В вебинаре показано как писать скрипт для TSLaba на C#:



Развернутая статья по вебинару здесь:
http://smart-lab.ru/company/stock-edu/blog/96958.php

вебинары на смартлабе:
http://webinar.smart-lab.ru/

Какая из стратегий лучше?

Пока я не имею точного ответа на этот вопрос — пытаюсь найти статистически лучший критерий оптимизации стратегии. 
Их существует очень много, а нужно выбрать тот, который получает не только прибыльную, но и устойчивую эквити.
Для этого:

• на оптимизационных(исторических) данных стратегия совершает 4500 сделок — получаю эквити
• беру следущую часть истории и проверяю полученную стратегию — в моем случаем это ещё 675 сделок
• анализирую результат использования критерия оптимизации

НО:

Мучает теоретический вопрос об определении того, является ли стратегия статистически устойчивой или нет.

Есть случайная величина(СВ) — цена, с практически нормальной (гауссовской) плотностью распределения. Эта СВ статистически устойчива, с мат ожиданием близким к +0.
Плотность распределения может изменяться в зависимости от рыночной волатильности.

Есть стратегия — функция, которая преобразует одну СВ (цену) в другую СВ (эквити). Мат ожидание последней плюсовое, но так же может меняться в зависимости от изменения функции плотности исходной СВ (волатильности).

Вопрос аудитории: как определить, что эквити является статистически устойчивой? Возможно ли это вообще?

Рынок акций тесно увязан с состоянием денежного рынка. Логика здесь простая. Чем больше денег в банковской системе, тем ниже ставки кредитования. Тем выше спрос на акции. И наоборот. Чем хуже ситуация на денежном рынке, тем выше ставки кредитования. Тем хуже рынку акций. Правда зависимость здесь не прямая, а имеет некоторые нюансы. 
 
Московская биржа уже долгое время рассчитывает ставки РЕПО для акций и облигаций на 1, 7 и 14 дней. График индекса MICEXEQRRON (ММВБ РЕПО акц 1 день) имеет высокую корреляцию с графиком однодневной ставки межбанковского кредитования MosPrime Rate. Оба графика имеют одинаковые тенденции, демонстрируя взаимосвязь рынка акций с денежным рынком.
 


( Читать дальше )

я решил регулярно отвечать на вопросы по опционам (пока раз в месяц после очередной экспирации).
общее правило такое — если ко мне в личку (в том числе во всех асоциальных сетях) приходят вопросы по опционам — я просто буду их накапливать и отвечать здесь. также буду отвечать на все вопросы в данном топике. 

вопросов не много, но часть из них я просто игнорирую. вот хороший пример вопроса на игнор: «здраствуйте где можна скемта пообщатса про опцыоны». не скажу что я не понял смысла вопроса, но форма подачи меня не устраивает абсолютно, хотя слова «здравствуйте», «где» и «про» выглядят вполне сносно.

сегодня для затравки только один вопрос (смарт-лаб)
------------------------------------------------------
«Скажите пожалуйста, каким образом вы анализируете волтильность цены базового актива и волатильность опционов с целью принятия решения о торговле опционами? Какие сервис используете для анализа опционных «греков»? 

Меня интересует это с целью краткосрочной покупки и продажи волатильности на рынке посредством опционов — например, краткосрочные покупки и продажи стреддлов. „

( Читать дальше )

Краткая хронология событий:

1923: учрежден брокерский торговый дом Bear Stearns, где партнерами выступили Joseph Bear, Robert Stearns, and Harold Mayer с уставным капиталом 500 000 долларов США, что в пересчете на сегодняшние доллары —  6,1 млрд.

1969: В Нью-Йорке, на турнире в бридж, будущий глава Bear Stearns Alan «Ace» Greenberg знакомится с 35 летним Jimmy Cayne – на то время, профессиональным карточным игроком. Впечателенный его игрой, Greenberg предлагает ему должность брокера в Bear Stearns.

1985: Bear Stearns становится публичной компанией. Ее акции торгуются на NYSE

1998: Bear Stearns под управлением Jimmy Cayne, отказывается принимать участие в групповом спасении  фонда Long Term Capital Management (another Epic fail). Позиция  Jimmy Cayne «дайте им упасть»  припомнится ему позже.

( Читать дальше )

Итак, я мог бы не писать этот топик, так как я уже давно живу по системе учета времени ( считай денех) А.А. Любищева! В свое время меня потрясла его книжечка об учете времени. Советую всем прогуглить (особенно Тимоше- он у нас безработный и у него много времени) и найти эту книгу и познакомиться с этой системой. После этого, ваше време волшебным образом увеличится процентов на 20% (читай -денех станет на 20% больше). Если помните мои посты об учете туалетной бумаги, воду, трат на транспорт, на концерты, книги… — это все дала мне система Любищева!

Принцип системы был предельно прост — вести подробный учет времени, будь оно потрачено на научную работу, чтение художественной литературы либо отдых, вроде общения с друзьями.
Положив начало системе в 26 лет и используя ее до конца жизни, Любищев как будто завел внутри себя часы с обратным отсчетом. Мало того, что он как никто другой, осознавал всю важность и ценность каждого часа человеческой жизни, но и научился чувствовать время как нечто материальное. Даже дети профессора позже рассказывали автору книги, в лице Д. Гранина, о том, как заходили в рабочий кабинет к отцу с вопросом, отвечая на который профессор, сам того уже не замечая, ставил заметки начала и окончания беседы себе в дневник. Он делал это уже даже не смотря на часы! Как будто время стало для него чем-то осязаемым!

( Читать дальше )

Немного о книгах, прочитанных за последние полтора месяца. В основном речь о сфере трейдинга. Думаю, многим будет полезно. Возможно кто-то посоветует что-то новое.

Итак...

Книги о трейдинге (так или иначе):

1. Д.О. Кац, Д.Л. МакКормик. Энциклопедия торговых стратегий.
В принципе, ничего нового не увидел. Авторы подробно рассматривают вопросы тестирования стратегий. Начиная с выборки данных, заканчивая перебором различных вариантов входа/выхода и т.к. Лично мне вещи известные, посему книгу до конца дочитывать не стал. Но гражданам, только начинающим погружаться в это дело, рекомендую.

2. М. Гюнтер. Аксиомы биржевого спекулянта.
Видимо, книга о психологической стороне торговли. Никакого интереса не вызвала. В голове не осталась.

3. Н.Н. Талеб. Одураченные случайностью. Скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни.

( Читать дальше )

Последнее время меня перестала устраивать моя кратковременная и долговременная память. В связи с чем в течении всех выходных я искал в интернете любую информацию, касающуюся улучшения работы мозга и развития памяти.

Изо дня в день выполняя одну и ту же работу, нам становится труднее сосредоточиться на новом: память ослабевает, концентрация внимания падает, 
а некоторые вещи и вовсе остаются непонятными...


( Читать дальше )

В продолжение вчерашнего поста  smart-lab.ru/blog/95548.php,   походил по ссылкам и вот, на заметку тем, чей пытливый ум, склад характера или внешние условия возвращают к мыслям о рынке в праздничное время :-D

Как выяснилось, techcap.ru выложил записи стаканов  популярных инструментов 50х50 в открытый доступ www.techcap.ru/analitika/trade-history.html, правда, лишь с ноября, к сожалению.

Многие трейдеры задаются вопросом каким фильмом встречать Новый год. Думаю большинство будут смотреть Иронию судьбы. Так как здесь пишут что 90% трейдеров сливают, значит 90% смотрит Иронию судьбы. Поэтому предложу новое видение голливуда по поводу кризиса 2008 года. Голливуд снял неплохой шедевр -  Killing Them Softly (Ограбление казино). Второе название — План Б.  Конечно те трейдеры, что смотрят фильм должны знать что под казино имеется в виду весь ФР, персоналии в фильме символизируют различные банковские группы. Фильм достаточно трудный для восприятия рядовыми трейдерами так как предназначен для элиты элит США — которые с легкостью угадывают в персонажах руководителей финансового топ-10  США.