Всем привет.

Последние сводки с мира крипто-рынка у меня на канале телеграм: https://t.me/maiklsake

Чат телеграм от канала: https://t.me/joinchat/HLqs-RLYXAZ2jqSreGWKgg

Скорее всего, до недавнего времени вы даже не слышали, что Ethereum переходит с системы на Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Что изменится в технологиях майнинга, если сообщество Ethereum решит сменить одно на другое?

Что такое Proof-of-Work? Это про­то­кол, глав­ная цель ко­то­ро­го — за­щи­та от ки­бе­р­атак, таких как DDoS-ата­ка, при ко­то­рой зло­умыш­лен­ни­ки пе­ре­гру­жа­ют вы­чис­ли­тель­ные ре­сур­сы си­сте­мы, по­сы­лая мно­го­чис­лен­ные лож­ные за­про­сы. Кон­цеп­ция Proof-of-Work (PoW) су­ще­ство­ва­ла за­дол­го до бит­ко­и­на (Bitcoin), но когда Са­то­си На­ка­мо­то при­ме­нил (или при­ме­ни­ла — мы до сих пор ни­че­го не знаем о лич­но­сти со­зда­те­ля крип­то­ва­лю­ты) эту тех­ни­ку к сво­е­му изоб­ре­те­нию, это по­ло­жи­ло на­ча­ло ре­во­лю­ции в об­ла­сти циф­ро­вых тран­зак­ций. Стро­го го­во­ря, идея PoW была пред­ло­же­на Син­ти­ей Дворк и Мони Наор еще в 1993 году, но сам тер­мин по­явил­ся го­раз­до позже, в 1999-м, в ста­тье Мар­ку­са Джей­коб­со­на и Ари Джу­эл­са. Но вер­нем­ся в на­сто­я­щее. Не будет пре­уве­ли­че­ни­ем ска­зать, что Proof-of-Work — глав­ная идея, ле­жа­щая в ос­но­ве бит­ко­и­на: имен­но она слу­жит базой для рас­пре­де­лен­но­го ре­ест­ра

Что такое распределенный реестр? Это си­сте­ма, с по­мо­щью ко­то­рой вы мо­же­те со­вер­шать де­неж­ные пе­ре­во­ды на­пря­мую, не при­бе­гая к услу­гам по­сред­ни­ков. При тра­ди­ци­он­ных ме­то­дах про­ве­де­ния фи­нан­со­вых опе­ра­ций вы фак­ти­че­ски до­ве­ря­е­те свои сред­ства тре­тьей сто­роне (на­при­мер, Visa, Mastercard, PayPal или банку), ко­то­рая и осу­ществ­ля­ет тран­зак­цию. Тре­тья сто­ро­на ведет соб­ствен­ный за­кры­тый ре­естр тран­зак­ций, вклю­ча­ю­щий за­пи­си об ис­то­рии сде­лок и дан­ные о ба­лан­се каж­до­го ак­ка­ун­та. Од­на­ко в слу­чае бит­ко­и­на и неко­то­рых дру­гих крип­то­ва­лют копия та­ко­го ре­ест­ра фак­ти­че­ски есть у каж­до­го участ­ни­ка си­сте­мы — имен­но такой рас­пре­де­лен­ный ре­естр и на­зы­ва­ет­ся блок­чей­ном. Каж­дая сто­ро­на в тран­зак­ции может про­ве­рить всю ин­фор­ма­цию са­мо­сто­я­тель­но, по­это­му необ­хо­ди­мость в по­сред­ни­ках от­па­да­ет.

( Читать дальше )

Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению жалобу на решение взыскать с финансовой корпорации «Открытие» гигантскую сумму в пользу физических лиц. Поводом для спора стали договоры брокерского обслуживания. Иск подал 70-летний предприниматель из Самары Владимир Кузьмин, изменивший подсудность неожиданным переездом в Петербург и подселением в однокомнатную квартиру, где и без него было тесновато.

В Самаре Кузьмин человек довольно известный, через компанию «Рубин» владеет торгово-развлекательным комплексом «Вива Лэнд» (выручка 3,6 млрд за 2012-2016 годы, по данным СПАРК). Собственно, вся бизнес-жизнь прошла у него на Волге. Тем удивительнее выглядел переезд Владимира Павловича в Санкт-Петербург. Известно об этом было узкому кругу лиц и Приморскому райсуду, в который поступил иск о взыскании суммы с девятью нулями. Никогда еще физлицо на невских берегах не претендовало на такую сумму.

