хочу сегодня рассказать о нем.
Новый вид вычета связан в первую очередь с новым понятием «инвестиционным счетом».
Что такое «инвестиционный счет»? Инвестиционный счет – это счет внутреннего учета. Он предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг физического лица (клиента), обязательств по договорам, которые заключены за счет клиента.
Чем отличается новый инвестиционный счет от брокерского?
Инвестиционный счет отличается от брокерского счета тем, что по инвестиционному счету предусматривается два вида налоговых вычета.


( Читать дальше )

  Забавная у нас тут развернулась дискуссия на тему — какова вероятность получения стопа и профита при соотношении таковых 1/3. Казалось бы, очевидный ответ, вдруг поставлен под сомнение, и мы наблюдаем прямо бой за основы мироздания на полях смарт лаба. В синих трусах, у нас значит, группа товарищей из этих углов
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они  отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%.   25% и стоп 75% соответственно. 
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил.  Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что,  что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу

( Читать дальше )

Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.

Предыдущие уроки:

Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками


На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.


( Читать дальше )

Отпрайсены ли геополитические риски в рынке? скорее всего да. Смотрим развитие рыночной ситуации в пятницу: как только стала появляться информация, что газовые договорённости всё-таки состоятся Рынок отряхивается и начинаются покупки.
В итоге, ММВБ +1,793%, РТС за счёт укрепления рубля +2,65%. Динамика с начала месяца РТС -4,52%. Именно этот индекс меня интересует для целей этой статьи. С начала года РТС в минусе на -25,63%. Ярко выраженный «медвежий» рынок.

На текущий момент складывается уникальная ситуация на рынке, такой рыночной ситуации НЕ БЫЛО за всю историю РТС.
В чём она заключается?
Приведу вот такой график:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ



на рисунке выделены зоны разрыва, где происходили развороты долгосрочных трендов.
Моя стратегия построена на наблюдениях за разрывом между этими двумя индексами. Поэтому, в прошлом году сначала удалось очень много заработать, а после всё это отдать рынку. В результате Получил позор на ЛЧИ и ну и т.д. В этом году в принципе таже ситуация — исторические значения разрыва на протяжении всего года бьют рекорды за рекордами. Я жгу в этом огне одну сумму, за другой. Значит что-то не учитывал, значит нужен ещё фильтр для развития стратегии. Рассматривал много вариантов, что-то проверял исследованиями, до чего-то не дошли ещё руки. Из последних гипотез что я обследовал была такая: 

( Читать дальше )

Вчера был топик, где доказывалось, что при соотношении стопа к профиту, скажем, 1:3 стоп будет срабатывать не в 3, а в 5 раз чаще, и даже было дано какое-то
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.

Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита

s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
   a=0;
   while not(a<=-stop || a>=profit)
      r=rand();
      if r>0.5
         a=a+1;
      end
      if r<0.5
         a=a-1;
      end
   end
   if a<=-stop
      s=s+1;
   end
   if a>=profit
      p=p+1;
   end
end
s
p

А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536   2464
7410   2590
7521   2479
7494   2506 
7490   2510

Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1

PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно) 

Пишу в поддержку поста  "хотите научится торговать ) изучайте фибо". 



( Читать дальше )

Что же такое сам рынок?

Как многие знают (а может знают но не думают об этом) рынок это замкнутая система, в результате работы которой ваша прибыль возможна только если кто то на другом конце провода принимает лося. Трейдинг это бизнес. Те, кто думает что трейдинг это казино в корне не правы. Это бизнес, в основе которого лежит обычный рыночный принцип  «купи дешевле-продай дороже или наоборот» .
Если посмотреть под другим углом и взять любой бизнес в реальном секторе то если купили не у тебя то ты потерял, а кто то заработал, вообщем все очень похоже.

Если рынок замкнутая система то как же на нем заработать? Правильно, на тех кто открывает не те позиции не в то время. Почему эти люди открывают такие позы? Данное явление я связываю в большей степени с определенными предубеждениями, информационным фоном, внушаемостью.

Таким образом для того чтобы вы открыли не те позиции должнен быть фон, который соотвествует этому, иначе вы просто их не откроете.

Мне смешно читать заблуждения типа физики открыли такие позы, а юрики другие. Типа физики это конченные дибилы-лузеры, а вот юрики это мозги.

( Читать дальше )