Избранное трейдера Dendro
Всем привет.
Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.
85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass
Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2
№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t
seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015
Создаем класс Tick:
После довольно продолжительных поисков, нашёл крохи информации об объёмах, проводимых через себя разными провайдерами ликвидности, и одним из самых мощных оказался всё тот же Deutsche Bank, по нескольким разным оценкам (одну из них публиковал Рейтерс), через этот системообразующий институт проходит до 35% ликвидности рынка FX. И немаловажная деталь для нашего разговора, DB подключен к основным системам ECN — Reuters, Currenex, Electronic Broking Service (EBS).
Несколько дней назад я был атакован троллями в связи с понижением рейтинга банка Церих. Забавно, почему именно я? В своих комментариях я постоянно пишу, что банкам маленьким не на чем зарабатывать, а всю прибыль генерит Сбербанк. К тому же банк Церих продан в ноябре, следовательно, я понятия не имею, что там происходит. Даже никого не знаю из новых. Порекомендуешь, какой то банк, а у него лицензию отзовут в конце февраля. А мне потом стыдно будет в глаза глядеть. Нафиг мне это все нужно.
Последнее видео с казначеем банка я сделал в октябре, а с ноябре не делал, потому что не знаю ситуацию изнутри и не хочу косвенно заниматься рекламой. С точки зрения брокерского бизнеса Церих продажа банка это благо. Зачем на балансе группы убыточный актив держать? Будем работать через Сбербанк – так надежнее.
Отвечаю на восемь вопросов по банкам
Оригинал
Никто ничего не умеет.
Практически каждый день повторяется одна и та же история:
Прогнозы экономистов по росту и/или инфляции никогда не сбываются. Особенно прогнозы Феда.
Управляющие фондами получают результаты хуже индексов. Особенно управляющие хедж фондов.
Аналитики Wall Street всегда неправы. Список акций «уверенная покупка» нужно шортить.
Непрофессиональные инвесторы- в целом «глупые деньги».
Журналисты пишут огромные статьи о трендах, которые уже заканчиваются.
Заключение, которое можно сделать- никто ничего не умеет. Никто не может определить, пойдут ли акции, индексы, или целые экономики вверх или вниз.
Отсюда предложение: давайте сконцентрируемся на себе и на том, что мы сами действительно умеем. Мы не можем изменить то, что делают другие, но всегда можно усовершенствовать то, что делаем мы сами.
Легко указывать на недостатки других. Гораздо сложнее признать собственные недостатки и начать движение по тяжелому, но стоящему того пути к тому, чтобы стать лучше.
Плюсы этого пути очевидны. Поскольку все остальные ничего не умеют, даже небольшое улучшение в том, что умеете вы, отдастся вам сторицей. ©
Обзор рынков. Вторник, 09 февраля 2016
На финансовых рынках наблюдаются явления, похожие на кризисные. “Медведи проснулись”, акции и другие рискованные активы падают. Их противоположность — “безопасные гавани” — растут. Например, золото выросло до ~1200, хотя в декабре цены были около 1050 долл. за унцию.
Вчера S&P 500 потерял 1.4% и опустился до минимума (по закрытию) с весны 2014 г. STOXX Europe 600 обвалился на 3.5%, минимум с осени 2014. С максимума в апреле этого года европейский индекс потерял 24%. Фондовый индекс Греции ASE опустился до минимума аж с 1990 г.
Российские акции не остались в стороне, вчера упали на 2% по индексу ММВБ. Брент вчера снизился до 33 долл./барр., рубль на 78.5 руб./долл.
Что происходит на рынках сказать проще, чем выделить причину. Явный фактор — давление на банки. Вот пример как обваливаются акции немецкого Коммерцбанка. Выглядит как ожидания нового размытия капитала с целью обеспечить достаточность.
Спрэды свопов на кредитный дефолт (CDS) говорят о нарастании системного риска по крупнейшим банкам. Текущие цены этих контрактов достигли уровней европейского долгового кризиса.
Сенсационные результаты своего исследования опубликовали 3 февраля 2016 года ученые из Университета Уильяма Марша Райса, США о своем исследовании доходности инвестирования в американские акции компаний из индекса S&P 500.
Ученые исследовали, в сколько превратятся 100 долларов, инвестированные в акции компаний из индекса S&P 500 в период с 1 января 1958 года по 1 января 2015 года с использованием различных стратегий и методов инвестирования, на основе изучения данных почти 50 тысяч инвестиционных фондов, вкладывавших свои средства в эти акции, по сравнению с древней народной мудростью, которая подразумевает совершенно равное распределение всех средств среди всех возможностей.
На графике видно (см. видео), что 100 долларов, инвестированные в акции компаний из индекса S&P 500 в период с 1 января 1958 года по 1 января 2015 года с использованием народной мудрости (EQU)- «все яйца поровну между всеми корзинами»- превратились в 27601,4 доллара, а 100 долларов, инвестированные в акции компаний из индекса S&P 500 в период с 1 января 1958 года по 1 января 2015 года с использованием советов финансовых аналитиков и консультантов на основе выборки лучших компаний с наилучшей капитализацией и уровнем дохода- превратились в 5212,41 доллар, то есть аналитики и консультанты в среднем за такой промежуток времени не увеличили, а уменьшили прибыль почти в пять раз.