На Смартлабе (и на других ресурсах, посвященных фондовому рынку) часто читаю заметки о том, что, дескать, технический анализ не работает. Что любимые технарями свечные фигуры, полосочки, стохастики, фибоначи и прочие боллинджеры придуманы только лишь для того чтобы отобрать деньги у трейдеров.
Я с этим утверждением категорически не согласен. Технический анализ работает очень качественно и успешно, если им научиться правильно пользоваться. А не работает он только в том случае, если к техническому анализу подходить исключительно с точки зрения прочитанного в книжках. 
Это было предисловие.)))

А теперь перехожу к основному содержание заметки:

Двойная вершина, голова и плечи, бычий флаг, падающая звезда, харами, утренняя и вечерняя звезда, повешенный и прочие молоты c наковальнями – все эти термины знакомы любому трейдеру, который когда-либо изучал или хотя бы пытался прикоснуться к основам свечного анализа (который, в свою очередь, является составной частью технического анализа).

( Читать дальше )

Я продолжаю рубрику фин_чипсы для новичков.

novice_chips – это те важные выводы, к которым придут многие в течение первых 3-5 лет торговли. Но этот опыт можно получить быстрее.

предыдущий фин_чипс #15 здесь

Биржевые деньги (ваше отношение к деньгам)

Все мы очень по разному относимся к заработанным деньгам, к тратам, к финансовым потерям. Но сначала согласуем общий подход, не так принципиально насколько он универсальный, верный или единственно правильный.

Важно другое – вы готовы принять другую точку зрения на этот счет или нет.

В дальнейшем это будет иметь определяющее значение, когда речь зайдет о конкретных модельных правилах биржевой торговли – так как их тоже надо будет не критиковать сходу, а впустить в себя, применить, и только потом осмыслить.

( Читать дальше )

Наиболее отдаренные Гении уже поняли, в чем заключается торговля в спреде. Цена в стодневной свече заполняется однодневными, часовыми, минутными. Цена ходит вверх вниз, а мы лимитки выставляем. В начали стратегии мы можем предполагать или прогнозировать какой будет следующая 100 дневная свеча. Для этого нам надо понимать историческую волатильнось HV. Если вы посмотрите на график, хотя что я говорю, у вас график на правом мониторе, в телефоне, в планшете, только что не сниться, то должны заметить, что свечи примерно одинаковые. (смотрите дневные). И если они начинают меняться по величине, то можно заметить некоторые тенденции. Еще лучше, если вы поставите индикатор, измеряющий волатильность или ATR какой ни будь. И так как волатильнось параметр медленный, то вполне прогнозируемый. Другими словами, величину следующей свечки можно угадывать.

Этот наш прогноз может не совпасть с реальностью. Свечка оказалась меньше, тогда нам плюс, потому что в этой стратегии мы продаем волатильность. Свечка оказалась больше, тогда нам может не хватить ГО. Мы будем закрывать убыточные позиции (на сленге опционщиков это называется роллированием). Но наша статистика одной сигмы в 68%, что свеча будет меньше или такой же. Ну а кому этого мало возьмите 2 сигмы. В общем, ни чего тут сложного нет, это обычная стратегия маркет мейкара по поддержанию двухсторонних котировок. И она рабочая. (не взирая на комиссии). Ну и там существуют методы управления позицией. Волатильность меняется от малых ТФ к большим. Вы можете менять спред, добавлять ГО.

( Читать дальше )

В поисках знаний и кратчайшего пути к стабильному заработку на рынке, большинство начинающих трейдеров пропускают очень важный этап, без которого нельзя добиться устойчивой прибыли. И это — практика.

После того, как трейдер научился выставлять ордера, рассчитывать размер позиций, управлять рисками, а также выбрал базовую стратегию, которой будет придерживаться, количество времени, уделяемого им прочтению книг/статей и просмотру обучающих видео, должно резко уменьшиться.

После этого, время нужно тратить на практическую отработку всех этих навыков, чтобы в нужный момент, в условиях быстро движущегося рынка при появлении торгового сигнала ими можно было воспользоваться за доли секунды.

Практическая отработка торговли внутри дня

Первое, что должен знать дейтрейдер, — как отрабатывать навыки на практике.

Чтобы улучшаться, надо практиковаться. Чтение статей и просмотр видео здесь не помогут. Нужно отрабатывать на практике то, что изучаете, пока оно не станет неотъемлемой и естественной частью вашего процесса принятия решений в условиях подвижного рынка.

( Читать дальше )

     Наконец-то, меня выпустили из бана. Ну тут уж я сам оказался дурён и нелюбомудрен.  В общем, сам виноват…

 

     Это я к тому, что выкладываю следующую часть с опозданием. Прошу меня за это простить.

 

     Итак, мы решили спекульнуть РИшечкой, чтобы выиграть денюшек на хлебушек.

     Лирическое отступление. Да, я не описАлся, ещё мой любимый Альберт Айнстан говорил, что «Все события в природе носят вероятностный характер». Поэтому биржевая торговля – это Игра, Игра и ещё раз Игра! Не работа, не бизнес, а именно ИГРА! С вероятностными исходами.

     Ничего плохого или предосудительного в этом не вижу. Шахматы, например, это тоже тяжелая, кропотливая, но игра. В которой, чтобы чего добиться, нужно много и упорно учиться и тренироваться. Но учиться – Игре. И играть, играть, играть…

     Или шпионы-разведчики-контразведчики, которые ведут радиоигру и пускают дезу. Тоже игра.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я снова рад вас видеть =)))

Сегодня поговорим с вами: Что лучше Мтс (Формализованная ТС) или торговый метод?



Всегда на рынке будут приверженцы того или иного варианта. Но, забегая вперёд скажу, я на рынке не только из-за денег,
мне хочется понять рыночную сущность, научиться действовать синхронно с рынком...

Такой вопрос рано или поздно должен встать перед любым трейдером который прошёл стадию «Фантазёра».
Это я так называю новичков на фондовом рынке, в независимости от того, кто они в «Реальной жизни», будь хоть бойцами семи пядей во лбу!

Поехали...

Основные общие черты:
В основе лежит торговая идея, на которой зарабатываются деньги.
Позволяют однозначно сказать, когда входить на рынок и выходить из него.
Имеют жёсткие правила контроля за риском, но это тогда уже не метод, а полноценная ТС.

Основные различия:
При торговле Мтс не допускаются никакие отклонения от единожды формализованных правил.

( Читать дальше )

Начало здесь, 
Продолжение 1 здесь.

Итак, старый добрый Эксел...

Да, формализация ТС безусловно позитивна. Однако это не гарантия позитивного результата. На бирже вообще никаких гарантий быть не может. На бирже по моему опыту есть только пять закономерностей: 

1. Движение цены любого биржевого инструмента для обычного спекулянта статистически непредсказуемо.
2. Возможная прибыльность ТС напрямую связана с риском. Больше риск – выше прибыль. При этом снижение риска не гарантия безубыточности, а повышение риска не гарантия прибыльности.
3. Большие деньги на бирже имеют преимущество. В конечном счете большие деньги двигают рынок в выгодном для них направлении.
4. Владение инсайдерской информацией, очевидно, дает преимущество. Однако не очевидно, но факт, что эта информация, как правило, либо организована денежными мешками, либо выкупается ими тем или иным способом у тех, кто ею владеет и используется с прибылью за счет биржевого планктона.
5. Выражение «время-деньги» для биржевой торговли четко материализуется. Преимущество во времени, как минимум, позволяет постоянно доить Ваш депо. 

( Читать дальше )

… трейдинга.


Кратко.


До 2009 г работал в инофирме не на последних ролях. На жизнь хватало и еще оставалось. Поэтому мог позволить себе отложить на старость.

Начал инвестировать в ПИФы. Однако быстро понял, что это один из видов, как теперь говорят, кухонь. В правилах фондов покупка или продажа активов при вводе или выводе денег осуществлялась (в то время) в течение двух недель. Проанализировав входы-выходы в разных ПИФах убедился, что покупки за мои деньги осуществлялись как бы по максимальной цене за двухнедельный период, а продажи как бы по минимальной. Понятно, что при тогдашней волатильности изрядную часть прибыли фонд пригребал себе. Спекулировать на таких условиях было глупо. Тем более, что редкие ПИФы по годовой доходности обгоняли индекс РТС.

И в октябре 2005, продолжая работать в фирме, решил открыть брокерские счета. У двух разных брокеров для надежности.
При этом изначально рассчитал, что когда суммарный объем депо достигнет такой величины, что на 10% от этого объема я смогу год прожить не снижая уровень потребления, я уйду с работы. Свобода манила! И манили игры «чистого разума»!

( Читать дальше )

30 лет назад, 19 октября 1987 г., произошло самое большое падение промышленного индекса Доу — Джонса за всю его историю — 22,6%. Этот день вошел в историю как «черный понедельник». 

Это событие затронуло не только США, а быстро распространилось по всему миру. Так, фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8%, Канады — 22,5%, Гонконга — 45,8%, Великобритании — 26,4%.

Катастрофе не предшествовали никакие важные новости или события, видимых причин для обвала не было.

Это событие поставило под сомнение многие важные предположения, лежащие в основе современной экономической науки: теорию рационального поведения человека, теорию рыночного равновесия и гипотезу эффективного рынка.

Кризис начала XX века

Экономический кризис разразился в начале прошлого столетия и продолжался с 1900 по 1903 гг.

Это был так называемый кризис перепроизводства, вызванный резким экономическим подъемом в капиталистических странах.

( Читать дальше )

Написал под впечатлением вчерашнего поста о недостатке времени на трейдинг при активной торговле.

Может показаться странным, но с моей торговлей обратная ситуация. Сейчас ежедневная работа настолько упростилась, что даже как-то неудобно. Неудобно перед рынком. Вроде бы полностью нужно окунуться в атмосферу, коли активно торгуешь. Быть в теме: следить за новостями, строить какие-то прогнозы, искать информацию…  Но вроде и не нужно этого. Почему?

Подобное произошло, поскольку удалось сформулировать перечень правил, следуя которым, во-первых, фокусируешься на том, что действительно важно для твоего подхода. А во-вторых, игнорируешь большое количество неважного. Отрезаешь массу сжигателей времени, которые только «сбивают прицел». Попробую перечислить эти правила.

1. Полностью игнорирую новостной фон. Исхожу из того, что все в цене. А первым новость все равно не узнаешь.
2. Не знаю, куда пойдет рынок. И не пытаюсь предсказать. Давно-давно пытался –только сбивало. Мешало отрабатывать сигналы и своевременно проводить ребалансировку.
3. Не торговать интрадей. Не подходит к моему психотипу. Отвлекаюсь много. Как итог, все свелось к 250-350 сделкам в год. Хотя, когда пробовал включить в кое-что из интрадея портфель (5-6 лет назад), доходило до 600.
4. Работаю с малым числом инструментов. Не распыляю внимание и средства. Идея – если будет тренд на рынке, достаточно и такого количества инструментов для того, чтобы его поймать. Критерий – ликвидность, так как объем средств в работе достаточно большой. В итоге торгую 6 акций и 4 фьюча. И все.
5. Готов к редким заработкам. Остальное время сижу в просадке. Непопулярная концепция. Может из-за этого весьма доходная.
6. Отключить эмоции, отрабатывая сигналы. Что может повлиять на трейд: размер позиции, глубина и длительность просадки, бумажная (не зафиксированная) прибыль, желание отыграться после неудачи и т.п. Все описано и регламентировано. А поэтому неэмоционально.
7. Не гнаться за модой. Может биткоин? Или дивидендные истории? Или Si два года назад? А может просто купить и держать акции или доллар? Нет. Буду торговать свой набор инструментов. Как делаю уже много лет.
8. Стоп-лимиты освобождают день. Выставляешь утром по заранее заготовленному плану входы и стопы. И день свободен. После 18 делаешь сделки по рынку, если есть сигналы. Как результат, час-полтора работы. И все… Вроде нужно бы немного автоматизировать, да стресса нет.

( Читать дальше )