<HELP> for explanation

Давид Серебренников. Стратегия Маркет-мейкинга. Конференция смартлаба 2013.




Презентация — «LINK 190» в консоли смартлаба
 

Первые 5 секунд проигрывает, потом встаёт, потом снова 5 секунд проигрывает…

С Ютуба не качает и там так же — не посмотреть, не перемотать:(

Грусняшка…
avatar

Чеширский кот

ladomirov, у меня всё ок.
могу выложить данное видео в mp4 (720p), на дропбокс, к примеру
Александр Муханчиков, а слайды как? видно что-нибудь? у меня слайды заполнены наполовину
avatar

Мурен(а)

админы, Алексей, прошу проверить
avatar

Мурен(а)

ladomirov, подумал что это описание стратегии ММ докладчика пока не дошел до слова Ютуб )))
avatar

Jonah

Александр Муханчиков, Спасибо, мужчина:) Плюс в карму
Хорошая контр-трендовая стратегия, со всеми ее достоинствами и недостатками. В условиях текущего флета должна нормально работать. Что с ней будет во время тренда не известно. В условиях тренда и нового рынка поломается все, и синтетические инструменты в первую очередь.
avatar

UpReal

UpReal, все ок если захеджено дельта нейтральной позой в дальних опционах… т.е весь контртренд ммов превращается в банальное зануление дельты опционной позы… т.е мораль если есть дельта нейтральная купленная вола то ссать против тренда можно сколько угодно… тем более что у них комиссов нет и дельту можно нулить на каждый тик цены
avatar

ves2010

ves2010, В этой стратегии есть явно выраженная зависимость от гаммы. А во время тренда синтетические инструмены начнут расходиться между собой. А оценка спреда между фиксированными инструментами с помощью ФА это тоже риск. Т.к. я считаю, что цена меняется раньше чем участники рынка оценят ФА (кроме инсайдеров).
avatar

UpReal

UpReal, вы уверены что полностью посмотрели?
Тимофей Мартынов, Не только досмотрел, но и понял. Делается синтетический инструмент со стабильным каналом отклонений от нуля и его торгуют по контр-трендовой стратегии. Здорово, но в чем риск? Риск в том, что однажды канал может резко сломаться и узнаешь об этом когда получишь большой убыток и самое противное. Именно в неожиданности и не предсказуемости вроде бы стабильного синтетического инструмента.
avatar

UpReal

UpReal, ничто не работает вечно. Но прибыльный период такой стратегии часто с лихвой перекрывает даже большие ожидаемые убытки. Сам торгую схожие алгоритмы несколько лет.
За Серебренникова + даже неглядя
avatar

Edge

Edge, ну ты все таки погляди
Тимофей Мартынов, я его слушал 2 дня подряд в 2012 году и наперёд знаю что он может сказать исключительно полезные вещи. а видео канеш посмотрю
avatar

Edge

Ничего нового кроме обрезков из классики биржевой математики без самой математики
avatar

SuperMegaTrader

Когда я сачиняю подобные стратегии для себя, то в первую очередь определяю где риск и как я могу получить убыток. После этого определяю условия появления риска и его первичные признаки проявления. Это что-то вроде стоп-лосса отказа от стратегии. После этого уже можно посчитать перекрывает ли мой профит этот убыток. После этого риск уже не страшен.
avatar

UpReal

oleg11111, Дело не столь в размере капиталла, сколь в степени стационарности полученных спредов.

Думаю, мало кто владеет более-менее прогрессивными техниками поиска «правильных» синтетиков, в основном используются методы сплошного перебора либо обычный генетический алгоритм, программы поиска, генерации и проверки комбосинтетиков на адекватность работают круглые сутки, и нужны годы чтобы получить что-либо худо-бедно ппппревосходное))Ростмикс, думаю, не исключение.
=== PS/
Выступление Давида — единственное, которое захотелось пересмотреть второй раз.
avatar

SuperMegaTrader

По идее, должны быть проги, под подобные стратегии. Большой минус данной стратегии, наличие входного капитала, а он судя по всему, должен исчисляться миллионами зелёных!!!
avatar

oleg11111

avatar

Юра

Давид Серебренников один из немногих людей в рашке, реально понимающего, что происходит на рынке и что с этим делать, чтобы заработать. ;) Еще Арсен Яковлев ну и еще пару человек.
avatar

AndrewGrove

хороший доклад, но без математики совсем. существует множество методов оценки стационарности спредов («синтетических инструментов» как звучит в докладе). почему Давид не упомянул их (методы) — вопрос? считаю это слабой стороной доклада.
avatar

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

как тяжело слушать, когда читают в торопях
avatar

Мурен(а)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW