Избранное трейдера Albus (Игорь Китаев)

по

Скрипт для автобана на СЛ

    • 02 июля 2020, 01:03
    • |
    • $100
  • Еще
Недавно Тимофей сделал удобную штуку — в профиле можно загрузить список чертей, у которых я в ЧС. Спасибо ему за это.

Естественно, я тут же захотел забанить их в ответ. У меня их больше сотни. Нажимать на каждый ник, чтобы в профиле нажать на ссылку бана и подтвердить свое согласие — оказалось слишком утомительно. Осилил только дюжину. Под рукой оказался Excel. На нем и сделал скрипт для автобана. Успешно всех забанил своих чертей. Получил удовольствие))

Выложил файл SLBan.xlsm в общий доступ (точный размер: 33 822 байт). Качайте и пользуйтесь на здоровье. Выглядит он так:

Скрипт для автобана на СЛ

Интересно?

Вот инструкция как им пользоваться (любой желающий может его допилить/улучшить и выложить в общий доступ!)

1. Открой Chrome и авторизуйся на СЛ (скорее всего, ты уже это сделал).
2. Зайди в свой профиль и давни на псевдоссылку У кого я в черном списке?

( Читать дальше )

Скрипт для скачивания полных журналов заявок (ордерлогов) по фьючерсам с ftp.zerich.com

    • 29 июня 2020, 17:01
    • |
    • Artem
  • Еще
Всем привет!

Хочу поделиться python скриптом, который позволяет скопом скачивать данные ордерлогов фьючерсов с сервера Цериха ftp://ftp.zerich.com/. Формат данных .qsh, подробнее о том как его парсить можно почитать в спецификации вот тут https://www.qscalp.ru/download.

В скрипте 5 параметров (все кавычки простые двойные ", а не то, как их отображает смартлаб):
  • download_path — путь, куда вы хотите сохранить данные (например, «C:/data/orderlog/» или же "./" для сохранения в папку, откуда вы запускаете скрипт)
  • sym_list — Список символов для скачки (например, [«BR», «RTS-6.20»]). Если здесь указать только префикс инструмента (например, RTS), то на каждую дату скачается только файл с максимальным размером. Обычно он соответствует фьючерсу с ближайшей экспирацией.
  • unzip — True, если нужно разархивировать данные после скачки (зависит от того, как вы будете дальше работать с данными)
  • date_start и date_end (в формате «2020-06-01») — даты интересующего вас интервала включительно.

Если данные за конкретную дату и инструмент уже присутсвуют в папке, заново они скачаны не будут.

( Читать дальше )

Качаем исторические данные с MOEX!

Итак, передо мной, уверен, как и перед многими, встал вопрос поиска исторической информации с Мосбиржи. Немного зная python, я написал вот такой парсер:
import requests
import datetime
import pathlib

SECIDs = ["GAZP", "BANEP", "LKOH"]
DISK = "E"
for SECID in SECIDs:
    from_date = "2020-05-04"
    to_date = "2005-01-03"
    while str(to_date) != from_date:
        to_date = str(to_date)
        to_date = to_date.split('-')
        a = datetime.date(int(to_date[0]), int(to_date[1]), int(to_date[2]))
        b = datetime.timedelta(days=140)
        to_date = a + b
        pathlib.Path("{}:/{}/{}".format(DISK, "Database_MOEX", SECID)).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        filename = SECID + "_" + str(to_date) + ".csv"
        with requests.get("http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/tqbr/securities/{}.csv?date={}".format(SECID, to_date)) as response:
            with open("{}:/Database_MOEX/{}/{}".format(DISK, SECID, filename), 'wb') as f:
                for chunk in response.iter_content():
                    f.write(chunk)
Для начала пройдемся по его плюсам и минусам. Самый главный минус, что этот парсер качает только определенный период, который уникален для каждой акции, судя по всему для увеличения этого периода надо кинуть бирже на лапу:), и то что информация предоставляется за день, теперь перейдем к плюсам: можно выкачивать историю за определенный период для нескольких инструментов сразу (их количество ограничивается лишь количеством инструментов на мосбиржи), есть возможность назначать диск для сохранения информации, быстрота выгрузки данных.

( Читать дальше )

Spydell: Потрясающая некомпетентность Московской биржи

Достаточно важный и интересный кейс с точки зрения понимания надежности российской финансовой инфраструктуры и подсвечивающий запредельный уровень некомпетентности Мосбиржи. Суть в следующем: 20 апреля за день до экспирации основного майского контракта WTI на CME образовался навес в 25-30 тыс контрактов (25-30 млн баррелей) спекулятивных позиций, которые по непонятным причинам не были покрыты ранее. Уход маркетмейкеров и трудности в обеспечении поставок привели к принудительному закрытию спекулятивных позиций, что привело к самому сильному обвалу цен на нефть с переходом в экстремальную отрицательную область вплоть до минус 40.

Одновременно с WTI на CME в России через Московскую биржу торговалась реплика (производная на производную) на WTI (группа CL контрактов), но в отличие от основного контракта, в России с 19.22 (по данным биржи) произошла отвязка реплики от американской WTI. Это произошло на первой планке, но расширения торговых лимитов не было вплоть до окончания торгов. Биржа ссылается на отсутствие протоколов по расширению торговых лимитов на вечерней сессии, тогда как было несколько прецедентов по ликвидным контрактам (Ri, Si, Br), когда ранее на вечерней сессии лимиты расширяли. Само по себе это казус, когда в день или за день до экспирации отсутствуют протоколы контроля за рисками и непрерывного обеспечения торгов, что само по себе уже является прямым нарушением хода торгов. Участники торгов и брокеры (на которых лежит основной риск) лишены возможности управлять и балансировать своими позициями, а следовательно, в этом случае риски по кассовым разрывам должен брать на себя организатор торгов.



( Читать дальше )

Экспирация по -37. Советы постороннего-2. Что сейчас делать?

    • 24 апреля 2020, 12:20
    • |
    • Shmulia
  • Еще
Привет всем.
Не сидеть на попе. А что?
1. Срочно писать заявление-претензию и пр. брокеру с просьбой отчитаться, что произошло со счетом, разобраться и ПЕРЕСЧИТАТЬ. Обязательно письменное обоснование от них ухода в минус. Причем требовать регистрации заявления и ответ. Если вы отсылаете в электронном виде, то продублируйте голосом и ТРЕБУЙТЕ немедленного ответа с номером регистрации входящего заявления.
Это нужно для малого, но упреждения.
2. Готовьтесь к худшему. К искам и банкротству вынужденному. Вероятность их 99%! УСИЛЕННО занимайтесь своим имуществом разными схемами. Начиная от «параллельности» своего бизнеса, до создания задолженности перед третьими лицами раньше образования долга перед брокером. 
Не верьте «наймитам» МБ на СЛ! Все это прокатывает. Кто это? Их видно по комментариям типа «Сами виноваты» или топиками «Биржа СПАСЛА многих не торгуя 20 или 21 апреля»! Переиначу ники, но это Филя Обмылков, Альма и пр.
3. Никогда не отказывайтесь платить. У нас, если вы должны 100 лимонов и платите по 100р в месяц (больше нет), то вас не за что серьезно привлечь.

( Читать дальше )

аргументы для суда по пересмотру цены экспирации майского фьючерса на нефть WTI

    • 23 апреля 2020, 17:07
    • |
    • Alcap
  • Еще
  1. Цена -37,64 не является рыночной и репрезентативной, а лишь результат мошеннических действий группой лиц по манипулирования рынком на «тонком рынке» без значимых объемов для установления на время фиксации Settle Price. В период  фиксации этой цены прошел очень маленький объем торгов, цена не является репрезентативной, около этой цены объем торгов составлял мизерную долю оборота торгов этого дня. Уже к концу торгов дня фиксации CL 4.20 цена майский контракт на CME торговался выше 0, а сама биржа CME групп провела экспирацию майского контракта на нефть WTI 21.04.20 по цене +10,01$. С учетом реальной экспирации основного контракта на нефть WTI по +10,01$ наиболее справедливо было бы требовать исполнения контрактов по последней цене 8,84$, на которой торги были остановлены Мосбиржей.
  2. Московская биржа, заперев цену на уровне 8,84$, не позволила купившим данные контракты инвесторов и брокерам выполнить свой риск менеджмент по ограничению потерь, грубо нарушила спецификацию контракта, отменив торги 21.04, в ходе которых у держателей длинных позиций или их брокеров была возможность закрывать позиции и значительно снизить, таким образом, размер своих убытков держателей длинных позиций по CL 4.20.
  3. У московской биржи прописана возможность в спецификации изменять цену исполнения при подобных форс-мажорных обстоятельствах, и она обязана была это сделать с ценой исполнения. Но биржа, вероятно под давление лоббизма группы юрлиц находящихся в короткой позиции и получившим огромную необоснованную сверх прибыль решила ничего добровольно во вне судебном порядке не делать. Довод Мосбиржи про строгое исполнение в соответствии со спецификацией несостоятелен, поскольку биржа грубо нарушила свою спецификацию отменив торги 21.04, в ходе которой инвесторы и брокеры ликвидировали бы длинные позиции со значительно меньшим  убытком, а с другой стороны имея при таком форс мажоре право пересматривать цену исполнения решила ничего не делать. Таким образом биржа заняла наиболее агрессивную не справедливую позицию перед купившими данный контракт инвесторами, не оставила ни единого шанса держателям длинных позиций выйти из позиций без задолженности брокеру.
  4. На момент начала обращения майского фьючерса на нефть WTI (CL 4.20) согласно спецификации нефти wti на сайте биржи CME было указано, что Low Limit для цены — 0.01 доллар (ОДИН ЦЕНТ). Ни одна торговая система не позволяла принимать заявки с ценой ниже 0.01 доллар. Ни один торгующий инвестор и брокер не был в курсе что цена исполнения может быть ниже чем 0.01 доллар (ОДИН ЦЕНТ) и риск менеджмент всех исходил из того что ниже 0.01 цена исполнения не может быть. Московская биржа ни разу не уведомляла никого о возможности исполнения контрактов по цене ниже 0.01.
С учетом п.4, на момент заключения сделок о шорте CL 4.20 ни один из участников торгов продававших эти контракты не мог рассчитывать на цену исполнения ниже 0.01 цент. Таким образом, в данном случае у всех продавших данные контракты при исполнение по -37,64 возникло необоснованное обогащение, в то время как оказавшие на экспирации купившие контракт трейдеры стали банкротами без шансов погасить свою задолженность перед брокерами. Согласно ГК РФ (ст.1102) неосновательное обогащение, сложившейся судебной практике подобные сделки, а в данном случае цена исполнения -37,64 подлежат отмены до уровня не ниже 0.01 цент. 

Кроме того, насколько я слышал уже есть мировой прецедент. Индийская биржа, запустившая аналогичный контракт на WTI с аналогичной спецификацией что и мосбиржа провела экспирацию по 0 цене в данной форс мажорной ситуации


в финам автоматическая загрузка котировок недоступна со вчера.

Со вчерашнго дня не скачивает историю котировок с финама.
Предупреждаю друзей работорговцев.

То ли у них сбой, то ли они теперь еще фильтры поставили.
впрочем, может это Вам и нипочем.

Статистика vs конспирология: в Италии опубликовали цифры общей смертности за март

    • 11 апреля 2020, 16:34
    • |
    • Photon
  • Еще
Давайте попробуем разобраться вместе раз и навсегда относительно серьезности вируса. Мне бесконечные споры и вангования на смартлабе самому надоели. Прошу не переносить в оффтоп, если руки чешутся.

Итак.

Нашел вот такую статейку. https://vokrugsveta.ua/people/statistika-vs-konspirologiya-v-italii-opublikovali-tsifry-obshhej-smertnosti-za-mart-11-04-2020

Итальянский институт статистики ISTAT опубликовал 9 апреля отчет о статистике смертности от всех причин за март 2020 года в сравнении с такими же данными за предыдущие 5 лет (2015-2019 гг). В пояснительной записке к отчету говорится, что данные, полученные благодаря содействию МВД Италии из Национального реестра населения (ANPR), призваны способствовать “лучшему пониманию чрезвычайно ситуации в здравоохранении, связанной с COVID-19”.

Естественно мы же не будем верить просто так. Нужно проверить первичку. Там есть ссылка на итальянский сайт статистики(видимо, аналог Росстата): https://www.istat.it/it/archivio/240401

Далее ищем там ссылки (можете через гугл переводчик протолкнуть сайт, здесь ссылки должны быть рабочие на EXCEL файлы):

( Читать дальше )

Россия снизит добычу нефти на 1,8 млн б/с,С.А на 1.2 от уровня марта, в случае сделки с ОПЕК

Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн б/с от уровня октября 2018 года, при этом для России и Саудовской Аравии уровни отсчета определены отдельно — 11 млн б/с, следует из коммюнике заседания, с которым ознакомился «Интерфакс».

Так, в октябре 2018 года добыча стран ОПЕК+, согласно коммюнике, составляла 43,85 млн б/с, при этом, согласно данным МЭА, в феврале 2020 года страны ОПЕК+ добывали 41,13 млн б/с.

Согласно предполагаемому решению, в мае-июне снижение добычи составит для всех стран 23% от указанной базы — добыча в октябре 2018г, кроме России и Саудовской Аравии.

 

Однако сравнить с уровнями добычи в апреле не представляется возможным, поскольку не все страны представили свои данные.

Понять динамику можно только по Саудовской Аравии, которая снизит добычу нефти до 8,5 млн б/с. Таким образом, если страна в апреле добывает 12-12,3 млн б/с, то по сравнению с текущим уровнем снижение составит 3,5-3,8 млн б/с, а по сравнению с мартов — 1,2 млн б/с.

Россия добывает в апреле 11,3 млн б/с нефти вместе с конденсатом (при этом конденсат не учитывается в сделке) — и уже в мае должна будет добывать 8,5 млн б/с. По словам источника, знакомого с ситуацией, в апреле Россия добывает 10,3 млн б/с исключительно нефти, и таким образом, России придется снизить добычу нефти примерно на 1,8 млн б/с.


Spydell:Хроники апокалипсиса.

Никогда ранее пол мира не помещали в такие условия, даже во время Второй мировой ограничительные процедуры одномоментно не были столь масштабными (локально да, но так масштабно и одновременно — нет). Сам факт того, что мы присутствуем при таких событиях и пытаемся все это осознать – это грандиозно.
Через пол года изменится (или начнет меняться) баланс сил ведущих мировых игроков.

Индикаторы в режиме реального времени, которые позволят оценить экономическую активность и сопоставить с тем, что было год назад.
Spydell:Хроники апокалипсиса.
Spydell:Хроники апокалипсиса.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW