Недавно в разговоре с одним терйдером, торгующим спредом ( он же арбитраж, он же парный) поднимался вопрос о том как правильно состоявлять график спреда между инструментами А и В
Я задумался и хотел сним дальше обсудить данную тему, но решил сделать это тут, в надежде, что кроме тролей на ресурсе присутствуют трейдеры готорвые обсуждать такого рода идеи, рассчитываю на аргументированные коментарии
Вариант 1 — график в виде разницы А минус В
Вариант 2 - график в виде результата А деленное на В, по сути как построены графики форекса EUR/GBP, AUD/NZD и тд, показывающие коэфициентотношения одного актива к другому
Вот построил 3 графика отношения автралийца к новозелндцу ( интсрумент выбран произвольно, и скажем не самый лучший для парного трейдинга)
1 aud/nzd — результат деления котировки австрала на новозеландца
2 /6a-/6n — результат математичекой разницы между котировками в виде баров
3 то же в виде линейного графика
(
Читать дальше )