Блог им. Quantrum |Python в помощь тестированию структурных продуктов

Воодушевлённый статьёй с рекламой структурных продуктов на Хабре, адаптировал python-скрипт для их самостоятельного тестирования. Основная идея в том, что подобные продукты предлагают 100% защиту капитала.  А учитывая 10 лет бычьего рынка, исторические показатели подобных продуктов одурманивают безрисковым раем.

Скрипт подойдёт для быстрого и понятного тестирования своих портфелей с ребалансировкой в разные периоды. Ну а кому-то данный инструмент может пригодиться для самостоятельного построения подобных стратегий. Их наипростейшей формы. Однако брокеры пишут, что это не каждому под силу.

Код выложен в GitHub в виде Jupyter-блокнота. Поехали!



( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Маркет-нейтральная стратегия на производных VIX

Маркет-нейтральная стратегия на производных VIX


В этой статье рассмотрим простейшую маркет-нейтральную стратегию из производных инструментов на индекса страха для S&P 500 (VIX). В основу положим контанго фьючерсов на VIX. Будем опережать SPY.

Использовать будем ETF на фьючерсы разных сроков. Всё это мы приготовим в Quantopian. Поехали!



( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Простая стратегия с фундаменталом для Quantopian

Простая стратегия с фундаменталом для Quantopian
Данный алгоритм появился из стороннего примера, найденного на Quantopian. Я его оптимизировал и сопроводил обильными комментариями на русском. Это не лучшее использование воронок (Pipeline). Но зато использует произвольные факторы (CustomFactor).

Всё это появилось по просьбе автора MindSpace.ru, Оксаны Гафаити. Поехали!



( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Простой event-driven бэктестер, или как быстро потерять деньги на бинарных опционах

В этот раз сделаем простой бэктестер. Начнём с бинарных опционов, так как у них примитивный принцип работы. Мы делаем ставку, а она на следующей свече выиграет или проиграет.

Также посмотрим на работу стратегии с Мартингейлом и опасность, которую она несёт. Часто, есть периоды, когда подобные стратегии рисуют красивый график с прибылью. Но заканчиваются чудеса молниеносно быстро, несколькими ставками в максимальный убыток.

Для проверки, проведём тесты на минутном таймфрейме за июль 2018 года на паре EUR/USD. Поможет нам в этом Jupyter и Python 3.6.



( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Бэктестинг: пересечение RSI разных периодов

В прошлый раз мы проверили трендовую природу индикатора RSI. Нами были получены интересные результаты, особенно при торговле основными секторами. В этот раз мы продолжим двигаться в направлении изменения индикатора RSI, но будем использовать сигнал разворота тенденции.

Рассмотрим пересечение индикаторов RSI разных периодов. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python.

В этот раз:

  • Попробуем быть на шаг впереди, используя 13-дневный и 65-дневный периоды RSI.
  • Попробуем использовать стандартные 14-дневный и 70-дневный периоды RSI.
  • Посмотрим на лучший период прошлого теста и используем 20-дневный и 100-дневный RSI.
  • Попробуем отфильтровать тренды с помощью скользящих средних.


( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Бэктестинг: следуем за RSI

В прошлый раз мы рассмотрели алгоритм торговли разворотов по сигналам RSI. В этой статье посмотрим, можно ли следовать в направлении движения RSI. Ведь индикатор показывает именно направление изменения цены. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python.

В этот раз:

  • Следуем в направлении RSI на одном таймфрейме (день).
  • Следуем в направлении RSI на разных таймфреймах (час, день).
  • Отфильтруем тренд актива средними.


( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Бэктестинг: ловим развороты по RSI

В этот раз мы протестируем стратегию торговли уровней перекупленности и перепроданности. Разворачивать нас будет индикатор RSI (Индекс относительной силы). Тестировать будем в Quantopian, а код писать на Python.

На повестке дня:

  • Результаты разворотов на уровнях перекупленности/перепроданности.
  • Влияние срока удержания позиции.
  • Сравнение разных периодов индикаторов.


( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам

Настало время оптимизации алгоритма «Парного трейдинга». Прошлые наблюдения давали много ложных сигналов. Сократить их помогут скользящие средние. Мы построим z-оценку по спреду цен пары, сглаженному скользящими средними. Бэктестинг будем проводить в Quantopian, а весь код напишем на Python.

Рассмотрим разницу сигналов по z-оценке:

  • Спред цен.
  • Спред доходности.
  • Скользящие средние на спреде цен.
  • Скользящие средние на спреде доходности.


( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Бэктестинг: парный трейдинг на 15, 30, 60 минутах

Торговля один раз в день, это хорошо для комиссий. Но не пропускаем ли мы колебания цен, на которых можно заработать? Для проверки уменьшим таймфреймы и увеличим частоту проверки сигналов.

Проверять будем на 15, 30 и 60 минутных периодах. Торговать будем ранее найденными парами. Все проверяем на Quantopian, а код пишем на Python.



( Читать дальше )

Блог им. Quantrum |Бэктестинг: Парный трейдинг по z-оценке

В этой статье мы проведем тестирование стратегии «Парного трейдинга» на платформе Quantopian. В тестах будут использованы пары, найденные с помощью автоматических алгоритмов, описанных в предыдущих статьях. Код будет написан на Python.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW