В статье сравниваются различные методы предсказания будущей волатильности, приводится сравнительная табличка ошибки каждого метода, и делаются выводы о наиболее эффективных способах прогноза.
 
Считается, что прибыль опционной позиции зависит от будущей реализованной волатильности (RV). При этом реализованную волатильность каждый понимает по своему. В частности, иногда подразумевают волатильность, относящуюся к сделкам конкретного лица. Думаю, что это вещь не представляющая широкого общественного интереса. Интерес участников рынка фокусируется на стандартных показателях будущей волатильности.
 
Иногда под RV имеют в виду HV, которая будет реализована в будущем со сделками в конце дня по ценам закрытия. Данный подход понятен и формализуем. Действительно, часто трейдеры хеджируют позицию один раз в день. Однако и такой подход, на мой взгляд, не лишен недостатков. Например, если рынок каждый день будет расти ровно на 2%, то HV окажется равной нулю. Но фактически мы будем неплохо зарабатывать на гамме при купленной волатильности. Ведь дельта для нейтрализации позиции будет рассчитана в будущем из расчета, что тренд равен нулю или небольшой безрисковой ставке.


( Читать дальше )

Рассматриваю выбор дата фида для собственной автоматизированной торговой системы  – мне нужно от него следующее:
1)Наличие API, желательно под C#,  на крайний случай C++
2) Наличие качественной истории тиков (CME) минимум  за последний месяц
3)Качественные рейлтайм рыночные данные (CME). Причем первично качество, т.е. максимальная полнота и соблюдение последовательности тиковых данных.
4) Разумная стоимость – желательно не более той-же, что и у IQFeed
Просьба прокомментировать предлагаемые варианты (отлично будет если развернете по пунктам от 1 до 4 J)

Тут в соседнем топике публика пришла в восторг от концепции полной вероятности, а ведь в близких к торговле областях математики есть и более неочевидные и прелюбопытные «задачки».

Если вы интересовались дискретной математикой, то наверняка слышали об «игре Пенни». Если не слышали, то я даже немного вам завидую, потому что принятие этой концепции в голову — это очень интересное упражнение само по себе.


( Читать дальше )

Главное: хедж-фонд «Mascot» — это проект, который я желаю запустить в будущем. Сейчас все функционирует по схеме доверительного управления для минимизации издержек.

Прошел ровно квартал с момента старта, результат по фонду с 1 октября по 31 декабря составил +33,95% 
Декабрь месяц закрыт с доходностью +10,3%
После 16 декабря прибыль не выводилась, новые паи не размещались, также не было увеличения капитализации фонда текущими инвесторами.

По состоянию на 31.12.2013:
— капитализация фонда — 154 746$
— стоимость пая — 51 582$
— количество паев — 3



( Читать дальше )

Как я понял ситуацию, чтоб найти сумму для торговли на бирже надо найти инвестора, который даст в Доверительное управление. Но такой инвестор требует подтверждение моей про пригодности в виде получение стейтмента отражающего высокодоходные прибыли. Но если я умею понимать рынок и извлекать прибыль то мой счет через 2 года увеличиться. Тогда зачем мне инвестор он мне нужен сейчас когда мне необходим капитал. Но сейчас стетмента за два года у меня нет. Я вывешивать буду статистику за каждую неделю.может кто- нибудь найдется. Интересует сумма от 200000$.Торгую фьючерсом ES и NQ также СL. Могу поторговать в вашем присутствии. Торговля только внутри дня на американской сессии не каких переносов позиции через ночь. я вижу в рынке вход покупателя или продовца. Читаю поток ордеров. Прошел испытательный срок в компании США топ степ трейдер. Интересует ваши возможности в капитале от 200000$ Вся работа у вас на глазах может происходить. Могу выехать к вам от вас оплата билетов и командировочные.

У меня родился сценарий крутой книги про то, как в недрах ФСБ разработали план по подрыву экономики США через биржи в Нью-Йорке и Чикаго.
   Молодой амбициозный генерал ФСБ лет  40 набирает команду из выпускников ВШЭ во количестве 20-30 человек. Создают три отдела по своп торговле, по дериавативом, последняя  делится на две подотдела- опционной торговли и срочного рынка.
   Но сначала  начальников этих ботделов обкатывают на израильской бирже.  
   В результате торговли основная часть финансов  всех известных инвестиционных домов постепенно перетекает на счета в офшорах под российские банки.   Для отвлечения внимания создают новые деньги -биткоины. 
Короче, пендосы понимают о диверсии уже поздно, включают печатный станок, но все поздно, стагнация захлестывает Пендосию.
   Из страны массово убегают миллиардеры в Европу, но по пути их Титанник тонет последством диверсии. 
  Генерал получает очередное звание, исполнители краха на бирже  премии, все счатливы. Бернанке сажают в тюрьму за недальнозоркость 

Обычно в церкви в субботу ведутся проповеди священников. Я тоже решил вести просвещение участников этого сайта, так как их набирается более 500 человек за день.
     Итак начнем- что цениться дороже всего и ничего нам не стоит??  Конечно, многие уже угадали. Это вежливость! 
      Еще разок вводная, кто не понял для чего нужна вежливость!
   Одним из основных принципов современной жизни является поддержание нормальных отношений между людьми и стремление избежать конфликтов.    В свою очередь уважение и внимание можно заслужить лишь при соблюдении вежливости и некой назовем словом-сдержанности. Ваши манеры вас же  и выдают с потрохами. Итак, манеры  - способ держать себя, внешняя форма поведения, обращения с другими людьми, употребляемые в речи выражения, тон, интонация, характерные для человека походка, жестикуляция и даже мимика. Все это все время учитывается в обществе.
  Каждый, поживщий на этом свете лет30-40 уже может вспомнить много примеров, что дает нам вежливость и доброжелательность и которые нам практически ничего не стоят. Естественно, они ничего не стоят, если родители наши их нам дали.  Но если у вас этого не дали Вам Ваши родители, то Вам  надо очень и очень потрудиться над собой.  Я же буду приводить примеры из своей жизни.  

( Читать дальше )

Нашел хост с максимальной частатой 3.5 Ггц, всё  что любит Quik.
http://vds24.net/vds-hosting/    — к хостингу притензий  нет. 
Друзья, это издевательство а не работа программы... 
Производительность упала ниже плинтуса в приложениях с qpile...
Ставил для увеличения производительности а не наоборот.
Linux и Quik вещи не совместимые даже на ядре с максимальной частотой.
 

Продолжаем изучать некоторые внутренние характеристики фРТС с помощью языка R.

Сегодня мы попробуем узнать какое в теории самое доходное время и определить общие трендовые тенденции.

 
 Табличка1:


 Как не удивительно, но самое волатильное время очень точно пересекается со 

( Читать дальше )

      1 подбил итоги 2013г от сдачи квартир (своих и чужих) в аренду… грязными получилось 5.5% годовых (и это был оптимистичный подсчет)… после вычета коммуналки осталось 4.8%… однако надо учесть НДФЛ… остается 4.2%... 
      2 дополнительно надо учесть ремонт+обустройство мебелью и техникой… такое бывает не каждый год, но деньги тратятся если оптимистично прикинуть, то остается 3.2%... 
      3 дополнительно надо прикинуть амортизацию жилья… дома не стоят вечность… и старую развалюху задорого не сдашь… прикинем амортизацию за 50лет на уровне -2% годовых и получим итог 1.2% профита… ура ура!!! целый год пахать за 1% годовых 
      4 однако будем реалистами… цены на недвижку целый год простояли на месте, поэтому инфляцию надо записать в минус… итого 1.2%-6.5%=-5.3%
     вообщем по факту у меня убыток в -5.3% годовых 
 
       мораль… т.е получается каждому жильцу за право снимать квартиру я заплатил 5.3% годовых, что примерно равно арендному платежу (см пункт 1)… получается что сдавал забесплатно, а если считать чистыми, так еще из своих приплачивал
      хороший бизнес??? все еще мечтаете о 2ух квартирах в мскве на пенсии???