SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. unforgiven
Skew gold
- 09 февраля 2014, 01:36
- |
Я сравнил skew historical и implied.Интересный реультат для золота. Для цены золота с периода 2008-по сегодняшний я аппроксимировал модель Хестона методом максимального правдоподобия. И сравнил с исторической implied volatility за этот период. На рисунке разница между implied volatility коллов и путов с дельтой 0,25 и модельной implied volatility, полученной в модели Хестона. Вообщем получается, что на золоте всегда была прибыль с 2008 года, в в сам кризисный год эта прибыль была существенно больше.
83 |
6 комментариев
и у меня один вопрос- как ты на этом заработал?
- 08 февраля 2014, 19:21
unforgiven, отпиши мне в скайп ilya4499
- 08 февраля 2014, 20:05
Дима, аккаунт сменил?
Тимофей Мартынов
- 09 февраля 2014, 01:36
Тимофей Мартынов, может и сменил. Зачем Володька сбрил усы?)
- 09 февраля 2014, 11:21
Если б модель Хестона еще и хедж эффективный давала, то цены б ей не было))
- 12 февраля 2014, 09:45
dijap, а чем в модели Хестона хедж неэффективен с вашей точки зрения?
- 14 февраля 2014, 15:08
Читайте на SMART-LAB:
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ДельтаЛизинг на уровне AA-(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ДельтаЛизинг (входит в группу «Инсайт Лизинг») на уровне...
04:07
USD/JPY: пара готовится к прорыву, чтобы проверить Банк Японии «на слабо»
Японская иена в течение периода продолжила снижение к психологическому уровню 160 за доллар, после чего торговля перешла в фазу консолидации...
17:30
