( Читать дальше )

 Вы хотели бы знать почему в течение всего греческого кризиса европейские лидеры больше походят на участников циркового представления, чем на координированную и слаженную команду бюрократов? Возможно, британский журналист Джон Ворд (John Ward) из блога TheSlog  нашел объяснение проблеме Греции и стратегически запланированному дефолту по финансовым обязательствам этой отчаявшейся нации, который, как оказалось, назначен на 23 марта сразу после закрытия торгов.
 
По сведениям Ворда, в следующий понедельник, 26 марта, греческие банки будут закрыты, а затем в обращение будет пущена драхма. Рынки отреагируют на этот сюрприз шоком, путаницей и паникой. Двухлетняя демонстрация единения Франции, Германии и других денежных мешков в деле разрешения греческой проблемы окажется просто уловкой, тактическим маневром, использованным для подготовки к этому событию.
 
«Документ, в котором названы конкретные даты и детальный план действий на момент запланированного греческого дефолта оказался в руках глав валютных департаментов двух крупнейших банков с Уолл-стрит еще в первой половине января», написал Ворд в своем посте утром 16-го февраля. «

( Читать дальше )

Надо просто понять, что на рынке есть абсолютно непредсказуемая составляющая, которая делает нашу работу «игрой в орлянку» в лучшем случае с вероятностью выигрыша больше 1/2.
Причем не надо страшиться совсем небольшого преимущества над рынком, заключающегося в этой вероятности выигрыша.
Предположим, что у нас рубль капитала и вероятность выигрыша 0,55. Возьмите  в качестве ставки 5 коп. и проведите 20 экспериментов по 1000 «бросаний» и посмотрите на среднюю доходность в «конце пути». Уверен, что результат  приятно удивит Вас своей стабильной положительностью.
Но если Вы сделаете ставку в 50 коп., то те же 20 экспериментов с вероятностью, близкой к 1, разорят Вас.
Вот так и на рынке. Все дело в «волшебных пузырьках», т. е. в Ваших ставках (в %) по отношению к имеющемуся  капиталу.
К чему это я? Да к тому, что  доход на рынке можно получить, НО
— маленькая «ставка» и небольшое число «бросаний» приведут к стабильной, но небольшой прибыли;

( Читать дальше )

Коллеги, привет!
 
Сегодня пятница, поэтому я решила не писать никаких технических, математических обзоров, а написать немного мыслей о нашем любимом рынке.
 
Есть прекрасное утверждение: «Истина самоочевидна». Это означает, что вода — мокрая, сахар — сладкий, если обжечься — больно. Но, как и в каждом утверждении, возможны нюансы и тонкости. И вода может обжигать, если будет паром, сахар бывает несладким при нарушениях вкусового анализатора.
 
Истиной можно манипулировать? Скорее всего, нет. Истина останется истиной и без субъективного присутствия человека.
 
Но истину можно по-разному преподнести — так, чтобы грани истины засверкали с другой стороны. С неожиданной. Настолько неожиданной, что не было сил устоять перед доводами и аргументами.

Например, «Рыбий жир — вкусный» — звучит неубедительно. Ваш голос это выдаст.

( Читать дальше )

Данная статья на конкретном примере показывает сложности и технические аспекты, с которыми сталкивается разработчик высокочастотных роботов. Даются некоторые рекомендации по составлению алгоритмов таких роботов.

История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится.
Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет, Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.


( Читать дальше )

Возможность арбитража на бирже связанна с тем, что существуют связанные активы. Например, акции одной компании могут торговаться на нескольких биржах и иметь суррогаты: фьючерсы, депозитарные расписки, форвардные контракты. Совершая арбитражную сделку, мы открываем по связанным активам разнонаправленные позиции (шорт и лонг), которые друг друга хеджируют, а когда цены сходятся, закрываем позиции и снимаем профит.

( Читать дальше )

Всем добрый день.

Шорт — 162 800
Стоп лосс — 166 900
Тейк профит — 159 150 и ниже

Основания на рисунках.

П.С. To AZbuka — респект за предложенное еще вчера...













Закрываю вручную по 165 800 (до стоппа не дошли 50 пунктов)
Уже понимаю, что оказался неправ — экономлю 1 100 пунктов
Итого — 3 000 пунктов

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

Правило построения:

• через любой экстремум на графике цены можно провести горизонтальную линию консолидации:

( Читать дальше )