Всем привет.
Я раскрыл тайну того, как устроен рынок и кто как на нем действует:
Как покупает КУКЛ:

Как покупает и продает профессиональный трейдер:


( Читать дальше )

Я совершил ошибку, которая не дает мне вздохнуть уже почти неделю. Был в отъезде и не было возможности следить за нефтью, были два офера, и получил я с них по самые, как говорится «небалуй». Первая лимитка была на закрытие лонга на 48.10, вторая на 48.50 вход в шорт половиной и финальная, что называется под самую крышку, по 49.20. Вот с тех пор я и сижу в шорте))) Признаться я не ищу оправдание своего шорта, который не то чтобы поддавливает, но просто заставляет нервничать потому что время идет. Но судя по турнирной таблице ЛЧИ весь топ набрал, как у нас говорят, «ртом и %опой» полные карманы колов в Си и точно также пребывает в астрале)) одно радует — опционщики еще сильнее зависят от времени чем я.

В общем опционные гэмблеры, есть надежда) цена откатила и теперь будем снова восстанавливать свои позиции. Нефть на 48. Ну а дальше будем посмотреть. Я бы не надеялся что вот так сходу пройдем трендовую. Уж больного много денег стоит на север.


( Читать дальше )

Российский межбанковский рынок столкнулся с отстрой нехваткой долларов. Эксперты сходятся во мнении, что катализатором кризиса стала ситуация с Deutsche Bank и выходом европейских банков в долларовые активы. Об этом сообщает РБК.«В пятницу на рынке был настоящий кризис, валюта закончилась: ставки по долларам на денежном рынке начали резко расти — до 11% годовых, сравнявшись с рублевыми ставками», — заявил глава дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.Несмотря на то, что ситуация, по словам Романчука, 3 октября выровнялась, ставки все равно остались на уровне, значительно превышающем обычные показатели на рынке. Утром в понедельник валютные свопы торговались по 2,0-2,5%. Эксперт подчеркнул, что это касается кредитов на один день в валюте.Романчук также отметил, что нынешняя ситуация приведет к тому, что банки начнут искать доллары у компаний и граждан, то есть повышать ставки по валютным вкладам. Ранее Райффайзенбанк прогнозировал повышение ставок на 0,5 п.п. В кредитной организации отмечают, что небольшие банки уже начали повышать ставки. 
Лонг рано, шорт страшно. Что делать?

Сегодня выходной в Германии, и акции DB торгуются немного вниз на 1.45% дневное время. Думаю, рынок США может воспользоваться возможностью продавать бумаги. 
Теперь новости о Deutsche Bank будут преследовать нас каждый день. Начинающим трейдерам полезно. На этом примере можно разувериться в любой информации, поступающей от новостных агентств и из официальных источников. Информационное поле, словно поле планеты Солярис, генерирует разные образы, нужные толпе для успокоения и поддержания веры, что мир стабилен.

Пятничная новость от Агентства ФрансПресс оказалась вымыслом, поднявшим капитализацию банка на $2.5 млрд. Фондовый рынок — удивительная среда! Где вы еще можете продать вымысел за такие деньги?

Рынок — это деньги. Банк — это деньги. Рассмотрим, что говорят цифры Deutsche Bank:

• Системный риск составляет $ 100 млрд
• Номинальная стоимость деривативов € 42 триллионов.
• Рыночная стоимость деривативов € 18 млрд
• Капитал банка € 67 млрд
• Активы банка € 1,6 трлн
• Плечо 25 к 1
• Штрафы € 12.47 млрд. ($ 14 млрд.)
• Ликвидность € 220 миллиардов ($247 млрд).
• Неликвидные активы € 32 млрд.
• Банковские служащие, «берущие материальный риск» (material risk takers, or M.R.T.s) 1,871
• Зарплаты M.R.T.s € 1,7 млрд.
• Капитализация: €16,2 млрд ($17.9 млрд на пятницу)

Ликвидность у Deutsche Bank значительно больше, чем у Lehman Brothers в 2007 году: $247 млрд против $45 млрд. У Deutsche Bank 67 млрд € ($ 75 млрд) собственного капитала, который поддерживает активы в размере € 1,6 трлн ($ 1,8 трлн), что означает «плечо» 25 к 1. такие цифры сейчас публикуют в СМИ, например в 

( Читать дальше )

Сначала воспользуюсь гугл переводчиком, который перевел заголовок так:
Китай может быть накопление запасов нефти больше, чем кто-нибудь понял. 
  
А дальше… читаем первоисточник << www.washingtonpost.com/business/economy/china-may-be-stockpiling-more-oil-than-anyone-realized/2016/09/29/69492224-85e4-11e6-a3ef-f35afb41797f_story.html?hpid=hp_hp-cards_mhp-card-business%3Ahomepage%2Fcard >>
 
или комментарий, взятый из других масс-медиа.
==================
Нефтяные запасы Китая могут быть примерно равны запасам стратегического нефтяного резерва США. Об этом сообщило влиятельное издание Washington Post со ссылкой на данные американской компании Orbital Insight.

Информация, которая лежит в основе анализа, была получена Orbital Insight с помощью спутниковой съемки и отслеживания активности (открытия-закрытия) крышек резервуаров. По итогам расследования компания отметила, что емкость нефтяных хранилищ Китая может в несколько раз превышать общепринятые значения. Так, компания насчитала 2100 резервуаров для хранения нефти, хотя в общепринятой базе данных TankTerminals.com значится на 500 хранилищ меньше. При этом, подчеркивают аналитики Orbital Insight, возможно наличие еще и подземных резервуаров.

( Читать дальше )

 

Добрый день, друзья.

Утро понедельника для того, чтобы создать торговый план не только на день, но и проанализировать ситуацию на неделю вперед.

Мое внимание, сегодня привлекли такие инструменты как нефть марки BRENT и пара доллар-рубль.

Один из выше перечисленных фьючерсов, а именно нефть, готовится к вероятному пробитию максимумов, отмеченных в зоне 51.6 и может продемонстрировать рост вплоть до ценового уровня 54 долларов. Откуда такая цифра? Взглянув на склеенный фьючерс, мне удалось проанализировать ближайшие цели движения вверх, что и позволило указать именно этот уровень сопротивления, который указан как ближайший в случае продолжения восходящей тенденции.

( Читать дальше )

На прошлой неделе многие про свопы говорили, перекосы на рынке валюты были на лицо. Вот пару мыслей по этому поводу..
Фонды продавали ndf или форварда банкам, те хеджировали спот и по возможности перекрывали своп, но в системе некому этот риск перекрыть (привлекать рубль через свопы), в итоге это и вылилось последние дни в нехватку долларов. Простым языком звучит так:  фонды шортили бакс через банки, через форварда, а банки брали баксы (хеджировали себя) через свопы доллар/рубля. На рынке не было крупных игроков кто бы нейтралил бы это в обратку через свопы. Ну то есть спекуляция по ходу идет на шорт рубля, не вход в риск через активы и долги( акции, ОФЗ), а именно игра в валюту. Это лишь объясняет почему своп овернайт так упал. Также подсказывает, что спрос на рубль со стороны нерезов по прежнему высокий..

 USDRUB DAY

Очень спекуляцией попахивает движение, так что ловля ножей очень опасна… Следующий уровень только 60-61. Геополитика и нефть ну хз хз..

На прошлой неделе на рынке вспыхнули опасения по поводу состояния Deutsche Bank,  что напомнило мировой финансовый кризис 2008-го года, когда рухнул банк Lehman Brothers. Акции Deutsche Bank упали до рекордного минимума в пятницу, а рыночная капитализация снизилась почти на четверть с тех пор, как Министерство юстиции США предложило банку выплатить 14 млрд долларов для снятия обвинений в продаже проблемных ипотечных облигаций накануне финансового кризиса. Опасения усилились, когда несколько крупных хеджевых фондов вывели из этого банка деривативы на миллиарды долларов, чтобы сократить свои риски. Тем не менее, акции Duetsche Bank восстановились позднее в пятницу во время американской сессии, повысившись на 14% после сообщения агентства AFP о том, что требуемая сумма снижена до менее чем 60% от первоначальной суммы.

Европейская банковская система определенно переживает сложные времена, учитывая большой объем проблемных кредитов, сокращение прибыли ввиду отрицательных процентных ставок, более жесткие правила регулирования банковской деятельности и слабый экономический рост. Однако я против сравнения Deutsche Bank с Lehman Brothers, так как американский инвестиционный банк имел высокий уровень заимствований, тогда как баланс немецкого кредитора все еще вполне здоров. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )