Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)

Здесь можно ознакомиться с общими принципами стратегии и тем, что надо искать. А здесь рассмотрена подготовка историй цен акций для поиска пар.

Выбор акций для поиска

• Американский рынок.
• История за предыдущие 360 календарных дней.
• Цена более $10.
• Средний объем более 500 тыс. акций в день.
• ATR за 13 дней более $0.40.

Всего таких ~1500 штук, минимальная длина истории 245. После фильтрации на отсутствие коинтеграции осталось 1028 штук, что дает нам 0,5 млн. пар.

2 из 3: тест Дики-Фуллера

Данный тест проверяет времянной ряд (историю изменения цены) на стационарность (наличие коинтеграции). Осуществляется проверка наличия у времянного ряда единичного корня, о чем подробнее написано в Вики. Реализован в библиотеке statsmodels.

Функция проверки стационарности:
statsmodels.tsa.stattools.adfuller(X)

Выбираем пары с оценкой ниже 5% критического порога и p-значением меньше 0,001. Код поиска пар ниже: Исходный код на Quantrum.me

На февраль 2017 года метод нашел 1599 пар (~0.13%), в 4 раза меньше, чем прошлый способ. Поиск загружал все ядра процессора, кроме одного и занял почти 2 часа. Вот пять пар с наименьшим p-значением:

• XIV, SVXY
• TRN, AMAT
• IPHI, TRN
• COMM, KN
• TRN, TNA
• …

На первом месте старый знакомый (пара на $VIX), а вот дальше в каждой паре есть компания. Просмотр графиков данных пар не выявил абсолютных провалов, в отличие от прошлого раза.

Проверка найденных пар

В проверке будут участвовать следующие пары:

• TRN, AMAT
• COMM, KN
• AEL, MRC

TRN, AMAT

TRN — диверсифицированная промышленная компания.
AMAT — технологическая компания, занимающаяся полупроводниками и дисплеями.

Спред действительно стационарен и дает сигналы для торговли.

COMM, KN

COMM — технологическая компания занимающаяся различными видами компьютерных сетей.
KN — технологическая компания, поставщик аудио-оборудования.

График удовлетворяет задаче и дает хорошее количество сигналов.

AEL, MRC

AEL — американская страховая компания.
MRC — промышленная компания, поставщик труб и сопутствующего оборудования для энергетической промышленности.

График стационарен и дает хорошее количество сигналов.

Вывод

Этот способ работает примерно в два с лишним раза медленнее первого и дает значительно лучшие результаты. Для быстрого поиска большого количества пар не подходит, но если запускать его на ночь, то с утра можно приступить к анализу потенциальных кандидатов.

В следующей, заключительной, статье о поиске пар я опишу принцип, работающий в десятки раз быстрее и дающий достойные результаты, которые при желании можно дополнительно прогнать через тест Дики-Фуллера.

В комментариях напишите, что вы думаете о парном трейдинге. Поделитесь своим опытом и находками.