Вероятность повышения ставки в июле сейчас составляет около 15%, можно сказать, что повышение ставки в этом году мало кто ждёт. Но все эти ожидания- это шум, главное то, что происходит на долговом и денежном рынке, все движения зарождаются именно там, о чём я всегда рассказываю на бирже. Всегда есть инсайдеры  и те, кто работают на другом временном горизонте. Кто помнит прошлый август, то и сейчас должен усмотреть некоторые моменты. В прошлом августе, когда только только начался рушиться китайский фондовый рынок всё было предельно понятно, я тогда об этом написал и даже выложил одну страницу из книги-библии — воспоминания биржевого спекулянта. Всё как и 100 лет назад. Ничего не поменялось.



     Сейчас тоже начинают  происходить непонятные движения, которые как-то идут в противовес основным ожиданиям толпы! Но толпа то обычно не права. Если никто не ждёт повышения ставки в США и все жду дальнейшего падения евро, то почему же деньги занимают не в евро, а в долларах и почему уже три недели спрос на доллары так сильно растёт? Но что ещё больше интересно, вместе с ростом межбанковских процентных ставок в долларах, уже три недели растут доходности по американским трежерис. Намёк, боязнь, фиксация, или кто-то уже всё знает?

( Читать дальше )

От любимого брокера 

( Читать дальше )

И так вот краткий отчёт о проведённых выходных. В субботу мы  покатались по красотам Башкирии и затем остановились в Абзаково, в воскресенье было решено провести весь день на пляже на озере Банном. Когда выдавались свободные минуты мы читали комментарии к нашим постам, по возможности старались всем отвечать. Исходя из комментариев поняли что люди любят у нас поливать всех и всё гавном )))))) в связи с этим мы решили сделать на новой недели онлайн трансляцию в перископе для пользователей Smart-Lab, данные по перискому и время трансляции выложим в понедельник отдельным постом, так сказать у всех желающих будет возможность задать свой интересующий вопрос нам онлайн, мы ответим вам на все ваши вопросы касающиеся нашей работы на рынке и также по нашей компании, ну и просто поболтаем за рынок если кому то будет это интересно =). Фото отчёт по выходным смотрите ниже ) Так же мы проанализировали текущий рынок и наметили для себя несколько наиболее перспективных торговых идей на эту неделю, об этом мы расскажем позже )

( Читать дальше )

Представьте, что вы подбрасываете монетку до тех пор, пока два раза подряд не выпадет «орел». Сколько бросков (в среднем) вам потребуется?

Разумеется, мы считаем монетку «честной», то есть имеющей равные шансы выпадения «орла» и «решки». Ответ требует понимания того, что такое среднее число бросков. Математики обычно говорят о «математическом ожидании» числа бросков. Полезно заметить, что если результатом первого броска стало выпадение решки, то весь эксперимент как бы начался заново и продлится на один ход дольше.

Начнем с двух орлов. Пусть B — количество ходов, через которое в среднем наступит выигрыш. Рассмотрим также две вспомогательных величины B_Р и В_О: первая из них будет означать среднее число ходов до выигрыша, если на первом ходу выпала решка, а вторая — среднее число ходов до выигрыша, если на первом ходу выпал орел.

Заметим, что так как орел и решка на первом ходу имеют равные шансы, то В = (

( Читать дальше )

Прежде, чем продолжать рассказывать о структурных продуктах, нужно рассмотреть 2 темы, вынесенные в заголовок.



Итак, часть 1: фьючерсы (и вообще любые срочные контракты).

Во-первых, в день окончания обращения фьючерса (экспирации) его цена в точности равна цене базового актива (с точностью до комиссии).

Абстрактный пример. Пусть сегодня последний день обращения фьючерса на акции Х. Акция стоит 100 рублей. Допустим, что фьючерс Х стоит 110 рублей. Тогда я могу купить акцию Х по 100 рублей, продать фьючерс Х по 110 рублей и в конце дня поставить акцию покупателю фьючерса (за 110 рублей), получив 10 рублей прибыли без всякого риска. Сделки такого типа называются "арбитраж". Понятно, что при таких ценах я (и не только я) буду совершать арбитражные сделки на все доступные мне деньги, да еще и кредит возьму. Арбитражер будет толкать цену акции Х вверх (агрессивными покупками) и одновременно цену фьючерса Х вниз (агрессивными продажами), пока цены не сравняются и прибыль не исчезнет.

