Стресс-тест стратегии на падении S&P500

Всем привет.

Рынок более менее успокоился. В совокупности по всем счетам на данный момент просадка  около — 20%.

Сейчас пошагово опишу свои действия.

У меня были открыты позиции на E-mini S&P500. Был набран сложный портфель, из проданных более дальней серии и купленных более близкой.

Когда рынок упал 06.02.2018 (вторник), на купленные позиции ближайшей экспирации 07.02.2018 (среда) и 09.02.2018 (пятница), я создал спреды. Т.е. ,  если был куплен пут со страйком 2500 с экспирацией в среду, до падения, то я продавал пут со страйком 2495 той же серии после падения. Создал «медвежий пут спред». Делалось это для того, чтобы не потерять прибыль при экспирации.

Счет 06.02.2018 (во вторник) показывал: https://smart-lab.ru/blog/450243.php, непонятно что.

07.02.2018 (среда) он уже показывал такой результат (+ 7.39%):

 
08.02.2018 (четверг) был результат (+24.88%) :

09.02.2018 (пятница) стало так (-18.46%):

В текущей ситуации счет выглядит (-7.30%):

Делаю выводы. Стратегия прошла стресс-тест и показала прибыль. После такого сильного падения и поднятия волатильности когда на счетах показывает прибыль, нужно ее крыть. То что я позиции оставил, считая что смогу поработать и увеличить прибыль, это была ОШИБКА!

В пятницу, на третий день после падения и отскока, рынок опять начал снижаться. В этот момент у меня часть защитных путов экспирировалась. И в моменты возникал марджин колл. Мне приходилось делать хеджирование из дорогих уже опционов. Если просто крыть позиции, то убыток был бы не сопоставим.

Работаю дальше.



Желаю всем успехов в торговле.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.