В этом посте распишу про все бумаги в своём портфеле. По какой цене брал, почему держу, в какой момент буду продавать и в целом мысли по ним.


1️⃣ АйДи Коллект 001P-07 RU000A10EDV0
В портфеле 150 штук
Средняя цена покупки 998 рублей

Бумага с купоном 20,75% и такие купоны будут держаться вплоть до февраля 2028 года.
Является одной из самых прибыльных среди всех бумаг эмитента.
Есть ещё выпуски 5 и 6, но они были сильно выше номинала.
Если смотреть на отчётность эмитента, то он хорошо растёт по всем фронтам. Единственной отстающей метрикой является Долг/капитал, но это не так важно так как в этой сфере норма делать практически всё на заёмные деньги.
По поводу бумаги не переживаю.

Продам если будет выходить новый выпуск компании с более лучшими условиями или если цена бумаги превысит 103%. А так просто держу, не переживаю.

2️⃣ АПРИ БО-002Р-13 RU000A10E5C4
В портфеле 213 штук
Средняя цена покупки 998 рублей

Первоначально брал чуть выше номинала, но на недавнем проливе докупил ниже и так опустил среднюю под номинал.

( Читать дальше )

Сама таблица находится тут

На листе с лучшими бумагами вы найдёте 92 бумаги с рейтингом выше BBB+, дюрацией от 30 до 190 дней и YTM выше 14,5%, то есть ключевой ставки.

Как пользоваться таблицей:

1️⃣ — Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска и находите с самым высоким YTM

2️⃣ — Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага.

3️⃣ — КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности.

Видеоинструкция как работать с таблицей: t.me/philippovich_bonds/1339
Или тут: youtu.be/T1jNZ9R_ysQ

Буду рад вашему лайку 🔥
Это мотивирует 😎

Во времена, когда угрозы замены людей на ИИ звучат из каждого утюга, я решил все же проверить, достаточно ли одного чат-бота, чтобы заменить целого инвестиционного управляющего. Я попросил 5 ИИ-моделей составить инвестиционный портфель с одинаковыми вводными, и затем сравнил их между собой. То, что у меня получилось, я расписал в этой статье. Если лень читать, можете перелистнуть в конец, там главный вывод. Всем остальным приятного чтения!

Вводные

Я составил промпт, в котором попросил создать инвестиционный портфель из акций, облигаций и фондов, доступных неквалам на Мосбирже. Срок инвестирования — 5 лет, риск-профиль — умеренный, сумма 1 млн рублей, допустимая просадка — не более 20%, цель — обогнать индекс Мосбиржи полной доходности, ребалансировка раз в квартал. 

Сам промпт с возможностью указать свои параметры я выложу у себя в телеграм-канале. Там же я рассказал, каким сервисом я пользуюсь, чтобы использовать сразу все ИИ-модели за одну подписку. Ссылка на пост.

( Читать дальше )

Сегодня разберём Pivot Floor — индикатор уровней, который помогает находить ключевые зоны поддержки и сопротивления и часто используется как база для внутридневной торговли. Поговорим об истории индикатора, разберём формулы расчёта Pivot Point и уровней S1–S3, R1–R3, а также основные сигналы: пробой, отскок и пересечение центральной точки.

 

В практической части рассмотрим бесплатного робота CountertrendPivotFloorAndAdx — контртрендовую стратегию на связке Pivot Floor и ADX. Проверим её на исторических данных по Сбербанку и нефти на таймфрейме 15 минут с 2015 по 2026 год и проанализируем результаты.

ВК видео:

Rutube:

( Читать дальше )

Есть какая-то система. И какой-то Газпром например.

Предполагается, что может зарабатывать. 

Стартовая у нас 200000руб. Торговля постоянным лотом.

В спецификации: 

200000/237= 843 лота с округлением. 

Загрузим по полной с 2010 года. 

( Читать дальше )

Всем привет. Надоело читать аналитику, построенную на гаданиях по графику. Рынок двигают не паттерны, а инсайды и переток ликвидности. Поэтому я решил полностью убрать человеческий фактор и собрал алго-терминал «Trinity Skynet».

