Давид Серебренников. Стратегия Маркет-мейкинга. Конференция смартлаба 2013.

ladomirov, у меня всё ок.
могу выложить данное видео в mp4 (720p), на дропбокс, к примеру

Александр Муханчиков, а слайды как? видно что-нибудь? у меня слайды заполнены наполовину

админы, Алексей, прошу проверить

ladomirov, подумал что это описание стратегии ММ докладчика пока не дошел до слова Ютуб )))

Александр Муханчиков, Спасибо, мужчина:) Плюс в карму

UpReal, все ок если захеджено дельта нейтральной позой в дальних опционах… т.е весь контртренд ммов превращается в банальное зануление дельты опционной позы… т.е мораль если есть дельта нейтральная купленная вола то ссать против тренда можно сколько угодно… тем более что у них комиссов нет и дельту можно нулить на каждый тик цены

ves2010, В этой стратегии есть явно выраженная зависимость от гаммы. А во время тренда синтетические инструмены начнут расходиться между собой. А оценка спреда между фиксированными инструментами с помощью ФА это тоже риск. Т.к. я считаю, что цена меняется раньше чем участники рынка оценят ФА (кроме инсайдеров).

Тимофей Мартынов, Не только досмотрел, но и понял. Делается синтетический инструмент со стабильным каналом отклонений от нуля и его торгуют по контр-трендовой стратегии. Здорово, но в чем риск? Риск в том, что однажды канал может резко сломаться и узнаешь об этом когда получишь большой убыток и самое противное. Именно в неожиданности и не предсказуемости вроде бы стабильного синтетического инструмента.

UpReal, ничто не работает вечно. Но прибыльный период такой стратегии часто с лихвой перекрывает даже большие ожидаемые убытки. Сам торгую схожие алгоритмы несколько лет.

Тимофей Мартынов, я его слушал 2 дня подряд в 2012 году и наперёд знаю что он может сказать исключительно полезные вещи. а видео канеш посмотрю

oleg11111, Дело не столь в размере капиталла, сколь в степени стационарности полученных спредов.

Думаю, мало кто владеет более-менее прогрессивными техниками поиска «правильных» синтетиков, в основном используются методы сплошного перебора либо обычный генетический алгоритм, программы поиска, генерации и проверки комбосинтетиков на адекватность работают круглые сутки, и нужны годы чтобы получить что-либо худо-бедно ппппревосходное))Ростмикс, думаю, не исключение.
=== PS/
Выступление Давида — единственное, которое захотелось пересмотреть второй раз.

Станислав Иванов, docs.google.com/file/d/0BwUlyhhX3he3a0pZbG5JaXVEejg/edit