Master Risk, а теперь посчитай, сколько бы ты заработал, если  хотя бы индикатор SAR использовал.

Теперь вы поняли почему рынок такой дешовый?
1. Люди с деньгами больше всех нас вместе взятых — не покупают акции на бирже ) они не лошки, Они берут дисконтом 80%
2. Люди с деньгами не идут в ипо шлаков — они работают с доходностью х3 минимум, чтобы потом распродаются на рынке физикам.

Поэтому 95% сливает на бирже,. Учитесь. Это не пипсовать — поэтому тут и капитал растет. Структурные сделки, расходы на юристов, фонды — чтоб не отобрали если что.

Распишу как происходит блокировка ФНС, так как сам часто подстраивал финпотоки под это дело.

28 числа каждого месяца для фнс крайний срок начисления на енс всех налогов за предыдущий месяц.

Соответственно, если на 28 января у вас недоимка по енс, то, значит, 5го февраля фнс выставляет требование погасить недоимку до 28 февраля.

Почему так, потому что 28 февраля произойдет новое начисление по енс. И вот тогда, если сальдо не ушло в ноль, то автоматом прилетит блокировка на всю сумму недоимки, включая уже новую недоимку.

Поэтому, обычно до 26го вкл гасят старую недоимку и уходят на месяц опять в недоимку. Обычная история для страдающих от недостатка ликвидности.

В данном случае, как сейчас, фнс почему-то решила блокирнуть раньше времени, думаю из за плохой общей собираемости начала года.

Ну а финдиректору, либо буху по налогам, по шапке точно прилетит.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС), нацеленная для накопления ДС для всех граждан. Каждый может ею воспользоваться 1 раз в жизни исходя из возраста. Пенсионеры открывая такой договор, совершают большую ошибку учавчствуя всего один год. При желании они уже не смогут участвовать в ней, если вновь захотят заключить договор ПДС. А вот граждане, которые целесообразно подошли к этой программе через 15 лет заберут кругленькую сумму для поддержания штанов. И да, многие выведут свою накопительную часть замороженных пенсионных накоплений ранее чем 55-60. А есть и такие люди, которые не заработали ни стаж ни кэф для своей будущей пенсии, соответственно получать будут минималку. А с программой помогут сами себе увеличить её. Самое главное чтоб на 1 договоре не было больше 10% прожиточного минимума, поэтому советую открывать несколько договоров. Но помните, если планируете получать возврат 13%, то должно быть не более 3 договоров иначе потеряете такую возможность.

⧸_⎠ Виктор Громов ⎝_⧹, с 2020го инвестирую только в долговой рынок или пользуюсь репо. Мне акции в России малоинтересны, т.к. карманный рынок нескольких крупных держателей не даёт никакой надежды на хоть какое-то сохранение капитала. Кроме нескольких компаний, минор никому не упёрся ни в какой орган. P/e imoex уже много лет не больше 6. да блин, у ЮАР он 17! Я бы с удовольствием его покупал, если бы знал, что мажоры с таким соотношением,   будут делиться прибылью, но увы и ах. А там где государство родимое сидит с крупным пакетом, там минор просто может годами ходить с мясным леденцом за щекой, вместо роста P (а зачастую и E потому-что нужно стричь сверхприбыль, ндпи и проч — гос-во найдёт способы деньги у компании забрать)  и дивов.  Так, что пока пытаемся хотя бы заработать на ростовщичестве… Ах да — покупайте, покупайте индекс, да.

Цитата:Опционы позволяют бороться за прибыль, добиваться её, имея при этом ограниченный риск. Именно такой подход позволяет зарабатывать на рынке, и опционы лучший инструмент для этого.

Опцион хорош только в купе с фьючом. Сам по себе, не чуть не лучше фьюча. Как по мне. Опцион высокорискованный инструмент, фьючер тоже самое, но. Но когда один инструмент хеджируется другим, вот тут и получается положительная химия.  

Например, захеджировать твикс против сиплого. Где если один пойдет против вас, то другой, с лихвой компенсирует первого. 

Главное не проспать момент, когда надо закрыть одного и немного перетерпеть другого. 

А  есть еще форвард. По сути тот же фьюч, но лучше. 

Я так понял «роллирование», это по сути усреднение позиции, которая идет против тебя. По принципу удвоения объема: 2\4\8\16. С надеждой на отскок и выхода в ноль или иногда даже в прибыль. Риск  увеличивается только в том случае, если удваиваться лишь бы где, без знания теханализа. 

Но есть еще одна вещь, которая круче опционов, фьючей и форвардов. Круче хеджа, керри-трейда, арбитража вместе взятых. 

Могу лишь только намекнуть. Когда вы создаете эту химию, то вам уже не страшны, ни происки наперсточников с проскальзываниями, ни падающих ножей при обвале инструмента, ни расширяющийся спред в 10 раз, ни объем взятый на грудь, ни даже армагеддон. Который  случился на WTI. 

Но этот метод позволительно  только у максимально честных  посредников. Которые не выступают против своих клиентов контрагентами, а позволяют им выходить на биржу без манипуляции дилинга . 

Как вы поняли, речь шла не про ммвб и ртс, а про мирове биржи и доступ прямого выхода на них. Но не в базовом активе, а на его суррогат. Возможно через контракты на разницу. 

Ладно, чего уж там туман наводить, скажу что это. Это по сути тот же хедж, но только на одном инструменте. Как вы догадались наверняка, это лок. 
Да, тот самый, которого боятся даже профи,  как огня. Мол, вы его никогда не сможете разрулить, если в него влезете. 

Помните Брекзит в 2016? Падающие ножи были как сейчас помню на паре GBRUSD, один на 17000 пунктов, другой около 15000. Между ними отскок, примерно на 7000 пунктов. 

Так вот. Я был в шорте по цене 1,4950 прокатился с ветерком на  падающем ноже. На самом лое переобулся, увеличил объем и взял еще почти 7000 пунктов. Но второй нож за считанные  минуты  отправил мой счет почти к маржинколу. 

Почти 17000 пунктов.  Ну если в %, то на шорте и переобувке за примерно 40 минут сделал 650%, но. Но на втором падающем ноже, вернул всю прибыль и еще  своих добавил 40%. 

Мог бы и вообще всё отдать «биржевым вандалам». Но благо до этого момента уже год как практиковался на разруливаниях замков. 

В общем, не долго думая, влетаю в «замок», а через 5 месяцев выхожу в ноль. «В ноль», это имеется ввиду с той прибылью, которую умудрился собрать до «замка».

Но вот что характерно. У наших посредников на замки табу. С чего бы это? 
А я вам скажу. Потому что они выступают всегда против своих клиентов контрагентами. Подключают  плагин и все такое. 
А вот у европейского брокера когда 6 лет торговал, там разрешалось делать всё. Ибо не с их кармана вытягивал. 

А у наших запрет на это. Ну как запрет?  Он у некоторых есть, разрешен. 

Но это по сути не лок, а обычное открытие противоположной сделки. Которая враз съедает  маржу. 

А лок-это по сути полная заморозка актива, без уменьшения маржи. Где даже при наличии 1% свободной маржи, можно равноценным объемом заморозить сделку. Где только отрицательный своп будет немного поделать сделку. А немного потому, что противоположный положительных своп, будет часть потерь компенсировать. 

Но у нас, при аналогичном раскладе, который позволителен на любых внебиржах мира, такая сделка  схлопнется за недостаточностью маржи. То есть, ты думаешь что и у нас всё как в цивилизованном мире, открываешь лок равноценным объемом, а твою сделку с огромным минусом просто бах! закрывают. Лохотрон чистой воды. 

Я всегда говорил и говорю. Лок-это право трейдера, а не привилегии посредника. Посредник просто не имеет право ограничивать трейдера воспользоваться этим правом. Право на шанс вернуть убыток понесенный по глупости, незнанию или в момент психологического потрясения. 

И  вот что удивительно. Во всем мире это право есть у трейдеров, а у наши банковские дилеры, даже с лицензиями, не дают такого права своим соучастникам.  Почему? Не сложно догадаться. 

Если бы не санкции и мне бы не намекнули на выход, то я бы никогда не поменял прежнего европейского дилера на «нашенского». 

Так в какие моменты фандинг положительный и отрицательный?

Вот что ИИ отвечает...

Фандинг положительный, когда цена бессрочного фьючерса выше спотовой цены, и отрицательный, когда цена фьючерса ниже спотовой. При положительном фандинге трейдеры с длинными позициями (лонг) платят комиссии трейдерам с короткими позициями (шорт), а при отрицательном – наоборот, шортисты платят лонгистам. Этот механизм помогает уравновесить цену бессрочного фьючерса со спотовой ценой актива.  Положительный фандинг

• Когда бывает:Когда цена бессрочного фьючерса выше цены базового актива на спотовом рынке.  
• Что происходит:Трейдеры с длинными позициями (покупатели) платят комиссию трейдерам с короткими позициями (продавцы).  
• Почему:Это стимулирует трейдеров открывать короткие позиции, что помогает снизить цену фьючерса и приблизить ее к спотовой.  

Отрицательный фандинг

• Когда бывает:Когда цена бессрочного фьючерса ниже цены базового актива на спотовом рынке.  
• Что происходит:Трейдеры с короткими позициями (продавцы) платят комиссии трейдерам с длинными позициями (покупатели).  
• Почему:Это стимулирует трейдеров открывать длинные позиции, что помогает увеличить цену фьючерса и приблизить ее к спотовой.  

Что такое фандинг в целом

• Фандинг (или ставка финансирования) – это периодический платеж между держателями длинных и коротких позиций по бессрочным фьючерсам.  
• Он является стабилизирующим механизмом, который помогает синхронизировать цену бессрочного фьючерса с ценой базового актива на спотовом рынке.  
• Фандинг возникает только у бессрочных фьючерсов, так как у них нет даты экспирации, и цена регулируется рыночными силами