( Читать дальше )

Добрый день.

Это четвертый пост о возможностях системы OptionSmile.

Предыдущие посты:

• Анонс системы
• Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов
• Часть 2. Расчет исторических рыночных цен
• Часть 3. Фильтрация рыночных режимов

В первой части я рассказал, как система рассчитывает справедливые цены опционов. Рекомендую еще раз вернуться, чтобы понятнее была логика, представленная ниже.

Сначала немного теории по традиции.

Итак, мы получили формулу для расчета справедливой стоимости опциона, как произведение вероятности экспирации «в деньгах» (ITM) на ожидаемую стоимость опциона в случае такой экспирации, приведенное к текущему периоду:

( Читать дальше )

Разобрался в том, как обучить нейронную сеть чему-то и решил поделиться этим. В первой части расскажу о том, как я научил нейронную сеть вычислять косинус угла. Во второй части — как использовать нейронные сети в трейдинге. Первая часть позволит лучше разобраться в минусах и плюсах нейронных сетей, что улучшит понимание их применения в трейдинге.

Я взял 100 равномерно распределенных случайных чисел в промежутке от -4 до 4 Pi и научил по этим данным нейронную сеть, состоящую из 10 скрытых нейронов вычислять косинус угла. Вот что в итоге получилось, когда я вычислил 600 значений между -4 и 4 Pi. 

Не плохо, правда? Нейронная сеть не знает ничего о том, что такое косинус, она не знает, зачем он нужен, в чем его геометрический смысл, какое у него разложение Тейлора и тд. И тем не менее, она научилась его вычислять.

Выглядит сеть примерно так:


( Читать дальше )

Передача «Илья Гадаскин: Вторник — лучший день для покупок Ri» на интерстриме YouTrade.TV 21 апреля 2017 г.

Тем более компания собирается размещать новые займы через месяц. А 2 выпуска торгуются с доходностями 1000%..

Когда то этот эмитент казался достаточно надежным. 

Добрый день.

Это второй пост о возможностях системы OptionSmile.

Предыдущие посты:

• Анонс системы
• Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов

В первой части я рассказал, как система рассчитывает справедливые цены опционов, которые можно сравнивать с текущими рыночными и делать вывод об их mispricing’е (недо- или переоцененности) в моменте. Здесь я расскажу о том, как система дает возможности искать такие неэффективности в прошлом.

Для этого можно пойти, например, «в лоб»: взять базу исторических котировок контрактов с заданной денежность и сроком экспирации, посчитать среднюю и сравнить со справедливой стоимостью.  Но тут сразу всплывает проблема: котировок слишком мало. Например, по месячным опционам в году их всего 12: сегодняшний контракт с 30-дневной экспирацией завтра уже будет с 29-дневной, т.е. не подойдет для анализа. И вообще, завтра котировки с 30-дневной экспирацией в природе не будет. И так пока следующий контракт не «состарится» до 30 дней.

( Читать дальше )

Биткоин — исчерпал себя как технология.
Уже невозможно пользоваться им — как платёжным средством
Пример из жизни.
Я щас купил биткоин
Вся процедура заняла не более 10 минут, это с учётом открытия сайтов, входа в личные кабинеты, мониторинга курсов, выбора продавцов, переписки с ними, перевода им денех, подтверждения переводов по смс, написания хвалебного отзыва о продавце
В эти 10 минут вошли и другие операции: закрытие одного браузера и открытие другого, открытие сайта биржи и вход на него (через капчу), копирование адреса кошелька, закрытие браузера, открытие первого браузера и ввод данных для перевода битков на биржу
И тут началось томительное ожидание
Деньги с кошелька на биржу переводятся уже час !
Час, Карлсон !
А знающие люди говорят, что иногда приходится ждать и по 3 часа и по 24 часа
И это при комиссии 25 000 сатошей и с 3 подтверждениями (если кто не знает, то комиссия влияет на скорость перевода, чем она ниже — тем дольше идёт подтверждение), а 25 000 — это достаточно высокая комиссия
-----------
Надо искать другую криптовалюту для операций

Дополнение — уже прошло 1ч40мин, и 5 подтвержений

Всем добрый день.

После анонса системы OptionSmile на Smart-Lab’e мне стали поступать запросы на слайды презентации, по которым было записано видео. Я понимаю, что не все могут себе позволить тратить время на просмотр, и легче иногда глазами пробежать текст в своем темпе, чем слушать длинные и не всегда зажигательные лекции.

Поэтому я все же решил сопроводить видео-описание подхода текстовыми постами. Это первый из них, посвященный теоретической базе нашего подхода по расчету справедливых цен опционов. Всегда можно посмотреть видео, там информации несколько больше.

( Читать дальше )

Проснулся сегодня в нехорошем настроение — моя подруга рано утром поехала до своей матери.
Не нравится мне одному просыпаться(((

Встал, открыл окно, так скажем порадоваться новому дню, а там… всё небо затянуло, на улице идёт непонятный снег, то ли метель то ли дождь.
Думаю, ложный пробой вниз, возможность купить подешевле, значит?!
Скачал котировки, загрузил в программу, посмотрел и закрыл… Позже, подумал Штирлец.

Сижу пью кофе и думаю, пришла весна-красавица, а мы мужчины не радуем своих женщин, так как они хотели бы.
Подарок и цветы на 8 марта — это как-то банально! Ведь они хотят ласки и внимания постоянно (Также как и мы, но это другая история))))
И… на момент заскучал по своей ненаглядной.

Собрался с мыслями — жал волю в кулак, и вышел на улицу, бороться со стихией.
Пошёл в магазин, выбрал ей некий подарок, вышел с отличным настроением, аж на душе полегчало, не думая не о рынке, в принципе не о чём.
И, в этот момент, небо заиграло яркими красками, тучи разошлись, снег прекратил идти.

( Читать дальше )

Я хотел выложить топик на свободном форуме, но там нет тегов. А я обещал людям инфу по этим тегам! 


Доброго времени суток.
 Я напоминаю теги  Reactive,programming,today вы всегда можете проследить обновления, поверьте они будут.

( Читать дальше )