Приведу некоторые статистические данные по фьючерсу на индекс РТС. Возможно, кому-то они покажутся интересными.
Все данные взял с сайта finam.ru за период с 3 августа 2005 года по 1 августа 2011 года.
На мой взгляд, не очень удобно, что индекс РТС считает внутридневное изменение с 19:00 прошлого дня до 19:00 текущего. Лично мне, удобнее ориентироваться внутри дня считая основную сессию и вечернюю за один торговый день. Поэтому все расчеты проводил именно по этому принципу.
Итак,
За 6 лет проведено 1 487 торговых дней. За это время fRTS вырос на 147%. В таблице приведены данные по годам:














Как видим, за 7 неполных лет РТС практически всегда рос, за исключением кризисного 2008-го года. Это говорит о том, что в целом стратегия «в лонг» наиболее «популярная» и успешная. Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
Интересно, а как изменяется рынок. Проанализируем качество изменений














В целом количество положительных дней больше отрицательных (52% против  47%), за исключение того же 2008-года, но и здесь преобладание не значительно (55% против 45%)
Видно, что рынок – это игра с минимальным перевесом и вероятность оказаться на стороне победителей очень мала


















Как видим средние изменения довольно одинаковы (небольшое преимущество есть у отрицательных дней, но не критично) То есть выходит, что рынок растет только из-за большего количества положительных дней.

• В одно время была популярна стратегия «Ударного дня» — такой день, когда рынок с момента открытия не меняет своего направления до конца дня. Технически говоря, цена не пересекает цену открытия. Давайте посмотрим сколько таких дней:

 
В целом таких дней было 17%, т.е. каждый 6 день. Достаточно большой %, чтобы стать вполне работающей стратегией, учитывая, что в 2009-2011 гг. почти каждый 5-й день был УД.

 
Особенно популярна была эта стратегия в 2009-2010 гг. На фоне остальных лет, кол-во УД зашкаливало.  Хотя я помню, когда один из приверженцев данной стратегии участвовала на ЛЧИ и  слил 25% счета, как мы видим сентябрь – декабрь 2010 года были не очень богаты на УД
Сколько пунктов можно взять встав с открытия в позицию (такое практически не возможно, но тем не менее)
Положительные УД.

 
 Отрицательные УД.

 
 Среднее количество пунктов УД не такое уж и большое. К примеру в 2011 году по август, хоть и было 29 УД, но среднее количество пунктов не превышало и 3000 – лишь февраль показал хороший результат – три дня по-настоящему ударных. Также как и 2010-й год балует лишь маем и июнем.
 

• Думаю, у многих начинающих трейдеров часто возникает оценка на изменения внутри дня, особенно когда видят +4% или -5%.  «Сильно выросли», или «Сильно  упали», начинают играть на отскоки и т.д. При ежедневых +1% – 1%, сложно нормально воспринимать +5% или -%5. Посмотрим максимальные отклонения внутри дня.

 
Как видим, не стоит рассуждать категориями много или мало, высоко или низко. Просто торгуйте по направлению, рынок инертен и наврятли скоро развернется.
 

• Возможно ли потерять депо, используя плечи, за 1 минуту?

За весь период насчитывается 24 минутные свечи более 5%, и то это в основном гэп при открытии торгов.

 
 
 Тем не менее, если исключить все утренние гэпы, то насчитывается 2073 минутных бара с изменением от 1% до %5, а при использовании 10-ти кратного плеча – это изменение счета от 10 до 50%. За минуту! Готовы к такому?
Конечно, основная доля таких экстремальных минуток пришлась на 2008 год.

 











Но тем не менее не стоит забывать, что при увеличении волатильности, нужно резко сокращать плечо, чтобы вот такие минутки не оказались последними для вашего Депозита.

Многое сказано и написано о Кукле, о его хитрости и коварстве, о способности видеть весь рынок и творить бесчинства, забирая стопы. Вот и я хочу выразить свое мнение, может оно атеистично и люди просветленные приоткроют мне глаза на всю или части картины. Я не спец по роботам, а просто наблюдатель в процессе торговли акциями на NYSE.
Кукловедение. Молот роботов.
Догмы:

1. Кукл – это торговый робот.
2. Робот имеет челюсти. Челюсти это объемы заявок спроса и предложения, постоянно выставленные в стакане со спрэдом, как правило, в один пункт. Соответственно, верхняя челюсть – это заявки на продажу, нижняя – заявки на покупку. Размер челюстей для каждой бумаги разный в зависимости от популярности трейдеров, соотношение зубов в челюстях постоянно меняется в зависимости от задачи. Челюсти — это сила, с помощью которой робот зарабатывает, и чем они больше, тем он сильней. Всю челюсть мы не видем, а только показанную в стакане.
3. Робот привязан к индексу или индикатору, чаще к S&P, хотя бывает всякое (далее к индексу). Это значит, что если на рынке один только робот, без трейдеров, то по бумаге он повторит график индекса.
4. На рынке побеждает объем.

( Читать дальше )

Видеозаписи с вебинаров Владимира Твардовского «Время торговать опционами» 
Первая ступень


«Лекция 1. Опционы: основные понятия»

Содержание 

1) Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
2) Понятие опциона (Option)
3) Понятие опциона колл (CALL)
4) Понятие опциона пут(PUT)
5) Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
6) Американский и европейский стили опционов
7) Исполнение опционов.
8 ) Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
9) Премия опциона= Цена опциона.
10) Примеры






( Читать дальше )

Скока смотрю посты про скальпинг/скальперов, не могу не улыбнуться, в каждом посте, просто куча наставлений для «начинающих скальперов»!!!!!
Половина из них--вода!!!  При этом раз и на всегда стоит разобраться, что лучше скальпинг или среднесрок!
Скальпинг- это дело для безстрашных(как говорит Дамир Акчурин-для отморозков(хотя, он в целом имеет ввиду торговлю на фортс)) людей с маленьким/ или очень маленьким депо, когда удержание среднесрочных позиций не дает желаемого комфортного результата....
Под скальпингом подразумеваем высокочастотную торговлю, забирая с рынка несколько пуктов, буквально чуть отбивая комиссию… Результат такой торговли более чем ошеломляет!!! Главное тут, обогнать индекс....
Далее в ранге идут дейтрейдеры и позиционные трейдеры… с ними тоже все понятно… эти ребята работают уже с большим объемом и ловить пипсы им незачем!!!
При скальпинге для себя я выделил основные правила:
1) Всегда закрывать позиции на клиринг и не переносить позиции на ночь;
2)Каждый день должен быть в плюсе;
3)Забирать с рынка свои пипсы и никогда....
3)… и никогда не жалеть об упущенной прибыли!!!;
4)Лосей нужно крыть хладнокровно… (самый сложный пункт! На вопросы о том когда прискальпинге крыть лосей -ответ один-:«Сразу же!»)
5)При скальпинге не бывает стоп-лоссов. Все остальное это среднесрок....
1.1)Единственый вопрос, который я задаю себе и Вам! Как бороться / выходить из сильных/мощных движений не в вашу сторону???? Кто как с этим борется??? Вопрос к скальперам!
1.2) Есть ли такие, кто скальпирует фьючерсом на газпром, сбербанк? Как вам торговля с этими инструментами (например в сравнении с фьючем на РТС)?

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )

Бороздя просторы интернета, на одном брокерском сайте наткнулся на обширную коллекцию паттернов японских свечей, думаю, кому-нибудь пригодится.

Полужирным шрифтом выделены наиболее часто срабатывающие фигуры при работе на фондовом рынке.


Подтверждающие продолжение тренда

 
 


( Читать дальше )

Кто-то может подумать, что я долбо… б, но, тем не менее, я НЕ ПОНИМАЮ как зарабатывать на опционах!!!!
Посмотрел «Герои открытых рынков с Алксеем Каленковичем, но все равно ни хрена не понял!!!»
Кто-нибудь может объяснить, КАК ЗАРАБАТВАТЬ НА ОПЦИОНАХ???!!

 
Торговля касается трейдеров которые торгуют интрадей и без индикаторов.
 
Все мы прекрасно знаем что торговать в трендовых движениях намного проще — можно поставить не большой стоп и выжать хорошую прибыль. Очень часто мне задают вопрос: куда сейчас направлен тренд? Статистика моей торговли показывает — что не важно куда на самом деле рынок сегодня двигается, если я придерживаюсь одного правила, то в большинстве случаев сделки приносят прибыль.
— если цена находится выше уровня открытия дня, торговать только в лонг (бай)
— если цена ниже уровня открытия дня, торгуй только шорт (селл)
 
Эта фишка очень мне помогает, ведь если цена выше уровня открытия дня — это признак бычьего настроения, на рынке больше тех, кто заинтересован в его росте. Если следовать этому правилу — вы будите всегда вставать в сторону общего движения и просто не будите ловить развороты, то есть торговать против тренда. Ведь намного проще присоедениться к движению, чем корректно зайти при развороте рынка.
 
 Надеюсь кому-то этот фильтр поможет, просто присмотритесь.
 

В последнее время довольно много времени провожу в поисках ценовых паттернов. Интересно, что паттернов, которые явно не случайны довольно много. Неслучайностью предлагаю считать все, что с вероятностью более 50% ведет себя предсказуемо. Например, растет или падает после появления фигуры. Дык вот, оказалось, что главная проблема не в том как найти паттерн, это довольно легко автоматизировать, но проблема в том, что даже если паттерн срабатывает, этого не достаточно для того, чтобы сделать из него что-то путное. Дело в том, что многие паттерны даже при всей своей неслучайности не способны обеспечивать устойчивое отношение средней прибыли к убыткам больше 1. В этом основная проблема. Я объясняю это распределением размера прибыли по «сделкам». Если скажем взять и посчитать какова была максимальная прибыль в растущих днях, то получится вот такая картинка:

Цифры внизу, это отношения: (close — open) / 100. То есть «купил и держи». Купил на самом открытии и продержал до самого закрытия. А слева, это то, сколько раз это отношение встречалось в истории с середины 2005 года. Поэтому не все паттерны одинаково полезны. Нужно найти не просто  неслучайный вход, но еще и такой вход, который может обеспечить прибыль хотя 1.5 к 1. Да, первичную проверку я делаю так. Заходим по сигналу от паттерна. Выходим на следующий день на открытии.
 
Интересно было бы также узнать какие методики вы применяете при поиске паттернов?

Еще один перепост из моей уютной жжшечки
kazai-trader.livejournal.com/64517.html

Знаменитые фигуры тех. анализа — гавно.

Потому что:
  Их все знают и все видят. И стопы ставят все в одном месте, как по учебнику. Значит для крупногабаритного участника рынка (т.е. кукла) появляется замечательная возможность всех поиметь.

    Взять нынешнюю ситуацию с евродолларом. Голов и плечей там вроде не было.Но по-любому было какое нить гавно по типу двойной вершины или че нить такого. Я уверен, что было очень много тех, кто хотел зашортить на все на хаях и с маленьким стопом. Не зря френдлента пестрила постами о развороте.
  Что делает кукл (в определенных кругах известен, как ЧВ) он выкупает всех шортовиков, тем самым падения не происходит,  добавляется  в лонг, цена двигается  наверх, цепляются стопы. И все — понеслась борозда по кочкам. Почему понеслась, потому что закрытие шортов по стопам равносильно покупке, получается много покупок и мало продаж =>  цена и улетает. Ну а дальше кукл кроется с плюсом, либо движение на верх продолжается, как повезет. А те, кто отрабатывал двойную вершину остались с голым пальцем.

( Читать дальше )