Блог им. Astrolog

Неделька опционов на RI... почти американские горки.

В это раз не сподвигнусь развивать мысли глобально, ограничусь простым графиком. Так сказать, по свежим следам боевой славы, только что минувших даже не дней, а минут.

Неделька опционов на RI... почти американские горки.

Что это было? Пример сегодняшней экспирации по RI...
Базовый Актив (БА) припал всего на чуть-чуть (правый график), а исходящий недельный опцион серии RI110000BP7D PUT совсем недавно можно было прикупить по 20 п (хотя усредняясь легче поймать хорошую цену), а зафиксить по 260 пунктов.

RR = 1  к 13… и такие возможности почти каждую неделю.

Однако действовать исключительно быстро, и даже стремительно!
Смельчаки рискнувшие на покупку, скажем, 10 000 руб., имели реальный шанс снять * 13 = 130 000 р., как с куста.

Почему об этом пишу?
Это и есть моя давно задекларированная торговая стратегия. Специально для неделек.

Оно даже веселее, чем на Америке, там чаще всего экспир в пт, и цену пятницы местные куклы держат… вцепившись наглухо (до истечения экспиры). А у нас… хрясь по чт — и в дамках.

PS-1
Сам не поучаствовал, однако… отвлекся на консалтинг. Ничего, бывает. ))
Зато показал урок, как это надо выполнять. Даже без прогноза.

PS-2
угадайте, что стало по данному страйку на экпире?
НОЛЬ, без палочки. Зато проехались классно.

astro777.com
★11
86 комментариев
+3
иди ворожи, кто тебе на 10 тыр нальёт по 20 пунктов?
avatar
JR
JR, если читали про мою стратегию, то я заранее расторговываю эту «лишнюю» 10-ку на сишке (собираю профит), берегу для четверга, и спокойно рискую на 20 п., хотя чаще встаю на покупку на 50 п., главное выскочить вовремя.
avatar
Astrolog
JR, а насчет того, кто нальет...
видали по объему 800 контрактов продавцы отстопили?
Нальют, никуда не денутся. ))
avatar
Astrolog
Astrolog, не, не видал. но, если есть, то, чё нет-то.
avatar
JR
+1
налить то нальют. Только ГО еще за три дня до этого расширяют брокеры. Вот и выйдет доход в десятки раз меньше. 
avatar
Анна Семеновна
Анна Семеновна, если счет большой, то ГО «не парит», а главное… я же покупашка, а не продавец, мне их ГО на мои 10 000 рубликов… ерунда.
avatar
Astrolog
+1
Astrolog, когда реально сделку будете совершать, а не на словах, тогда поймете ) 
Дело в доходности. Вам эти 20 пунктов по цене обойдутся как в 200 за счет увеличенного ГО.
avatar
Анна Семеновна
Анна Семеновна, недельные опционы дешевле квартальных и, соответственно, намного эффективнее и квартальных и фьючерсов, если входить перед быстрым ходом цены. Разве нет?
avatar
.i.
+3
.i., Они эффективнее только в том плане, что временная стоимость в них ниже. Но как и в месячных ГО повышают брокеры за три дня и всю эффективность как рукой снимает (если под эффективностью понимать ту стратегию, которую предлагает автор). Если бы автор хоть одну сделку совершил, то понял бы.
Не повышают ГО только в квартальных опционах. Там действительно можно попробовать поймать на те же 10 тысяч в последний день что-нибудь «на дурачка». Но там тоже в последний день, как правило просто выжигают стоимость между страйками. 
avatar
Анна Семеновна
-1
Анна Семеновна, 
>>Если бы автор хоть одну сделку совершил, то понял бы.

** за 13 лет трейдинга я совершил колоссальное количество сделок, хотя не все опционами.
avatar
Astrolog
+2
Astrolog, понятно, ладно. Когда в следующий раз совершите в экспирационный день сделку с неквартальным опционом расскажете сколько заработали. 
avatar
Анна Семеновна
Анна Семеновна, вы знаете, в теории я с вами согласен, но фокус в том, что я не собираюсь выходить на экспирацию — здесь пример исключительно для 15 минутной спекуляции, где ГО стабильно высокое до конца движухи. А так, конечно, покупать дорого, но чтобы продать еще дороже.
avatar
Astrolog
+1
Astrolog, суть не в том, собираетесь вы или нет. Брокер об этом не знает и повышает ГО заранее. По сути в последний день доходность сводится за счет повышенного ГО к доходности по любым другим дальним опционам в данный же момент, в которых ГО не повышено. Так в чем тогда ноу-хау и дополнительный эффект? Получается, что вы практически фьючерсом торгуете.  
avatar
Анна Семеновна
+1
Анна Семеновна, различие сохраняется в любом случае, несмотря на повышенное ГО-купленный опцион не может принести убыток больше своей цены и значит несмотря на повышенное ГО теоретический потенциал прибыли купленного опциона остается неизменным
avatar
Сумрак
+1
Сумрак, здесь речь о доп. эффекте. За счет повышенного ГО его нет. Зачем тогда нести катастрофические транзакционные издержки, даже если вам кто-то их продаст, и верить в чудо, что он отрастет за час до экспирации? Причем если он отрастет, то прибыль будет как по фьючерсу по сути. О каком различии вы говорите?
avatar
Анна Семеновна
-1
Анна Семеновна, во первых никаких «катастрофических» издержек покупка дешевого опциона не несет ни при каких условиях
далее, вы вообще понимаете что такое опционы, какое у них ценообразование и как ими грамотно торговать?
по моему вы в опционах совершенно не разбираетесь
avatar
Сумрак
Анна Семеновна, я не претендую на ноу-хау, а мой доп. эффект в том, что...
я собираю профит на других инструментах (в основном торгуя Si), а полученную прибыль инвестирую в эту лотерейку опционную по чт. Если сишку за сутки +10 000 набрал, то здесь получаю шанс 1 к 5 (план) за 15 минут. Без стопов естественно, премию дарю рынку в случае неудачного финала. Никаких коротких стопов, с купленными опционами они мне не нужны. А с фьючами — да, стопы необходимы.
avatar
Astrolog
-2
Анна Семеновна, и как может быть доход меньше, если на графике все представлено — где дно, где вершина. Количество пунктов, и все дела. Элементарно.
avatar
Astrolog
+2
Самое интересное было в концовке, когда на последних минутах РИ подняли на 110310, этот пут в итоге сгорел.
avatar
Андрей B
Andreas, получается в колле с этим же страйком тоже горки были не хилые!!!
avatar
Ur$u$
+1
UrSuS, ага, только картина наоборот в колле получилась. Вообще после таких экспираций как сегодня появляются опусы «Как заработать 1100% за два часа».
avatar
Андрей B
А где сама задекларированная стратегия? Не увидел в упор

avatar
Иван Тишевской
-1
Иван Тишевской, задекларированная, это не означает отчет для налоговой или другие инстанции. Это означает, что я ее описываю уже давно во многих своих опубликованных топиках. Таким образом, декларирую на словах. И в делах тоже.
avatar
Astrolog
+1
Astrolog, ключевое — «на словах» ))
avatar
Анна Семеновна
-1
Анна Семеновна, я торгую опционами много лет, и не только на РФ рынке. И не на словах, а на деле. А эту сегодняшнюю сделку пропустил. И не жалею об этом, как Вы…
avatar
Astrolog
+1
Astrolog, )))) Я торгую ими каждый день. О каком сожалении вы мне сейчас говорите?
Если торгуете, то почему ерунду пишите?
avatar
Анна Семеновна
Анна Семеновна, поздравляю вас, коллега. Но ерунду я не пишу. Если вам так кажется, перекреститесь. ))
avatar
Astrolog
+1
Astrolog, как давно вы совершали сделки с неквартальными опционами в экспирационный день?
avatar
Анна Семеновна
Анна Семеновна, наверное месяц назад, после чего не торговал совсем, так как проводил нетрудовой отпуск в больничке. А что?
avatar
Astrolog
+1
Astrolog, и какой был результат? Соотношение ГО\доход?
avatar
Анна Семеновна
-1
Анна Семеновна, в последний раз забрал профит 1 к 4, и зря..
на экспирацию цена вышла 1 к 12. 
avatar
Astrolog
+1
Astrolog, в суммах можете сказать, сколько вложили ГО и сколько итоговой результат? И на каком опционе.  
avatar
Анна Семеновна
Анна Семеновна, между тем, торгуя Америку, где недельный серий предостаточно, торговал каждую пятницу, на самые ликвидные етф.
avatar
Astrolog
+1
Astrolog, ну вы не сравнивайте нас с Америкой то. У нас недельные опционы ввели недавно и уже после того как ввели автоматическую экспирацию. До автоматической экспирации никакого повышения ГО не было. 
avatar
Анна Семеновна
Анна Семеновна, почем же не сравнивать. Очень даже полезно понимать их различия в реал тайме. Как пишу — там пятничный недельный экспир держат так, как у нас квартальный. Значит, надо нам по чт шустрить, тем более выгодно по разметке времени вписываться в стату по нефти (ночь вт на среду, и в среду официалка). Заряжаем недельку во вт ночью, ждем гэпа на утро, выходим с профитом (если прогноз верный), дальше ждем возврата к исходному до ср., перед нефтью снова покупаем недельку, и в чт финал развязка.
avatar
Astrolog
Astrolog, я о том, что системы разные. Есть у них авто-экспирация?
avatar
Анна Семеновна
+1
Это не американские горки!!!- Это называтся Сорвало клапан!!!
avatar
SEREGA
+1
SEREGA, тоже верно!!!
avatar
Astrolog
Это в какой момент дня произошло? В котором часу?
avatar
Ilya Fedyaev
Big Cash Brother, на графике все видно,
всплеск активности по данной движухе пришелся около 17.45 и чуть позже 18 часов.
avatar
Astrolog
1 к 10 тире 20 нормальное явление для ванилла, например,  на нефти. другое дело, редко получается вытянуть по максимуму.
1 к 20 по SP на коллах за три недели почти вытянул. Имеется в виду стоимость опциона*20. ГО было больше процентов на 30. Раз в жизни наблюдал 1 к 100 для S&P барьерник, по факту если бы не спред дилера там все 1 к 200 плавало.
avatar
Пока в тени
+1
Лоссбой, меня не пускают в этот элитный раздел — несколько раз просил персонально об этом Тимофея. Игнор. Ну и ладно.
avatar
Astrolog
+4
На левой стороне любого графика я вам покажу такие возможности заработать миллиарды баксов в последние 1-2 дня на покупке опционов, что эту лапшу будете потом неделю снимать.
А в реальности 9 из 10 пытающихся так заработать сливают все свои деньги.Вчера они были миллионерами.а сегодня роллтон в долг покупают.
avatar
Сумрак
Сумрак, а в реальности, не надо частить со сделками, и не покупать всякую дрянь, и не вовремя. И только тогда… все будет в шоколаде.
avatar
Astrolog
Astrolog, да если знать когда покупать, то несомненно можно намутить немеряно бабла
avatar
Сумрак
Сумрак, так я прогнозирую с 80 % вероятностью.
Мне и опционы в руку. Жаль, что стартовый капитал пока мелкий, но это вопрос времени + сторонних инвестиций.
avatar
Astrolog
Astrolog, При 80% вероятности можно в неделю делать 80% прибыли, а это значит около 400% в месяц
1 месяц 100 баксов,2 месяц 500 баксов,3 месяц 2500 баксов,4 месяц 12500 баксов,5 месяц 62500 баксов,6 месяц 312500 баксов
Так что через пол года ты должен стать богатеньким буратинкой.
avatar
Сумрак
Сумрак, математику сложных % я понимаю, но супер сделок с высокой % вероятностью прогнозирования много не бывает,
а те редкие, что я торгую… моя лимитка 100 баксов, иногда до 300, если доусредняюсь по ходу. Так что, пока мильонов не наторговал.
avatar
Astrolog
Astrolog, за 13 лет трейдинга с прогнозами 80% можно было бы и увеличить стартовый капитал

Даже если учесть, что первые 8 лет вы допустим обучались, то последние 5 лет, торговали на демо, что ли?

Вы обычный гемблер, выигрываете, а потом сливаете

Если будете убедительны, то наверняка найдёте лошков, что бы вас поддержали финансово

Удачи вам!
avatar
Серёга (Серый)
Серёга (Серый), я был гемблер, но это завершилось неудачно и много лет назад. С того времени я отношусь к трейдингу, особенно астро трейдингу, как к бизнесу.
avatar
Astrolog
+1
Серёга (Серый), у меня слишком широкий набор астро инструментов для прогнозирования, что ухудшило результаты исследований и сказалось на торговле. Опционы изучил сравнительно недавно, около 3 лет интенсивно. Полтора года торгую их на Америке. И только сейчас вернулся на ртс. Так что, самое интересное впереди.
avatar
Astrolog
+1
Лоссбой, вот-вот! Про комиссию при сделке в 20 пунктов я не стала упоминать. Она там процентов 10 от суммы составит )
Получается, что увеличиваются риски (учитывая истечение контракта) и транзакционные издержки при неизменной потенциальной доходности относительно фьючерса или дальних опционов.
avatar
Анна Семеновна
+1
Лоссбой, ну во первых иногда движение бывает совсем немаленькое, а во вторых на ри думаю тысяч на 10 можно купить этих лотереек и при хорошем движении они могут дать прибыль в тысячи процентов
avatar
Сумрак
+1
Лоссбой, ну во первых в этом случае будет огромная прибыль, а во вторых перед закрытием торгов во фьючерсах или базовом активе открывается встречная позиция купленным опционам 1 к 1 и при экспирации происходит автоматическое погашение фьючерсов и опционов-все просто
в результате этих действий будет получена прибыль и полностью устранены любые риски
avatar
Сумрак
+1
Лоссбой, если рынок ликвиден, то продать конечно же можешь,
а если опционы вошли в деньги, то уже наплевать на ликвидность рынка-открывается встречная позиция во фьючерсах и при экспирации они взаимно погасятся, а прибыль сохранится
avatar
Сумрак
+1
Лоссбой, так сейчас вроде комиссия в процентах от цены опциона берется? или нет?
да это на самом деле не главное
считаем-покупаем по 20 пунктов, продаем по 300, даже если от 20 пунктов комиллия 50%, то от 300 пунктов комиссия будет уже мизерная-минус 10 пунктов примерно, так что по комиссиям не стоит беспокоится
avatar
Сумрак
+1
Сумрак, товарищ, вы когда начнете с опционами работать, тогда и поучайте. Вы не понимаете, о чем говорите или о чем вам говорят, но свои 5 копеек спешите вставить. Я с опционами уже 10 лет работаю, а вы мне про ценообразование и комиссии пытаетесь рассказать. 
avatar
Анна Семеновна
-1
Анна Семеновна, вы работаете с опционами 10 лет и до сих пор думаете о «катастрофических» последствиях покупки дешевого опциона?
это на сегодня самое смешное мнение о торговле опционами 
вы лохам впаривайте о 10 лет вашей торговле опционами, а мне стало понятно как вы «торгуете»
avatar
Сумрак
Сумрак, так вы получается тот самый и есть, раз элементарного не понимаете. Сидите и теорию рассказываете. Но даже в ней не разбираетесь. На следующей неделе купите недельный опцион по 20 пунктов и расскажете мне о своих успехах. Комиссии прочувствуете и эффект роста на 300 пунктов. А то много вас умных, на словах да в теории. 
avatar
Анна Семеновна
+2
Сумрак, здесь вам главное надо понять, что прибыль при движении от 20 пунктов к 300 в день экспирации недельного опциона не будет равна 1500% как бы это не казалось странным на первый взгляд, поскольку считать ее надо не к стоимости опциона, а к размеру вложенного ГО. В день экспирации оно будет одинаковым при любой цене опциона и равно стоимости аналогичного количества фьючерсов. Так зачем платить больше транзакционных издержек и брать повышенный риск при потенциально такой же доходности, как от фьючерса? Проще же купить тогда фьючерс. 
avatar
Анна Семеновна
-1
Анна Семеновна, а разве я говорил в каком отношении эта прибыль считается? эта прибыль будет от цены купленного опциона
ну а сколько затратите на покупку от вашего счета-вам решать
вот и покупайте фьючерсы, опционы не ваша судьба
avatar
Сумрак
+1
Сумрак, вот это лишний раз и говорит, что вы в вопросе не разбираетесь. В данном случае как раз прибыль будет считаться к размеру ГО, а не к стоимости опциона. И вы вряд ли будете способны это понять, пока лично не попробуете. Не путайте с квартальными опционами. Там совсем иная методика расчета в день экспирации. 
avatar
Анна Семеновна
+1
Лоссбой, думаю комиссии будет не более 5-10% от прибыли-это терпимо
спред вне денег можно купить, но не всегда это прибыльно
avatar
Сумрак
+2
Лоссбой, и то сомнительное преимущество, поскольку стопы также есть и на других инструментах (в дальних по времени страйках), которые также будут плясать в это время у тех же цен. Но зато у них не будет так бешено выгорать временная стоимость, как в ближних опционах. То есть по сути, если автор купит опцион за 2 часа до экспирации, то он уже через 15 минут потеряет процентов 10 его стоимости при неизменной цене базового актива и т.д. А если цена совсем на немного отойдет не в его сторону, то о стопе вообще забыть можно. И пересидеть уже не удастся.   
avatar
Анна Семеновна
+1
Лоссбой, вот именно! Раньше клондайк был. Причем стратегия автора как раз тогда имела свою актуальность. Я ждала, когда же введут месячные, а потом и недельные опционы, дабы распад временной стоимости не был столь длинным. А в итоге авто-экпирация все убила. Для чего теперь нужны эти недельные опционы, вообще не понятно. Эффект от них есть, но значительно меньше, чем ожидалось. Вот и выходит, что в последнюю неделю можно торговать по таким стратегиям только квартальные опционы.  
avatar
Анна Семеновна
+1
Лоссбой, да. Как и было раньше, до осени 2015-го. Тогда брокерам бы не приходилось расширять ГО за несколько дней до экспирации месячных и недельных. 
avatar
Анна Семеновна
+1
Лоссбой, БКС молодец, значит. Не все так поступают. Особенно банки. Думаю традиционные брокеры в этом отношении более правильные. 
avatar
Анна Семеновна
а как кстати с ГО на спреды в день экспирации?
avatar
v3Rtex

полезные записи за 24 часа

★7 16 Во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
★7 8 Святой рандом ноября. ROSN — акции Роснефти
★7 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★5 27 Две картинки :)
★5 18 Я сделал бота для отслеживания аномальных событий на фондовом рынке
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 32-й.
★4 14 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
★4 10 Налоговые вычеты под угрозой: проблемы ИИС
★4 124 Ситуация на текущий момент(
★3 0 Совкомфлот (FLOT). Отчёт 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
+198 124 Ситуация на текущий момент(
+179 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+150 12 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+137 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+112 105 Азия. Вторник.
+99 25 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+94 60 Нервы у участников рынка сдали.
+86 27 И где тут бычий рынок?
+79 73 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев
+72 15 Что теперь будет с акциями Транснефть

самые обсуждаемые сегодня

27к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
27к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
17к Скоро выступит Путин
12к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
10к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
9к Про обращение Путина
6к закон о списании кредитов до 10 млн р некоторым участникам СВО.
6к Европейские рынки упали после объявления новой российской ядерной доктрины
5к Пару слов о чистоте и перспективах крипты
4к Всем удачи в торговле.

теги блога Astrolog

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн