написал новые мысли в рыбу, сведу в ближайшее время, но начну с того, что написал два года назад.
Все  изложенное ниже является частным мнением и не может рассматриваться, как отдельно взятая торговая система.
ТЕОРИЯ СЛОНОВ
1.Свечи-слоны
Собственно, образ слона возник случайно,  при внимательном рассмотрении свечей в совокупности с цветом. Некоторые из  них бросались в глаза так сильно, что для конкретной свечи красного цвета  появилась ассоциация с  красным слоном в ромашковом поле. Так появилось название.
Теперь о самом понятии свечи-слона. На различных ТФ попадаются серии свечей одного цвета идущих подряд друг за другом, и бывает, встречается среди этих свечей свеча другого цвета. Одна. Именно одна. Мало того, исходя из наблюдений и субъективного взгляда, эта свеча не должна пересекаться с любой из предыдущих свечей такого же цвета, возникших после локального экстремума,  даже тенями. Это и есть свеча-слон.
Т.е. исходя из написанного выше, свеча-слон (за очень редким исключением) появляется на снижении или росте. Нужно понимать, что на снижении появляются только белые слоны и наоборот.


( Читать дальше )

TS LAB —   ЧТО ТВОРЯТ  !?  И ЗАЧЕМ? СУББОТА 17 У НИХ КАКИЕТО СДЕЛКИ НА ГРАФИКЕ-   СЛОВ НЕТ ХОРОШИХ.
У НИХ В СУББОТУ  ТОРГИ?!    ЕЩЕ ОДИН КУКЛ?   
ЧТОБЫ СБИТЬ АЛГОРИТМ В ПОНЕДЕЛЬНИК  ИЛИ?  
— ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ ВИЖУ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ
ИЛИ КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ?
как кухня...

Я задавался вопросом, каким образом эффективнее торговать на рынке, как отражаются на торговле стопы и как вообще происходит распределение на рынке. И стал думать, сначала было все просто, на рынке есть покупатели и продавцы и между ними конфликт интересов и время от времени возникают перевесы одних над другими, но статистически соотношение тех и других всегда равно. И тут самое интересно, если все события учтены в цене, тогда не имеет смысла в какую сторону входить в конкретный момент времени, всегда соотношение выигрыша и проигрыша 50%. Тогда я размышлял дальше, если все в моменте покупают, и продают и при этом теряют деньги, тогда кто их зарабатывает. И тут я понял, что группы продавцов и покупателей снова делятся пополам, но теперь на поставщиков и потребителей ликвидности. Поставщики поставляют контракты, в стакан, выставляя лимитные ордера, практически поставщики ликвидности являются эмитентами контрактов по спецификации биржи. Ну, потребители соответственно потребляют контракты, покупая и продавая по любой цене выставляя рыночные ордера.


( Читать дальше )

Еще часть конспекта учебного плана перекочевала в небольшой видеофрагмент для бета-тестеров будущего учебного курса. Вариантов просмотра как обычно два. Можно смотреть «втрубе»:

.
А можно качать отсюда (формат avi, 45 мегабайт).

Предложения и замечания по-прежнему приветствуются.

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )

  Всё лето не возвращался к теме анализа индекса сМарт-Лаба, последняя запись 16 мая 2013 года — http://smart-lab.ru/blog/119473.php, тогда кстати случился на 5 дней раньше — и это был максимум и потом рынок еще снижался месяц.



  Тут немного странная интерпретация — не прямая, не что делать сейчас, а через 28-35 дней. Т.е. я прогнозирую (если конечно, можно из голосования 100-200 участников сМарт-Лаба что-то прогнозировать, но всё-таки даже из этого я что-то вижу), что через 28-35 дней будет локальный экстремум, и потом рынок пойдет в противоположном направлении.

  По статистике «сМарт-лабовец» иногда бывает прав и не прав, т.е. через 4-5 недель индекс оказывается на минимальных значениях,  если все ждали рост, или может идти дальше тенденция, как все ждут. Тут это нельзя обыграть как-то в рынке. Но вот, что я нашел — это что после «эктремальных предпочтений» рынок всё равно через 4-5 недель меняет направление... 

( Читать дальше )

Все про данные в платформе S#!

Сегодня вебинар в 19:00, записаться можно здесь.



Краткий план:

1. Различные источники данных (особенности)
2. Сохраняем и просматриваем данные
3. Анализируем, совмещаем инструменты

Решил объединить все свои статьи по парному трейдингу в одну группу, для удобства освоения темы.

Прошло уже досточно времени для оценки результативности системы в целом, сам результат получен, группа трейдеров уже вовсю торгует парами, а параллельно мы развиваем этот стиль дальше, ибо работы еще очень много.

Начинать статьи было трудно, ибо тема настолько широкая, что развивать ее от простого к сложному задача почти невыполнимая, тем не менее пришлось найти способ описать суть стратегии, пусть и издалека:
ВВЕДЕНИЕ В ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПАРЫ»


Для дальнейшей работы потребовался сторонний софт, ибо визуализация стратегии — это вообще самое главное, без нее все расчеты — это лишь сотни таблиц цифр и никакой наглядности. В дальнейшем планирую изучать специальные программы для поиска и рассчета спреда пар, а пока был выполнен план по самой простой и эффективной визуализации, а главное бесплатной)))):

НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ THINKORSWIM


Следующие  статьи уже сугубо прикладные, что и как, механика действий и принципы торговли. На сегодняшний день уже ооочень многое поменялось, работа в группе трейдеров кипит, но на тот момент это было описано силами только одного человека — меня)))):


( Читать дальше )