Избранное трейдера Dendro
При размещении ставок любого типа всегда существует определенная вероятность получения прибыли и риск потерпеть неудачу, И положительный исход сделки, и риск потерять деньги неразрывно связаны с математическим ожиданием. В данной статье мы подробно остановимся на этих двух аспектах трейдинга.
Словарь терминов:
В: Смещение (коэффициент прибыльных сделок)
R: Отношение прибыльных сделок к убыточным (вероятность)
Мы улучшили дизайн мобильной версии торговой платформы EXANTE для Android – теперь она стала еще удобнее. Обновленное приложение уже можно скачать в Google Play Store. Для тех, кто еще не пользовался мобильным приложением EXANTE, это хорошая возможность познакомиться с ним поближе.
После авторизации вы попадаете в модуль Quote Monitor (Котировки). Здесь можно в реальном времени отслеживать цену спроса и предложения десятков финансовых инструментов. Вместо списка, установленного по умолчанию, вы можете создать собственный набор инструментов, которые вам интересны. Для этого нажмите на «+» в правом верхнем углу – и вы попадаете в модуль Instrument Tree (Дерево инструментов). Он предназначен для быстрого поиска инструментов. Структура дерева – удобный способ их представления, который помогает легко найти нужный символ. В нашей мобильной версии доступны следующие типы инструментов: FX и металлы, облигации, акции и ETF, опционы, фьючерсы и фонды. Чтобы добавить интересующий символ в набор Quote Monitor по умолчанию, просто кликните на него, и он добавится автоматически. Чтобы удалить – зайдите в Quote Monitor, кликните на название инструмента и удерживайте палец в течение нескольких секунд, пока не появится команда Remove (Удалить).
О некоторых особенностях, свойственных высокочастотным стратегиям, рассказывает Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Представляю здесь перевод его статьи.
Большинство инвесторов, вероятно, никогда не видели эквити высокочастотной стратегии. Есть объективные причины этого: в связи с типичной производительностью таких стратегий, фирмы, использующие их, мало нуждаются в привлечении стороннего капитала. Кроме того, HFT алгоритмы имеют ограничения по емкости, которая очень важна для институциональных инвесторов. Поэтому интересно наблюдать реакцию инвестора на прибыльность HFT стратегии, которую он видит впервые. Привыкший к коэффициенту Шарпа в диапазоне 0,5-1,5 или до 1,8, при удачном стечении обстоятельств, он бывает поражен тем, что такие стратегии показывают значения коэффициента, выражаемые двузначными числами.