Очередная порция индикатора опционных дисбалансов.

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrcUdhT1V2QUUyYlE

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrZkFKN0xaVTZjb28

Предъистория — многие опционные стратегии предусматривают основной
заход перед движем или ближе к экпирации, остальное время деньги(ГО)
не очень нужны и хочется чтоб они хоть что-то приносили а не лежали без дела,
но при этом важно их быстро вернуть(т.е. нужна высокая ликвидность) без сильных издержек
и желательно НЕ меньше чем клали )
на НОК5 один продвинутый товарищ сказал мне, что использует в таких случаях облигации типа связного, москредбанка и т.д. с доходностью 8-12% и сроком оставшимся до погашения не более года.
Я решил было попробовать тоже, но что-то сразу сталкнулся с такими траблами, что ликвидности там вообще у них нет (
т.е. в стакане она вроде есть но кол-во сделок мизеное за день, если конечно альфа мне не врёт...
В чём тут фишка и где я туплю ?
Буду очень благодарен если мне ответят именно люди торгующие облигациями и знающие этот рынок !

и кстати если будете что-то рекомендовать, пишите плиз сразу тикер бумаги тоже чтоб легче было искать и вообще ориентироваться.

Я взамен могу по опциононам подсказать всякие нюансы, ибо чем дальше ими торгую, тем больше въезжаю )

Многие успешные трейдеры со временем начинают думать об открытии собственного хедж-фонда. В последние годы такая тенденция все  чаще реализуется в США, когда после принятия «Правила Волкера» банкам, имеющим розничный бизнес, запретили свободно заниматься инвестиционной деятельностью, создавать хедж-фонды и участвовать в «рискованной рыночной игре от своего лица».
 
В нашей стране трейдеры, вдохновленные успехами коллег из-за рубежа, как например бывших трейдеров Goldman Sachs, которые за последние два года привлекли в собственный фонд $4,5 млрд от инвесторов, тоже мечтают открыть собственный инвестиционный бизнес .
 

• Оправдывает ли себя открытие хедж-фонда?
• Как открываются хедж-фонды в России и за рубежом?
• Почему большая часть начинаний заканчивается провалом?

 
В качестве экспертов выступят основатели хедж-фондов, частные трейдеры, а также аналитики и юристы. Узнайте все о практике организации хедж-фондов в России!

Задать вопросы можно по этому линку: http://www.ilearney.ru/conf/hedge-fund/

Вспоминая наш давнишний разговор с Григорием Фишманом, и его рассказ о том, как они якобы создают роботов под управлением Microsoft SQL Server, я неожиданно понял, что это была шутка. Такая шутка на дурака, а я таки купился, что так вправду возможно эффективно создавать роботов. Интересно, кто-нибудь таки пробовал писать торгового робота под управлением SQL Server, послушав г-на Фишмана?

На индексе СП500 наметилась либимая в последнее время разворотная формация — двойная вершина, со вторым топом чуть пониже первого. Картину усиливает пробитие вниз ГиП на НАСДАК100.

 

Знакомцы прогеры, столкнулся с задачей по которой дикий 8часовой затык.

Итак суть проблемы:

Мне необходимо точно знать время открытия америки на ФОРТС, с учетом перехода на зимнее/летнее время.
Т.е. нужен некий метод, который будет получать (DateTime, пояс UTC, 2пояс UTC) и ориентируясь по ним, определять какая разница между поясами в данный момент.

Может быть кто-то знает какие-то либы по сабжу? 
Попытки сделать это самостоятельно приводят к синему экрану в голове :)

P.S. Плюсаните до главной, вопрос жизни и смерти :) 

Сам паражаюсь, но параллель с 2006 годом (индекс JowJones) проходит супер точно.
Прогноз № 5:




Изображение в большом масштабе: http://isynapse.ru/_temp/prognoz5.png

Предыдущий проноз: http://isynapse.ru/_temp/prognoz4.jpg 

С момента публикации прогноза № 4 произошло важное событие —  QE3. пожтому зеленая зона немного отличается, однако пока что все остается в рамках плана — рост фРТС.

На предстоющую неделю — рост в течении всей недели с негативным закрытием в пятницу, при этом максимальная цель (по моему мнению) находится в районе 158000 по фьючерсу на индекс РТС.
Следующая неделя принесет коррекцию с нейтральными четвергом и пятницей, цели коррекции 152000-150000 по фьючерсу на индекс РТС.


Несмотря на то что цели которые я ставил для себя по фРТС 160,000, то сейчас цели расширены до 170000-175000, после чего должно быть хорошее однодневное падение — но это уже более долгий прогноз, об этом пока что можно только философствовать, а пока что трейдить только текущую ситуацию.

Для себя обозначил эти уровни, на их пробой скорее всего и буду работать на предстоящей недели от короткого стопа… уровни явно сильные, предпологаю что до конца следующей недели все решится ( не вечно же в этом диапазоне болтаться )

 

Предположим, есть инструмент с достаточно большим спредом. На этом инструменте запущен алгоритм, поддерживающий в стакане заявки в обе стороны («маркет-мейкинг»).

Объясните кто в курсе, для данного класса алгоритмов какими методами борются с проблемой образования направленной позиции? Позицию постоянно выдерживают нейтральной или позволяют накопиться какому-то объему, после чего фиксируют убыток?

Самому на ум приходит только вариант нейтрализации путем операций с тем же инструментом на другом рынке, где спред существенно меньше.

В этом топике я хочу рассказать о том, как я выстраиваю отношения со своими партнерами, и каким должен быть бизнес по предоставлению услуги Доверительного Управления.
Пост получился длинным, поэтому я в лучших традициях презентации Стива Джобса в начале обозначу главные моменты, чтобы вы смогли понять, стоит ли читать всё.
Рынок Доверительного Управление в России выглядит весьма плачевно. С одной стороны, найти надежного управляющего сложно. Усугубляется это ещё и тем, что даже мировое имя финансовой компании, которая предлагает услугу доверительного управления, не гарантирует повышение надежности всей затеи. Не говоря уже о частных трейдерах-управляющих.
С Другой стороны — запросы инвесторов. Конечно, все хотят «и на елку влезть, и жопу не ободрать», но надо ж и меру знать! А то подавай им прибыль КАЖДЫЙ месяц, чтоб при этом капиталом не рисковать, деньги заводить и выводить в любом количестве и в любые сроки, да ещё и чтоб управляющему не больше 20% от прибыли доставалось (деньги-то не его, мол!).


( Читать дальше )