Это таблица объемов за сегодняшний день 07.02.2012г.
Здесь показано сколько объемов ушло в Лонг и в Шорт, по следующей схеме:
Если в период 1 минута цена открытия больше цены закрытия то ОБЪЕМ этой свечи уходит в минус(считаем, что этот объем акций продали), если цена открытия свечи меньше цены закрытия — то в плюс(значит идет покупка акций, на этот объем)*****
Далее, объемы распределяются по закону Бенфорда
Справка:
Закон Бенфорда, или закон первой цифры описывает вероятность появления определённой первой значащей цифры в распределениях величин, взятых из реальной жизни. Закон верен для многих таких распределений, но не для всех ^[1].
 
Когда число случайным образом берется из большого объема данных, например из котировок акций, данных переписи, или научных данных, то какова вероятность того что первой цифрой этого числа будет «1»? Исключив возможность появления нуля, логично предположить что вероятность будет 1/9, или около 11.1%.


( Читать дальше )

Друзья, Доброго всем нам вечера. Интересует ПО, которым Вы пользуетесь для просмотра real-time онлайн-графиков торгов забугорья, желательно в идеале без задержек (нефть, валютные пары, индексы DAX,SP500,DJIA, fsp500 и т.д.)... Заколебался, уже как Ливермор читать "ленту"... Что посоветуете? Если ответили "другое", укажите что используете...

Вчера я попросил вас выложить ссылки на лучшие записи на смартлабе.

Я просмотрел все ваши ссылки и содержание всего избранного, на которое вы давали ссылки.

Я отобрал некоторые действительно ценные статьи, и ссылки на них я добавил в статьи финансового словаря, дабы данный материал был доступен и упорядочен по теме и алфавитному указателю нашего финансового словаря. В некоторых местах я просто создал новые статьи финсловаря, чтобы потом их дополнить. 

Поскольку материала было очень много, я его весь не прочел. Но очень хочу начать его читать сразу после завершения написания этого поста и обновить уже не только ссылки, но и содержание статей. Чтобы было понятно, что читать и что дополнять, я вел лог в каментах того, что сделал.

Вот он:


( Читать дальше )

Прошу вас покопаться в вашем избранном и найти самые лучшие записи на смартлабе, которые вы себе сохранили.

Ссылки на записи — в каменты.

Спасибо, товарищи! 

Считаю важным, как для новичков так и для бывалых. Тема копипаст с www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=4374    Надеюсь, автор оригинала не против. 
 
Надежный брокер с наименьшей комиссией на ФОРТС
Предлагаю сравнение тарифов брокеров FORTS.

Дополняем список, а также свои отзывы (если работали с этими брокерами). Тарифы приведены с учетом НДС, если брокер показывает тарифы без НДС, то он добавляется. Также указаны (если они вообще имеются) комиссии за вывод средств безналом, ведение и открытие счета и пр. сопутствующие издержки.


Тарифы брокеров, берущих фиксированную плату с 1 контракта:


Открытие — 70,8 коп. при объеме средств на счете 20-100 т.р.
47,2 коп., при объеме средств 100-500 т.р.,
23,6 копеек/контракт, при объеме средств свыше 500 т.р.
При объеме средств менее 50 т.р. минимальная комиссия брокера 295 руб. в месяц.
www.open-broker.ru/ru/service...s/derivatives/

( Читать дальше )

Трейдер инвестбанка «КИТ Финанс» уже пять лет работает в одной компании и не покупается на предложения от конкурентов. Собирается стать венчурным инвестором научных разработок, занимается боксом и виндсерфингом и хочет записаться наблюдателем на президентские выборы.


Вадиму 29 лет, он родился и вырос в нефтяном городке Когалым Тюменской области. В Москву перебрался по счастливой случайности – когда он учился в 11-ом классе, в Когалым приехала приемная комиссия из МГУ, и Вадим, даже не зная о таком университете, отправился на экзамены с одной лишь целью, чтобы прогулять уроки. А когда набрал хорошие баллы − решил не отказываться от выпавшего шанса и вместо нефтедобычи занялся любимой физикой на кафедре физики полимеров и кристаллов физфака МГУ. «Поначалу было тяжело. Мало того, что уехал от родных и близких, оказался в агрессивной Москве, учеба по началу давалась непросто, да и денег хватало только на самое необходимое. Родители выделяли около 1000 рублей в месяц, стипендия была − 150 рублей, но так жили практически все студенты», − вспоминает Вадим. 




( Читать дальше )

Давно искал и наконец нашел программу для расчета контанго/бэквардации на фьючерсы в квике. Помещается в КВИК-МЕНЮ-ПОРТФЕЛИ. Выглядит так:



Код:
PORTFOLIO_EX Spread;
DESCRIPTION Spread;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRMID;
PROGRAM
 coll=Create_Collection()
 trade=Create_Map()
 tmp=create_map()
 str=create_map()
 tmp=set_value(tmp, «base_class_code», «EQNE»)
 tmp=set_value(tmp, «base_sec_code», «GAZP»)
 tmp=set_value(tmp, «class_code», «SPBFUT»)
 tmp=set_value(tmp, «sec_code», «GZU8»)
 coll=INSERT_COLLECTION_ITEM(coll,0,tmp)
 tmp=set_value(tmp, «base_class_code», «EQNE»)
 tmp=set_value(tmp, «base_sec_code», «GAZP»)
 tmp=set_value(tmp, «class_code», «SPBFUT»)
 tmp=set_value(tmp, «sec_code», «GZZ8»)
 coll=INSERT_COLLECTION_ITEM(coll,1,tmp)
 tmp=set_value(tmp, «base_class_code», «EQNE»)
 tmp=set_value(tmp, «base_sec_code», «GAZP»)
 tmp=set_value(tmp, «class_code», «SPBFUT»)
 tmp=set_value(tmp, «sec_code», «GZH9»)
 coll=INSERT_COLLECTION_ITEM(coll,2,tmp)
 tmp=set_value(tmp, «base_class_code», «EQNE»)
 tmp=set_value(tmp, «base_sec_code», «GAZP»)
 tmp=set_value(tmp, «class_code», «SPBFUT»)
 tmp=set_value(tmp, «sec_code», «GZM9»)
 coll=INSERT_COLLECTION_ITEM(coll,3,tmp)


( Читать дальше )

Первая попытка систематически категоризировать ценовые фигуры была сделана в 1971 году Робертом Леви (Robert Levy). Он использовал пятиконечные фигуры, определенные колебаниями цены в зависимости от волатильности каждой акции в его категоризации, и затем протестировал эти фигуры на значимость. Хотя он не смог открыть какую-либо значительную предсказующую силу, он оставил мощный инструмент, а именно, пятиконечную категоризацию. Этот подход лежал без применения в течение 10 лет, пока его не поднял Артур А. Меррилл (Arthur A. Merrill) и не опубликовал в начале 1980-х годов положительные результаты. Он использовал тот же самый пятиконечный подход, но вместо фильтра волатильности Леви применил 8% фильтр. Он расположил фигуры в двух группах, по 16 фигур с общими очертаниями заглавной М, и 16 с общими очертаниями W.5 Меррилл категоризировал фигуры по порядку следования точек сверху вниз, создав упорядоченную таксономию М и W. Ml является сильно падающей фигурой, средние фигуры М8 и М9 являются плоскими фигурами, а М16 является сильно растущей фигурой (Рисунок 1). 

( Читать дальше )