Под капотом — тяжелая нейросеть GLM-4.7, которая 24/7 парсит сырые данные с сервера раскрытия информации (e-disclosure) и бьет ордерами напрямую в API Т-Банка до того, как новости успевают дойти до толпы и СМИ.

На скрине ниже — первый тестовый прогон. Я выделил алгоритму 1 000 000 виртуальных рублей в Песочнице Т-Банка. Робот самостоятельно вычислил аномалию (скрытый созыв совета директоров) по Россетям СЗ (MRKZ) и загрузил 100 000 акций (10 лотов). Как видно по логам, позиция уже в плюсе.

Где следить за сделками нейросети? С учетом того, что привычные мессенджеры сейчас постоянно штормит и блочит (и половина комьюнити вообще не понимает, куда перекатываться в случае полного блэкаута), я развернул трансляцию в MAX Messenger. У них неубиваемый корпоративный бэкенд и отличный API для подключения ботов.

( Читать дальше )

Привет, друзья!

Мы продолжаем цикл лекций по запуску стартового набора скринеров для фьючерсов акций на Мосбирже и переходим от теории к практике. В первой части занятия мы начнем с основ: посмотрим, где взять актуальную версию OsEngine, разберем процесс создания отдельного счета в личном кабинете Т-Инвестиций под новый комплект роботов и выпустим токен для связи нашего терминала с брокером по АПИ. Я подробно остановлюсь на всех технических нюансах и типовых ошибках, из-за которых терминал может отказываться устанавливать коннект или выставлять ордера, парализуя работу торговых алгоритмов.

Для тех, кто хочет не просто запускать готовых роботов на рекомендованных инструментах, а планирует сам анализировать пригодность активов для их отбора в торги, во второй половине видео мы подготовили продвинутый блок. Вы научитесь запускать специального робота для анализа мгновенной ликвидности, чтобы оценить целесообразность торговли определенными срочными контрактами. Это защитит вас от входа в низколиквидные фьючерсы с «пустыми» стаканами и огромным проскальзыванием. Также мы скачаем масштабный сет исторических данных по акциям и сериям фьючерсов для них с 2019 года. Переходите по ссылкам ниже, смотрите видео и начинайте подготовку своей торговой инфраструктуры!

( Читать дальше )

В этом видео поговорим о индикаторе DPO (Detrended Price Oscillator) в OsEngine. Посмотрим, в чём его отличие от классических осцилляторов и как он помогает работать с рыночными циклами без влияния тренда.

Изучаем формулу расчёта DPO, ключевые торговые сигналы (пересечение нуля, дивергенция, зоны перекупленности и перепроданности) и работу с индикатором в терминале OsEngine.

Разбираем готового бесплатного робота OverboughtOversoldDpoWithBollinger на связке DPO + Bollinger Bands: логика входа и выхода, настройка параметров, а также тесты.

ВК видео:

Rutube:

( Читать дальше )

Прибыль казино и прибыль успешного трейдера (вас, то есть) построены на одном и том же принципе – на математическом ожидании, а не на разовых удачных сделках. Казино зарабатывает не потому, что ему «везёт», а потому что вероятность каждой игры слегка смещена в его пользу. На коротком промежутке казино может как выигрывать, так и проигрывать, но на длинной дистанции преимущество по вероятностям неизбежно реализуется в деньги.

В торговле на рынке логика та же. Ваша задача – сделать так, чтобы каждая отдельная сделка статистически была на вашей стороне, а затем достаточное кол-во раз повторить эту ситуацию, не убив счёт рисками и пересиживаниями.

Что такое математическое ожидание сделки

Формально математическое ожидание сделки можно записать так:

E=(Pwin​×Rwin​)−(Ploss​×Rloss​)

где Pwin​ – доля прибыльных сделок, Rwin​ – средняя доходность прибыльной сделки (в процентах к капиталу на сделку), Ploss​ – доля убыточных сделок, Rloss​ – средняя величина убытка. Доли сделок суммируются до единицы: Pwin+Ploss=1

( Читать дальше )