Избранное трейдера Bullet

по

Распродажа недвижимости началась

Первые ласточки системного кризиса в России

Котедж 380 кв м  — 1. 7 млн р
уб
17 соток
стены кирпич, монолитный фундамент
Монсардные окна.
Круглогодичный подъезд(дорога асфальтирована).
Рядом лес, пруд, родник.
Продаю в 3-а раза дешевле строительной себестоимости.
обмен на комнату в Москве.
www.avito.ru/moskva/doma_dachi_kottedzhi/dom_380_m_na_uchastke_17_sot_69416708
Распродажа недвижимости  началась

Распродажа подмосковных домиков началась
ждем новых предложений от владельцев ипотечных квартир в Москве

зы
Человек планировал построить хороший дом, жить за городом, дышать свежим воздухом итп
но вынужден поменяться на  Комнату  в  коммуналке, потому как жить похоже негде (предположение)
мечты разбиваются в прах, это и есть кризис
об этом речь — а не дом плохой

в Канаде дома (из говна слепленные ) за 100 км от города  стоят по 1 000 000 долл
без магазинов и другой инфроструктуры
и люди не готовы меняться на комнату (б...) в комуналке

как же насрано у Вас в головах, когда Вы сраную квартиру в Хрущевке готовы променять на Загородный  дом в лесу


В чём сидеть перед решением ЦБ (торговые идеи)

В чём сидеть перед решением ЦБ (торговые идеи)

Точной реакции предсказать понятно, что трудно. Может быть всё по- другому Сначала пытался вставить таблицу. Но она вставилась криво, пришлось скрин делать.
P.s. реакция на валюте-ржачная, сначала более минус 500 рублей, а потом поглощение белой свечой. в июле, например, когда ставку подняли, доллар-рубль припал на 100 рублей, а потом выкупили.
ФЬЮЧ ОФЗ в пол.

Реальность случается лишь однажды: почему ваша торговая стратегия должна быть готова к изменениям

    • 31 октября 2014, 12:43
    • |
    • rofunt
  • Еще
На мой взгляд, полезная статья:

-----------
На днях читал одну из недавних статей Nautilus «Вместе с Полом ДеПодестой вспоминаем «Человек, который изменил все»» (Revisiting Moneyball with Paul DePodesta) – интервью с заместителем генерального директора бейсбольного клуба Oakland Athletics, который разработал новый способ толковать статистику бейсболиста, перевернувшую с ног на голову процесс подбора игроков. У ДеПодесты была одна цитата, которая резонирует с моими мыслями:

«С помощью анализа мы можем понять, что нам ожидать. Но реальность случается лишь однажды».

Исходные данные в теории вероятности и статистике позволяют вам рассматривать будущее не как нить достоверных фактов, а скорее как бесконечный набор возможностей, одни из которых более вероятны, чем другие. Для количественных инвесторов это имеет несколько значений.

Во-первых, это подчеркивает то, что стремится делать количественные инвесторы. Количественные инвесторы стремятся использовать математику, статистику и компьютерное моделирование для создания систематического процесса с высокой повторяемостью, чтобы постоянно быль на стороне «удачливых». Другими словами, они рассматривают будущее как распределение вероятных событий и пытаются заполучить положительное ожидание выгоды от всех событий. Если произойдут события, на которых они потеряют, они попытаются минимизировать убытки. В конце концов, словами ДеПодесты:



( Читать дальше )

Немного мыслей.

Знаете я вот наблюдаю одну тему в Москве и она не очень радует. Точнее не сама тема а ее истоки.

Конечно есть и плюсы в этом, но все же.

Огромное число беженцев.

Утром в метро банально невозможно зайти.

И вот только теперь я наверное понял что имели ввиду когда говорили про очереди при дифиците в СССР.

Обычно на проход например на станцию Комсомольская ( кольцевой линии) с Ярославского вокзала занимает минут 10 — 12.

Сегодня я потратил на это минут 40, мне пришлось обходить по радиальной что бы попасть на кольцо.

Отдельно хочется отметить что во всей этой толпе были почти все славянской внешности.

Москва была переполнена, нееет, теперь она переполнена, она трещит по швам.

И что удивительно !

Москва вместила и дала рабочие места, это приведет к вытеснению нелегалов.

Мне лично сегодня в москве было комфортно.

( Читать дальше )

Раскорреляция Ри и Си

Получается где-то скоро разворот — или си вниз, что маловероятно, так как бакс растет после фомок, или ри вниз, скидывать балласт из лонгов.

Какие еще варианты? 

Курс доллара за все 220 лет, цены на нефть с 1859 года, цены на продукты и промтовары.

    • 30 октября 2014, 11:55
    • |
    • Kai
  • Еще
Гуляя по просторам инета наткнулся на интересные таблицы. Решил сохранить для себя, делюсь с вами.

 Курс доллара к рублю и рубля к доллару с 1792 по 2013 годы.


Курс доллара за все 220 лет, цены на нефть с 1859 года, цены на продукты и промтовары.

Курс доллара за все 220 лет, цены на нефть с 1859 года, цены на продукты и промтовары.

( Читать дальше )

Так было 85 лет назад. «Черный вторник» Америки.

    • 29 октября 2014, 10:13
    • |
    • Andy
  • Еще
29 октября 1929 г. 85 лет назад «Черный вторник»: на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций

Так было 85 лет назад. «Черный вторник» Америки.

«Черный вторник»: на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций «Черный вторник» стал «спусковым крючком» Великой депрессии в США 29 октября 1929 года, на пятый день «биржевой лихорадки», в день, окрещенный журналистами и брокерами «черным вторником», на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций.

Утром, как только открылись торги, брокеры, отчаявшись, принялись распродавать акции десятками тысяч, стремясь вернуть хоть какие-то деньги. То же самое начали делать инвесторы и банкиры. К концу дня были проданы 16 410 030 акций (рекорд, перекрытый только в апреле 1968 года), и индекс Доу-Джонса упал на 12,5%.

( Читать дальше )

Вопрос к специалистам по опционам


Добрый день!

Я новичек на опционном рынке, занимаюсь тестированием стратегии торговле по сетке (маркет-мейкинг). В результате колебательных движений в течении дня накапливается реализованная прибыль, но на конец дня может быть накоплена длинная или короткая позиция, закрытие которой приведет к убыткам. Переносить позицию через ночь просто так я не хочу, соотвественно приходит в голову вариант покупки путов, если в конце дня длинная позиция, и покупки колов, если в конце дня короткая позиция. Алгоритм получается такой:

1. начинаем новый день с пустой позиции
2. в течении дня торгуем по сетке
2. в конце дня хэджируем позицию опционами

Таким образом, по результатам 5 торговых дней получается:

пн: заработали X1, захеджировали позицию Y1
вт: заработали X2, захеджировали позицию Y2
ср: заработали X3, захеджировали позицию Y3
чт: заработали X4, захеджировали позицию Y4
пт: заработали X5, захеджировали позицию Y5

Т.е. убытки откладываются во времени и появляется возможность закрыть позицию с убытком при экспирации опционов либо цена может пойти в нужную нам сторону и тогда мы закроемся в безубыток или даже с прибылью. Огромный минус подобного подхода — это постоянно растущая позиция и соотвественно требования к капиталу.

( Читать дальше )

ДНК РИ

всем привет, недавно я тут вопрошал где взять котировки на опционы ри.. 
нашел тут: mfd.ru/export/


хотелось наглядно увидеть динамику изменения цен на опционы в зависимости от движения базового актива

в итоге получилось вот так: 

ДНК РИ

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн