SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. unforgiven
Skew gold
- 09 февраля 2014, 01:36
- |
Я сравнил skew historical и implied.Интересный реультат для золота. Для цены золота с периода 2008-по сегодняшний я аппроксимировал модель Хестона методом максимального правдоподобия. И сравнил с исторической implied volatility за этот период. На рисунке разница между implied volatility коллов и путов с дельтой 0,25 и модельной implied volatility, полученной в модели Хестона. Вообщем получается, что на золоте всегда была прибыль с 2008 года, в в сам кризисный год эта прибыль была существенно больше.
93 |
6 комментариев
и у меня один вопрос- как ты на этом заработал?
- 08 февраля 2014, 19:21
unforgiven, отпиши мне в скайп ilya4499
- 08 февраля 2014, 20:05
Дима, аккаунт сменил?
Тимофей Мартынов
- 09 февраля 2014, 01:36
Тимофей Мартынов, может и сменил. Зачем Володька сбрил усы?)
- 09 февраля 2014, 11:21
Если б модель Хестона еще и хедж эффективный давала, то цены б ей не было))
- 12 февраля 2014, 09:45
dijap, а чем в модели Хестона хедж неэффективен с вашей точки зрения?
- 14 февраля 2014, 15:08
Читайте на SMART-LAB:
Разместили выпуск облигаций!
Успешно разместили облигации серии 003P-21 на финансирование текущих расходов и общекорпоративные цели.
Ключевые параметры размещения:...
14:07
Страховой рынок 2026: рост сборов на фоне снижения рентабельности
По прогнозу «Эксперт РА», в 2026 году страховой рынок продолжит расти, однако увеличение убыточности окажет давление на прибыль. Компании,...
14:02