Кузьмин, его супруга Людмила Ивановна и принадлежащий ему «Рубин» в 2013-2014 годах заключили в Самаре серию договоров на обслуживание с брокерской «дочкой» банка «Открытие». Они предоставили сотни миллионов рублей и еврооблигации для сделок с ценными бумагами и покупки-продажи валюты. Финансовые операции должны были проводиться по их поручениям, способы передач были перечислены в договорах, в том числе телефон, e-mail и информационно-торговая система QUIK (Quickly Updatable Information Kit, или быстро обновляемая информационная панель). Контакты Кузьминых указывались в пользовательских анкетах.

( Читать дальше )

Налоговая отчиталась о количестве ИП и юр. лиц за 2017.

Юр. лица: -4.7% (4338146 против 4553818 в декабре 2016):

ИП: +3% (3844644 против 3732657 в декабре 2016):

( Читать дальше )

Подал декларацию за 2016 год, приложив справку 2НДФЛ от брокера. В результате поимел только проблемы. Я наивно полагал, что срок уплаты НДФЛ за 2016 год по сделкам с ЦБ будет — 1 декабря 2017 г. Но поскольку я подал декларацию с указанием этого дохода, то с 15 июля ИФНС начала начислять пени с 17 июля 2017 (первый рабочий день после 15 июля).

Налоги и пени пришлось заплатить. Но оказалось, что я такой не один. Несколько трейдеров получили ответы от налоговой, что можно подать откорректированную декларацию, в которой не указывать доходы от торговли ЦБ на бирже. Брокер то всё равно подаёт информацию в налоговую по поводу этих сделок.

Корректировать декларацию поначалу не стал, т.к. камеральная проверка может идти 3 месяца, потом возврат средств занимает какое-то время. Хотя конечно лучше бы этот уплаченный налог полежал на депозите какое-то время (или в ОФЗ). Но после того, как появилась информация о том, что доходы с 1 января 2015 до 1 декабря 2017, которые не взысканы налоговым агентом, освобождаются от уплаты налога (см. цитату из Налогового кодекса ниже), несколько трейдеров подали откорректированые декларации, чтобы потом вернуть уплаченный мной (а не налоговым агентом) налог. Решил поступить также.

( Читать дальше )

Оптимальные стратегии

Обозначения:

C_t – цена актива;

d_t=(C_t-C_t-1)/C_t-1;

d_t – случайна и имеет безусловное распределение P(d_t), т. е. точного прогноза этой величины одновременно во все (!) моменты времени не существует (отметим, что существование точного прогноза в отдельные моменты времени не означает детерминированности- антипода случайности, которая подразумевает наличие точного прогноза в любой(!) момент времени) ;

L_t – вся информация, известная к моменту времени t;

Р(d_t/L_t-1) – условное распределение d_t по L_t-1;

P(d_t,,d_t-1)  - безусловное распределение пары (d_t,,d_t-1);  

E_t g(d_t) – среднее функции g(x) по распределению Р(d_t/L_t-1);

E g(d_t,d_t-1)  среднее функции g(x₁,x₂) по распределению Р(d_t,d_t-1);

M_t – оценка самофинансируемого (без вводов-выводов) портфеля в момент времени t;

( Читать дальше )

В продолжение моего поста Китайский системный риск:HNA

( Читать дальше )

Прошлая неделя подтвердила, что графики всех мировых индексов вошли в зону большой коррекции.

1 SP500 — тренд на 2700п снесли и падали после этого еще на такую же величину.  В результате индекс упал на 11,8% от максимума. Причем за 10 дней убили рост, который делался 80 дней, т.е. мощность падения была 8 к 1 (в 8 раз быстрее была сделана такая же прибыль). Таким образом, рынок ответил на вопрос – был ли пузырь, очевидно, что был и возможно еще есть. Дальнейшие движения видятся так: скорее всего, может быть консолидация в диапазоне 2540-2600п, затем отскок к пробитому тренду и возврат в диапазон 2680-2740п, далее уже варианты, с одной стороны, могут снова начать медленно тащить к двойной вершине, сделать небольшой перехай (например 2880п-2900п) и уже оттуда опять возобновить падение, а могут и после ретеста пробитого тренда возобновить распродажи.  Пока базовый сценарий – медленное восстановление к двойной вершине (после каждой недели надо делать повторный анализ).

( Читать дальше )