Блог им. Quantrum |Маркет-нейтральная стратегия на производных VIX

Маркет-нейтральная стратегия на производных VIX


В этой статье рассмотрим простейшую маркет-нейтральную стратегию из производных инструментов на индекса страха для S&P 500 (VIX). В основу положим контанго фьючерсов на VIX. Будем опережать SPY.

Использовать будем ETF на фьючерсы разных сроков. Всё это мы приготовим в Quantopian. Поехали!



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW