Ровно год назад добавил один из счетов в профиль. Можно подвести некоторый итог.

 1.  Доходность по счету +46,5%. Максимальная просадка – чуть более 19%.Оцениваю, как очень неплохой результат, учитывая неволатильный и нетрендовый год. При этом доходными оказались лишь июль, август и ноябрь. Остальное время – борьба с нулем. Такая ситуация происходит почти ежегодно. В редкие годы удается закрывать в существенный плюс большее количество месяцев.

Рынок нефти за прошедший день показал новый довольно существенный рост цены. К утру 10 января цена нефти марки Брент уже превышает 69 долларов за баррель. Тем самым цены нефти вплотную приблизились к максимумам 2015 года и произошедшее подрастание очень похоже на финальный рывок перед предстоящей коррекцией.

Непосредственной причиной нового подрастания можно назвать вышедшие данные Американского института нефти о новом сильном снижении (-11,19мб) запасов нефти в США. По другим позициям данные API не столь выразительны. (Gasoline: +4,338 мб, Distillate: +4.685мб, запасы в Кушинге: -2,516мб). Проведенный агентством Bloomberg традиционный опрос экспертов по динамике запасов не предвещал столь резких изменений запасов. Согласно усреднению прогнозов в США за неделю до 5 января запасы сырой нефти снизились на 3,75мб до 420,7 мб; запасы бензина: +3,25 мб до 236.4 мб; запасы дистиллятов: +2,25 мб до 141,1 мб. Запасы сырой нефти в Кушинге согласно собственному прогнозу Bloomberg снизились на 1,5 мб. Таким образом, оценки API о резком снижении запасов нефти в США создают на этот раз концентрированную каверзу, которая, особенно с учетом достижения ценами уровней максимумов 2015 года, становится и вовсе интригующей. Посмотрим, как рассудит EIA. Тем более что уже сегодняшний выход (любых) данных EIA рынок может использовать как формальный повод для начала корректирующего движения цены.

Резкий вынос и перехай в декабре 2016-ого позволил фиксануть в плюс управление клиентов, бухтящих уже несколько месяцев с осени 16ого года об отсутствии прибыли. Я получил долгожданный душевный покой, ушедшие — недополучили прибыль в 2017ом.

Весь торговый 2017ый был вполне себе таким монотонным, без всплесков волы, нудный боковичек, с легкой положительной динамикой, что и отразилось на общей эквити. Собственно поэтому перед началом 2018ого даже не стал заниматься ежегодным пересмотром параметров систем, проверив лишь не превышены ли допустимые просадки каждого из алгоритмов в отдельности.
Судя по общей эквити все системы отработали в заданных рамках. На таком скучном рынке попробовал впервые что то изобразить в опционах, но протестированные идеи не принесли морального удовлетворения от полученной расчетной доходности...
Выходит так, что в 2017ом году не появилось ни одной новой системы — что минус, но и ни одна не была удалена — что плюс.

Это самый спокойный год на моей памяти в плане технических проблем со стороны биржи, брокеров, тслаба, алгоритмов и серверного  борудования. Затишье перед бурей? По сути наверное прекрасно когда всё скучно и стабильно вяло растущая эквити без провалов и выносов. Но все же управляя только собственными средствами хочется уже какой то движухи… Что за болото… Но 2018ый начался повеселее вроде) Посмотрим. Хотя за год и поводы для радости были   1: несколько раз обновились истхаи     2: не обновились уровни просадок     3: в плюс 8 мес подряд.

Собранный 12.12.2017 года портфель «Второй эшелон» (в начале там были только акции второго эшелона, поэтому такое и название) Норникель был добавлен 28.12.2017 года,  сегодня был закрыт с результатом +7% (кому интересно может отследить динамику, в моменте было больше 7-ми) на конец дня так (завтра до открытия рынков закрою по ссылке) :





Причины закрытия. Доходность за ~20 торговых дней без плеч на портфеле акций +7% считаю очень хорошим результатом, как и результат того, что в портфеле только одна акция просела на -0,68%, а 3-и «стрельнули» в этот краткосрочный промежуток времени. 

Это не значит, что потенциал портфеля или отдельных акций в портфеле исчерпан. Это значит, что используя ту же систему базирующуюся на Эксперте ТА буду искать кандидаты для новых возможностей.
Можно было ребалансировать портфель, но это надо делать в моменте и раз публично его формировал, как бы обязывает постить изменения, я думаю это не сильно интересно (ОргСинтез взлетал на +18% в реальном портфеле он был бы закрыт, а средства перераспределены) а интересен результат.

При подготовке топика использовались расчёты с сайта protoforma.pro

Прошедший 2017-ый год был очень благоприятным для индекса. Восходящее движение шло  без серьёзных  коррекций перевыполнив наш прогноз. Этот год начинается на рекордно оптимистичных настроениях: достигнут сентимент  95% быков , что является рекордом за последние 11.5 лет. Конечно же данные настроения придётся отрабатывать, поэтому в ближайший год видим два основных сценария. Они предполагают снижение, только расходятся в дальнейшем движении после него.

1.Коррекция и новый максимум.

Данную коррекцию мы ожидали всю вторую половину года с уровней где теперь iii (кружок), однако индекс не проходил уровней подтверждения этого сценария, как и волновая структура не сигнализировала об этом, что заставляло нас пересматривать прогноз к более высоким уровням роста.

2. Начало обвала

Подобный уровень соответствует нашим предыдущим оценкам. Наша текущая модель предполагает прибыль за 2017 г. в размере 747 млрд руб., и мы закладывали дивидендные выплаты на уровне 35% от этой суммы, то есть порядка 260 млрд руб., что близко к оценке министра финансов Антона Силуанова. Таким образом, дивидендная доходность может составить порядка 5% по обыкновенным акциям и 6% по «префам».

«Первую партию СПГ с завода «Ямал СПГ» мы продали Petronas и предполагали, что она пойдет в Азию. Но дальнейшую судьбу партии определял уже покупатель», — сказал собеседник РБК.

Ранее газета «Коммерсантъ» и портал LNG World News сообщили, что французская энергетическая компания Engie доставит в США из Великобритании первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с «Ямал СПГ». В «Коммерсанте» также отмечали, что груз СПГ изначально приобрело британское отделение малайзийской Petronas — Petronas LNG UK Limited. Газ был доставлен ледокольным СПГ-танкером «Кристоф де Маржери».

По информации портала MarineTraffic, СПГ-танкер Gaselys компании Engie перевозит газ из британского терминала Isle of Grain (графство Кент) в американский терминал Everett (Бостон). Груз будет доставлен в США 22 января. По данным газеты, Engie стала конечным покупателем газа с «Ямал СПГ», так как забронировала мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд куб. м в год. Отмечается, что газ доставят в США из-за сильных морозов на восточном побережье страны.