( Читать дальше )

Теперь нет сайта TeslaMotors.com, есть сайт просто tesla.com. Это по виду формальное изменение интернет адреса отражает глубокие изменения, которые происходят в компании. На прошлой неделе, 20 июля, Илон Маск объявил вторую часть «генерального плана», предусматривающего производство электрических тяжелых грузовиков и больших пассажирских автобусов. Планы по производству грузовиков и автобусов будут представлены в будущем году, но разработки автобусов уже ведутся.

Предполагается, что все транспортные средства будут самоуправляемыми, автономными, и клиент может их заказать откуда угодно, а в поездке к месту назначения можно будет полностью положиться на транспортное средство, провести время в дороге с пользой для себя: и читать, спать или работать. 

21 июня Маск объявил о намерении компании Tesla Motors купить компанию SolarCity. Компания Solar City Corporation (SCTY) производит, устанавливает, контролируют, поддерживают, сдает в лизинг и продает системы, вырабатывающие электричество из солнечной энергии, правительственным, частным и коммерческим клиентам в США. Оборудование для вырабатывания энергии из солнца поставляется с программным обеспечением, включая платформу управления сбытом SolarBid, программное обеспечение управления клиентами SolarWorks, PowerGuide

( Читать дальше )

Почитав за выходные ленту Смартлаба, я был неприятно огорчен объемом материалов так или иначе поносящим мое родное Отечество… Все это меня шокирует и ранит. Потому возникло вполне понятное желание хоть как-то уравновесить сей поток нечистот, светом правды и благости. 
Для примера обращусь к недавним исследованиям Всемирного Банка, ибо родным институтам некоторая часть страждующих на форуме не доверяет, а вот нашим заклятым партнерам в рот смотрят охотно… Итак:

Всемирный банк подсчитал бабки, почесал тыковку и вывел Россию на 4 место в мире...

«Китай обгоняет США, а Россия – Германию. Такой вывод следует из последних данных ВБ о размерах их ВВП в пересчете на паритет покупательной способности (ППС).Оригинал статьи был опубликован на The Unz Review.»




Финансовая, военная и культурная мощь – все это лишь производные, хотя и запаздывающие – от состояния производства. И хотя ликовать пока рано, весьма символично, что в одном и том же году Россия обошла бывшую крупнейшую экономику Европы, а Китай – до недавнего времени крупнейшую мировую экономику.

Всем привет.
Недавно в личной беседе моему знакомому трейдеру рассказали вот такую вещь....

Я сам, можно так сказать, бывший трейдер. Сначала торговал руками на России, затем перешел на Америку, потом пришло осознание, что много руками не наторгуешь, и с друзьями открыл небольшую трейдинговую компанию, мы разрабатывали арбитражных роботов на российском рынке. Торговали исключительно на свои деньги. но в апреле-мае месяце этого года на рынке что-то пошло не так и мы слили все что заработали за 1,5 года. У меня возникло большое разочарование в трейдинге, хотя я за всю свою карьеру трейдера не слил ни копейки, но и не заработал вообще ничего как получается, то есть лет 5-6 прошло около нуля. И если бы я устроился на работу за 30.000 руб, то я бы в итоге получил бы в разы денег больше чем торгуя. В общем, сейчас, сижу около 2-3 месяцев в размышлениях чем бы заняться дальше. 

С уважением...

Из этой истории я лично хочу сделать несколько выводов:
1. Трейдинг требует невероятной гибкости и готовности к любым поворотам рынка.
2. Трейдинг невероятно сложное ремесло, которое не гарантирует успеха, даже после многих лет упорного труда, идя в трейдинг нужно это четко понимать и осозновать и быть готовым признать поражение в определенный момент.
3. Трейдинг не прощает самоуверенности, а я думаю именно это произошло с данными трейдерами, ведь как еще объяснить тот факт, что они вовремя не остановили алгоритмы, которые начали активно сливать их капиталы.
4. Использовать различные неэффективности рынка неверно, потому что они в определенный момент времени могут подвести Вас, а вот если сделать упор на глубинное понимание рыночных процессов(для меня это взаимодействия объемов и уровней), такого с вами не произойдет, о чем в какой-то записи или видео говорил Mytrade и я лично именно с того момента лишний раз убедился, что искать неэффективности — это зря расходовать время.