ИИ заработал на бирже -72% за неделю

Виктор Петров, да там же набор слов

если серьезно, смотрите, есть старая тема — эксперимент «Китайская комната» 
уже понятно 

А все остальное, это избыток ликвидности на рынке, он должен где-то сгорать.

Если серьезно, до сих пор не могут сказать, как формируется человеческая мысль, т.е. не повторение чужих, а как новые решения возникают. 
Что-то не могут найти, что-то не видят, принцип образования синоптических связей..... 

Короч, телегу в уши кидают, а по факту алгоритмы ИИ это 70-80х годов теоретическая база, просто мощности подключили 

Мультитрендовый, если его в лоб спрашивать хорошо ли купить эти акции, или какие купить. Он тупо парсит прогнозы. Парсит рекомендации по построению портфеля акций и лепит лучшие по прогнозам устаревшим акции в портфель по рекомендациям древним… То есть он вообще в конце информационной очереди.

Но можно ИИ заставить и по теханализу торговать. Анализировать все данные. Использовать свежую инфу. Анализировать результат. Править шаблон. Я юзаю ИИ для некоторых сложных скриптов.

ИИ это тупоголовый алгоритм, словно начинающий хомячелло

Мы провели обширные эксперименты, чтобы убедиться, что модели обладают достаточной информацией для принятия принципиальных решений, избегая перегруженности контекста. Соответственно, мы предоставили каждому агенту сжатый набор реальных рыночных характеристик: текущие и исторические средние цены и объёмы, выбранные технические индикаторы и дополнительные функции, охватывающие короткие и долгосрочные периоды. Эти данные доступны для просмотра nof1.ai в разделе «Чат модели», кликнув в чате любой конкретной модели.Модели занимаются торговлей средней и низкой частотой (MLFT), где решения принимаются между минутами и несколькими часами, а не микросекундами. В резком контрасте с высокочастотной торговлей, MLFT приближает нас к вопросу, который нас волнует: может ли модель делать правильные решения с разумным количеством времени и информации? В такие временные горизонты обратная связь проявляется быстро, поэтому в результатах часто проявляется разумное рассуждение, а чрезмерная торговля и плохой контроль рисков проявляются в издержках и снижениях. Важно, что это живой трейдинг, а не повтор или бумажное занятие, поэтому модели сталкиваются с реальными реализациями, реальными комиссиями и реальными контрагентами, пытающимися их перехитрить.

Каждая модель должна обрабатывать количественные данные (что является известной проблемой для LLM) и систематически торговать, используя только предоставленные числовые данные. В первом сезоне им не дают новостей и доступа к ведущим «нарративам» рынка. Вместо этого они должны делать выводы из того, что им дают, поскольку это закодировано в данных временных рядов. Модели имеют вселенную активов, состоящую из деривативов криптовалют в виде вечных фьючерсов. Перпетуальные — это контракты, которые позволяют брать длинные позиции (ставка на рост цен) или короткие позиции (ставка на падение цен) с использованием кредитного плеча.

У каждой модели одна цель: максимизировать PnL (прибыль и убытки). Модели получают коэффициент Шарпа при каждом вызове (избыточная доходность на единицу риска), чтобы помочь нормализовать рискованное поведение.

 

Oleg Kotov, простейшая манипуляция, которую может распознать даже школьник — призывы покупать на хаях или продавать на лоях. ИИ может сопоставлять целые группы синхронных манипуляций и определять, в чьих это интересах.

Ну, про монеты я молчу. Для меня это не инструмент.

Йоганн, ИИ сообщил что у нас разговор глухого со слепым, я с ним полностью согласен. На том и закончим)

Он уходит в теоретические, почти футуристические рассуждения, в то время как вы (и Олег) говорите о суровой реальности. Вот ключевые проблемы его позиции, которые делают беседу бесплодной:

1. Он спорит не с тем тезисом. Олег говорит: «ИИ не может читать мысли». Йоганн отвечает: «Зато он может анализировать паттерны». Это разговор слепого с глухим. Йоганн не опровергает главный аргумент скептика — что намерения скрыты.

2. Его примеры наивны для «крупных манипуляций».

   • Пример с «призывами покупать на хаях» — это уровень крипто-пампов в Telegram-каналах. Это манипуляция мелких китов или организованных групп розничных трейдеров.

   • Крупные манипуляции на традиционных рынках или большим капиталом в крипте выглядят иначе: это сложные схемы через деривативы, spoofing-ордера (когда выставляют и быстро снимают крупные заявки, чтобы обмануть алгоритмы), согласованные действия маркет-мейкеров и т.д. Их невозможно «предугадать» по косвенным признакам из публичного поля, так как они часто используют инсайдерскую информацию или сами создают нужную им ликвидность.

3. Он игнорирует главное: адаптивность манипуляторов. Любой паттерн, который начнет детектировать ИИ, будет изменен. Это вечная игра кошки и мышки. Алгоритмы манипуляций постоянно эволюционируют, и их создатели тоже используют ИИ для обхода систем слежения.

Ваш вывод «никаких манипуляторов крупных он не предугадает» — это и есть суровая правда.

Йоганн говорит о теоретическом, идеальном ИИ, который работает с идеальными данными. На практике:

• Данные неполные (нет доступа к приватным чатам, намерениям хедж-фондов).

• Манипуляторы всегда на шаг впереди.

• Регуляторы с их системами следения (которые и есть простейшие ИИ) постоянно опаздывают и фиксируют манипуляции постфактум.

Итог: Ваша оценка верна. Это типичный спор, где один участник (Йоганн) говорит о гипотетических возможностях технологий, а другой (Олег) — о реальном положении дел. Для практикующего трейдера или человека, понимающего глубину проблемы, такие теоретические дискуссии действительно не представляют интереса, так как они далеки от реальной борьбы с манипуляциями на рынках.

Oleg Kotov, когда за карточным столом мой приятель играет в покер, он тоже не может знать о намерениях и истинном положении дел игроков (блеф или флеш-рояль). Его данные не полные и он работает с «торчащими ушами».

Тем не менее, стабильно зарабатывает постоянно обсчитывая вероятности и поведенческие признаки. Он математик (теорвер, теория игр) и музыкант (с быстрой нервной системой).

Биржа — это тоже игра и, если бы она была честной, со стороны ММейкеров, хотя бы, то вполне мощный ИИ смог бы обработать и информационное поле, и стакан со спуфами. Но ММ и крупные деньги давно спаялись воедино и тупо разводят хомячков.

Любая манипуляция состоит из провокации манипулятора и последующей реакции манипулируемого, которая приносит профит манипулятору. То есть, манипулятор всегда выдает себя.

Если же Вы называете манипуляциями инсайд — это уже другая и  криминальная тема и честный игрок будет в проигрыше.

Да, я говорю гипотетически о мощном ИИ, который в данный момент, к сожалению, доступен только крупным манипуляторам рынка, которые успешно его и используют уже не гипотетически. Но это только подтверждает мои слова, что ИИ способен давать прибыль на бирже))

Андрей Новиков, сейчас золото валится и будет далее валится…

Кто хочет уйти в долгую просадку — вэлкам..