Блог им. Quantrum |Бэктестинг: торговля на импульсе с помощью ATR

Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю величину изменения цены внутри дня за указанный период. Отлично подходит для выбора уровней стопов. Также индикатор показывает рост волатильности в активе, когда сохраняет высокие значения.

Работаем на Quantopian (см. сюда), код пишем на Python. Проверяем стратегии:

  • Как есть.
  • Фильтр по SMA200.
  • Торговля в двух направлениях.
  • Аналог стоп-приказа.
  • Фильтр по объему.


( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Бэктестинг: алгоритм на основе MACD

Индикатор MACD широко известен среди трейдеров. Мне его сигналы помогают находить развороты и предупреждения о коррекциях. Много написано, как использовать его сигналы для открытия позиций, а мы сегодня рассмотрим прикладное применение в алготрейдинге.

Все будет тестироваться на Quantopian (см. сюда), писать код будем на Python. Рассмотрим следующие стратегии:

  • Что надо знать и как не надо делать.
  • Как есть: гистограмма, линия MACD, сигнальная.
  • Добавим стоп-лосс.
  • Торгуем в двух направлениях.
  • Отфильтруем боковики и волатильность.


( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними

В этот раз «подкрутим» стратегию «купи и держи» с помощью скользящих средних на основе этой статьи. Там говорится, что при входе выше 200-дневной средней и выходе под ней, мы можем получить аналогичную доходность и сократить просадки. Дополнительно появляется возможность припарковать свободный капитал, например, в банк.

Будет приведено несколько алгоритмов:

  • пересечение SMA200 и цены;
  • пересечение SMA200 и SMA10;
  • пересечение SMA200 и SMA50;
  • пересечение EMA200 и EMA50;
  • пересечение EMA200 и EMA50 плюс покупка облигаций.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW