Гуляя в просторах ленты ВК, я все чаще стал натыкаться на Тинькофф. Инвестиции, а точнее на посты ребят с таким содержанием.

Тысячи новичков спрашивают друг у друга мнения, касательного того или иного актива.

Причем 90% акций, которые обсуждаются – являются с фундаментальной точки зрения такими, в чью сторону не хочется даже смотреть. Думаю, что существует несколько причин такой ситуации.

1. Полное отсутствие знаний по фундаментальному анализу. Никто из ребят с вероятностью 90% даже не открывал финансовый отчет акций, которых он накупил в свой портфель, и уж тем более мало что там понял.
2. Индекс на исторических максимумах. Так уж получается, что акции хороших компаний выросли и новички интуитивно пытаются торговать, глядя на капитализацию компании.

Они открывают график Газпрома, Лукойла, Сбербанка и видят, что акции очень сильно выросли.

( Читать дальше )

В продолжении предыдущей статьи о подбрасывании монетки на языке R, хотелось бы продолжить изучение этого языка и немного углубиться в финансовую математику. Здесь я попробую дать небольшое введение в опционы и их паритет. Не стоит использовать эту статью для изучения опционов, если вы о них не слышали, т.к. могут быть неточности. Надеюсь уважаемые мэтры укажут на них в комментариях.

Зачем нам язык R?

А зачем нам вообще нужен язык R? Строго говоря, он нам не нужен. Но если его освоить, он становится просто еще одним удобным инструментом, как калькулятор или Excel. В прошлой статье были комментарии о том, что лучше использовать C# или Python. Да, я совершенно согласен, именно их и нужно использовать для программирования законченной и оттестированной модели. Но для разработки модели, для экспериментов и для обучения, R подходит как нельзя лучше. Когда строят самолеты, сначала делают деревянный макет, вот для таких макетов и будем использовать R, чтобы убедиться, что взлетит и не тратить силы зря на то, что летать не будет.



( Читать дальше )

Фразу «Я могу с точностью до секунды предсказать движение планет, но не могу понять, что будет делать на бирже толпа этих безумцев через пять минут» Ньютону стали приписывать годы спустя после его смерти, так что при жизни он мог ее сказать, а мог и не сказать.
С тех пор предсказателей сменились поколенья, но до сих пор никто не знает, где будет цена завтра :(

Зато у нас есть компьютеры, нейронные сети!

Может, нейроны покажут направление цены?
Нет! Если в задачах распознавания образов они показывают выдающиеся результаты, в прогнозировании движения биржевых цен никакого продвижения как не было, так и нет.
Попыток было много. Было дело, сам баловался. Увидев результат прогнозов 50:50, фактически «пальцем в небо», закрыл вопрос.
Но кого это остановит? Примеры:

1. smart-lab.ru/blog/359147.php (страница удалена, скриншот ниже)



2.

( Читать дальше )

Этой публикацией я открываю ряд статей (если, по какой либо-причине не получу бан), посвященных анализу микроструктуры рынка и, собственно, его природы.

Все мы привыкли смотреть на графики цены акций, фьючерсных контрактов, опционов и прочих инструментов (далее цена). Мы рассматриваем цену на различных тайм-фреймах, строим на основе цены различные индикаторы, которые помогают принимать нам «правильное» решение. Но, если задуматься, то цена — это ведь свершившийся факт. А точнее, цена — это всего лишь производная от действий участников рынка (покупателей и продавцов) на определенном отрезке времени. И влияют на цену всего два параметра: это объемы и интенсивности покупок и продаж. Эти два параметра и есть то топливо, которое питает рынок. Кто-то скажет: на рынок влияют новости: да, но если есть хорошая новость, и нет покупателей, или у покупателей нет денег (например, закончились) — то цена может уйти в противоположную ожиданиям сторону.

( Читать дальше )

По следам одного обсуждения.
Эта публикация была уже на смартлабе, но потом была удалена по моей просьбе и просьбе одного из людей, взявшихся попробовать реализацию изложенного метода. К сожалению, никто из корреспондентов, взявшихся за реализацию подхода, не сообщил мне о результатах. Поэтому я решил восстановить текст.
Хочу только добавить, что поразмыслив над ситуацией я пришел к выводу, что наличие тиковой истории не обязательно. Ее можно эмулировать на основе минутного графика, моделируя движения рынка внутри минуты примерно так, как это делает тестер метаквотсов. А чтобы сохранить однозначность данных при работе в реальном времени нужно использовать результаты только по завершенным интервалам минутного графика. т.е. работать по закрытию баров (свечей), что в принципе является естественным для большинства торговых стратегий.

А теперь собственно текст.



( Читать дальше )

     Наконец-то, меня выпустили из бана. Ну тут уж я сам оказался дурён и нелюбомудрен.  В общем, сам виноват…

 

     Это я к тому, что выкладываю следующую часть с опозданием. Прошу меня за это простить.

 

     Итак, мы решили спекульнуть РИшечкой, чтобы выиграть денюшек на хлебушек.

     Лирическое отступление. Да, я не описАлся, ещё мой любимый Альберт Айнстан говорил, что «Все события в природе носят вероятностный характер». Поэтому биржевая торговля – это Игра, Игра и ещё раз Игра! Не работа, не бизнес, а именно ИГРА! С вероятностными исходами.

     Ничего плохого или предосудительного в этом не вижу. Шахматы, например, это тоже тяжелая, кропотливая, но игра. В которой, чтобы чего добиться, нужно много и упорно учиться и тренироваться. Но учиться – Игре. И играть, играть, играть…

     Или шпионы-разведчики-контразведчики, которые ведут радиоигру и пускают дезу. Тоже игра.

( Читать дальше )

Нельзя торговать, не видя перед мордой всего.

     Начинаю плавно выкидывать то, что ПРИГОДИТСЯ ВСЕМ!

     Таблички — их три. Прошу желающих — скопировать с большой точностью, ибо дальше все расчёты от них пойдут.
      Не настаиваю ни на чём. Просто дальше пойдут эксельные файлы, котороые любой желающий сможет получить. Забе
сплатьно. Затак. А тама — идеология!

      Итак, рисуем три  таблички. Первая - 

в квике — система. Информация по опционам. Создать.

     Это будет «таблица параметров опционов». Обращаю внимание на размер — 36 строк, или 18 страйков. Всем всё понятно. Зачем и почему — позжее. Нижее.
     Итак, определяем значимые поля — они нам пригодятся!
     ВНИМАНИЕ — все данные для расчётов будут браться из этой таблицы. Воспроизведите её!


     Напоминаю, я пошагово

( Читать дальше )

Всем привет! Мы работаем по своей системе, торгуем нефть, ришку (РТС), сургут преф, В нашей системе, постоянно появляются целевые зоны — куда мы вернемся, к целям возвращаемся системно — заходы делаем по сигналам системы и ждем эти цели.  Для Вас решили повыкладывать эти целевые зоны, кто хочет может попробовать заходить по своим сигналам и дожидаться наших целей. По статистике к ним возвращаются 75-85%. Сроки возврата зависит от волны в которой цели остаются.  Следите за потоком, как будут появляются новые цели, или закрываться старые будем обновлять табличку.  

Подвожу итоги апрельского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/390741.php. За месяц портфель акций обошел индекс ММВБ по доходности, 3,3% против 0,91%. В июне 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.


( Читать дальше )