Избранное трейдера Andrew

по

Стратегия "ЛОСЬ". RIM7. Лось лепит горбатого. Дедушка и внучек.

Продолжение. Предыдущие части:

smart-lab.ru/blog/388303.php
smart-lab.ru/blog/388574.php
smart-lab.ru/blog/389181.php
smart-lab.ru/blog/389323.php


     После того, как мой Лось открыл во вторник, 28 марта лонг по РИ, значительно увеличив справа размер быкующего спреда 110/115, его (Лося, а не спреда) настроение стало ухудшаться с каждым днём.

— Что же я наделал, Лоссбой… Хотел тебе привезти убытков, о оно эвона как получается. Опять жрать мне будет нечего. Ну почему ты меня не отговорил, лучше бы я шорт открыл НАФФСЁ, как некоторые тут...

     Что я мог сказать Лосю? Глядя на то, как ведёт себя рублёвый индекс рынка, я ожидал самого худшего. То есть лося. С маленькой буквы. Меня спасло только одно — сошедший с ума, сорвавшийся с цепи, укушенный мухой рубль. Такой пошёл херитрейд, что валютный индекс вытянулся вверх.
     Профит-то потёк, но сегодня утром мне это стало уже не нравиться. Залез на Блумберг — все фьючи кроме китайских красные. Особенно важна предторговая динамика фьюча на Футси — очень часто задаёт тон всей Европе на день.

( Читать дальше )

Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public

Здравствуйте дорогие друзья!

Тема этого обновления — работа со своей моделью улыбки.
Эту версию мне помог создать Дмитрий Новиков. Помогал с формулой расчета, обсуждали юзабилити, ну и конечно же помог отловить баги и глюки, касаемые модельной улыбки. Мы с ним обкатали 2 версии пока не получилась эта окончательная третья версия. Так что спасибо ему большое за всё.

В текущей версии, на самом деле 2 модели улыбки.
1. Это моя, которой я давно пользуюсь. Нарисована в виде оранжевых маркеров (точек) на диаграмме (1).
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 2.1 public

Рассчитывал так, брал базу улыбки с 2010 по 2016 годы и рассчитывал относительное отклонение страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1 от центрального в процентах. Рассортировывал по папачкам, каждая из них это срок сколько осталось до экспирации дней и в каждой из них считал среднее значение. Так я получил среднее отклонение интересующих мне страйков от центрального. А зная волу центрального и сколько дней до экспирации, не сложно высчитать волу страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1.



( Читать дальше )

Как быть стрессоустойчивым - несколько способов (применимо в психологии трейдинга)

➡ Не пытайтесь всё контролировать
Стресс начинается тогда, когда в определённых обстоятельствах требования, которые к вам предъявляют, превышают вашу способность их контролировать. Чем большим контролем над ситуацией вы обладаете, тем менее вы напряжены, и наоборот.
Воспользуйтесь «внутренним рычагом контроля», чтобы перестать чувствовать себя жертвой обстоятельств и управлять любой ситуацией. Для этого от вас потребуются определённые усилия, чтобы осознать свою первую спонтанную реакцию на происходящее и переключиться на принятие обдуманных и целенаправленных решений.
Любая проблема состоит из 50% факторов, которые мы можем контролировать, и других 50%, которые нам неподвластны. То, что вам неподвластно, привлекает вас, как магнит притягивает металл. Однако, зацикливаясь на факторах, которые вы не можете контролировать, вы автоматически настраиваете себя на стресс и вновь попадаете в замкнутый круг, выхода из которого не видите. Помните, что, когда вы зажаты в тисках стресса, концентрироваться нужно только на том, что в ваших силах исправить. Само ощущение, что вы в состоянии что-то контролировать, увеличивает вашу стрессоустойчивость. Фактически даже одноминутная визуализация того, как вы изменяете ситуацию к лучшему, наполнит вас положительными эмоциями и уменьшит страх.

( Читать дальше )

Робот ContanGO!

    • 10 марта 2017, 16:35
    • |
    • Albus
  • Еще
Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.
Робот ContanGO!
Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива

( Читать дальше )

Любите дивиденды? Ловите «отсечку»

Для того чтобы получать дивиденды по акциям, вам не нужно держать бумаги все время. Достаточно купить их и быть в них до наступления так называемой даты «отсечки», а по-умному — экс-дивидендной даты. Это наиболее важная из четырех дат, о которых вам следует знать при торговле дивидендными акциями на американских биржах.


( Читать дальше )

Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.

( Читать дальше )

Умеренно рисковые долгосрочные инвестиции как защита от роста тарифов и цен

Дисклеймер 1: МНОГО букв.

Дисклеймер 2: автор не несет ответственности за приведенные цифры дивидендной доходности, т.к. они ежегодно меняются.

Многие люди, не отличающиеся финансовой грамотностью, жалуются на вечное повышение тарифов и высокую инфляцию. Финансово грамотные люди от этого защищаются и с этим борются. Опять же,  финансовыми методами (а не митингами и  протестами). Итак, о борьбе с повышением тарифов.

Идея проста: рост инвестиционного капитала (или дивидендный + купонный доход) должны в программме-минимум перекрывать рост тарифов, а в программе-максимум — и все расходы на обязательные платежи и издержки.

Посчитаем среднегодовые обязательные расходы семьи (пара в собственной квартире на окраине Москвы) на обязательные платежи.
Жилье: электроэнергия 4000 в год, отопление 6000 в год, вода+прочие графы квитанций 24000 в год. Тут всякие капремонты, содержание/ремонт помещений и прочее. Интернет + телефон — 16000 в год. Проезд на метро и автобусах — 40000 в год, Проезд в поездах дальнего следования к родителям и в отпуска — 40000 в год.

( Читать дальше )

Построение графика спреда в терминале QUIK

    • 10 февраля 2017, 15:11
    • |
    • _sk_
  • Еще
В некоторых торговых стратегиях используются цены нескольких активов. Скажем, можно торговать фьючерс MX, глядя на цены фьючерсов MX, SR GZ и выполняя над ними некоторые арифметические преобразования. Например, построить график вида
Spread := price(MX) — 5 * price(SR) — 5 * price(GZ) — 50000
по текущим котировкам и строить торговые идеи на его основе.

Кому интересна визуализация подобных спредов в терминале QUIK 7-й версии с помощью lua-скриптов, добро пожаловать под кат.


( Читать дальше )

ТРЕЙДИНГ И ЗДОРОВЬЕ.(В ДОПОЛНЕНИЕ ПОСТА ОТ KRECHETOV)

    • 08 февраля 2017, 20:34
    • |
    • Dmitry
  • Еще

Возможно так и не собрался бы написать давно задуманный пост про приспособления, помогающие здоровью трейдера, но интересный пост Krechetov http://smart-lab.ru/blog/379350.php, вызвааший интерес, все таки засадил меня за клавиатуру.

И так, что использую я.

Компьютерное кресло важно, но не всегда есть возможность его подобрать. В этом случае можно использовать специальную подушку


ТРЕЙДИНГ И ЗДОРОВЬЕ.(В ДОПОЛНЕНИЕ ПОСТА ОТ KRECHETOV)
ТРЕЙДИНГ И ЗДОРОВЬЕ.(В ДОПОЛНЕНИЕ ПОСТА ОТ KRECHETOV)



( Читать дальше )

Техника отдыха за 15 минут

Техника отдыха за 15 минут


Не секрет, что многие трейдеры, во всяком случае в начале своей карьеры, совмещают основную работу днем и торговлю вечером. В такой ситуации навык быстрой «перезагрузки» точно не будет лишним.

Лично я использую эту технику и в течении дня, чтобы перезагрузить мозг. Использую уже достаточно давно 5+ лет. Могу гарантировать – рабочая и легкая в освоении.

Что необходимо:

 

Во-первых, вы должны чувствовать ментальную усталость, сонливость.

Во-вторых, выполнять технику в месте, где вас никто не побеспокоить. В должны себя чувствовать в полной безопасности. А не постоянно вздрагивать от телефонных звонком или от предчувствия, что сейчас кто-то зайдет в кабинет. На западе в офисах ставят специальные кабинки для отдыха. А-ля такие …

Техника отдыха за 15 минут



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн