Статистическая устойчивость стратегии

16 января 2013, 16:06
|
Sergey F

Какая из стратегий лучше?

Пока я не имею точного ответа на этот вопрос — пытаюсь найти статистически лучший критерий оптимизации стратегии.
Их существует очень много, а нужно выбрать тот, который получает не только прибыльную, но и устойчивую эквити.
Для этого:

на оптимизационных(исторических) данных стратегия совершает 4500 сделок — получаю эквити
беру следущую часть истории и проверяю полученную стратегию — в моем случаем это ещё 675 сделок
анализирую результат использования критерия оптимизации

НО:

Мучает теоретический вопрос об определении того, является ли стратегия статистически устойчивой или нет.

Есть случайная величина(СВ) — цена, с практически нормальной (гауссовской) плотностью распределения. Эта СВ статистически устойчива, с мат ожиданием близким к +0.
Плотность распределения может изменяться в зависимости от рыночной волатильности.

Есть стратегия — функция, которая преобразует одну СВ (цену) в другую СВ (эквити). Мат ожидание последней плюсовое, но так же может меняться в зависимости от изменения функции плотности исходной СВ (волатильности).

Вопрос аудитории: как определить, что эквити является статистически устойчивой? Возможно ли это вообще?

Ключевые слова:
торговые стратегии

74 | ★6

19 комментариев

А. Г. подскажите плиз

Sergey F

16 января 2013, 16:11
Ответить

Тунеядец,

Извините, очень занят. Отвечу завтра.

А. Г.

16 января 2013, 19:42
Ответить

Тунеядец,

Ниже dude правильно заметил, что устойчивость системы может быть только относительно цен, на которых построена система.
Что делать? Как минимум разбить время на два пересекающихся участка и сравнить характеристики пары (эквити системы, цена) на этих двух участках. Естественно характеристики должны быть статистически близки.
Какие характеристики? Это трудный и не имеющий однозначного решения вопрос. Я сравниваю урезанное распределение частного, получающегося отношением эквити в день t+N к эквити в день t, деленным на отношение цены в день t+N на цену в день t. N выбирается так, что период включает в среднем 7-8 полных сделок.

А. Г.

17 января 2013, 00:42
Ответить

А. Г., спасибо

Sergey F

17 января 2013, 09:47
Ответить

а Вы представьте, что условия эксперимента постоянно меняются (к примеру, кидаем кость с каждый раз новым смещением центра тяжести). Таким образом, задача определения устойчивости сводится к задаче определения устойчивости условий эксперимента в контексте торговой стратегии и рыночных движений :)

wot

16 января 2013, 16:12
Ответить

dude, спасибо, за хороший каммент.
Наткнули на мысль, что:
стратегия — постоянная функция преобразования, не влияющая на устойчивость. Соот-но можно предположить, что устойчивость эквити зависит от устойчивости исходной СВ — цены.

Sergey F

16 января 2013, 16:19
Ответить

устойчивость цены обуславливается поведением толпы.

Sergey F

16 января 2013, 17:02
Ответить

Swan, невозможно определить, или считаете, что невозможно найти статистически устойчивую эквити?

Sergey F

16 января 2013, 16:31
Ответить

Просто если есть критерий определения статистической устойчивости, то хотя бы можно найти наиболее статистическую устойчивую стратегию.

Sergey F

16 января 2013, 16:34
Ответить

Задача поставлена некорректно, т.к. цена не является СВ, это детерминированная величина + рыночный шум, а свойства эквити зависят от знания причин, из-за которых движется цена. Она вам кажется случайной, т.к. вы не вскрыли причин движения. Если вскроете, то будет вам и гуд эквити и щастье.

Кан Делябр

16 января 2013, 17:14
Ответить

vlad330033, с детерминированностью не согласен.
Если б было так, то существовал бы человек имеющий 80-90% всех денег мира, который наперед всегда знал движение цены.

Но ваша точка зрения имеет место быть.

Sergey F

16 января 2013, 17:19
Ответить

Тунеядец,
1. Цена случайна.
2. Выигрыш или проигрыш случаен.
3. «человек имеющий 80-90% всех денег мира» или люди существуют. Некоторым Вы даже иногда звоните по телефону. Это представители индустрии: Организаторы торгов, брокера, и прочие паразиты.
В конечном итоги деньги всех Игроков ( и деньги локальных Победителей тоже ) перетекают в Отрасль и к ее представителям. Именно на эти деньги она существует.
4. Для Отрасли важно, чтобы цена была Случайна. Тогда выигрыши будут случайны. То плюс, то минус. Чтобы текущие Победители, тоже когда-нибудь серьезно «влетели».
5. Отрасль постоянно работает над тем, чтобы цена была Случайна.

_sg_

16 января 2013, 17:51
Ответить

Тунеядец, в датамайнинге есть такая техника n-fold validation. По сути разрезание данных на 2 участка, это 2-fold vallidation. 10-fold соответственно подразумевает 10 оптимизаций на разных кусках данных. Если результаты будут относительно схожи, то радуйтесть, вы нашли что-то устойчивое, а не сделали экстремальную подгонку. =) PS техника описана во многих книгах по датамайнингу.